EURUSD-Builder-Konfiguration

Liebe Community und Verwaltung,

Zunächst möchte ich mich bei der aktiven Gemeinschaft, dem SQ-Administrator und den Leuten bedanken, die mir bisher geholfen haben. Ich habe mehrere Fehler gemacht - sogar einen falschen Artikel in der Rubrik "Shared" gepostet, ohne dass ich mir meines dummen Fehlers bis jetzt bewusst war. Ich hoffe, der SQX-Admin sperrt mich später nicht 🙂 .

Ich bin nicht nur neu in SQX, sondern auch im Aufbau von EA. Ich bin nicht ein Vollzeit-Händler. Mit einem Vollzeit-Job, der die meisten meiner freien Zeit zu nehmen. Daher SQX ist wie mein Hobby nach der Arbeit um 11pm-2am. Ich wollte schon immer den Algo-Handel lernen und hoffentlich einen EA entwickeln, um mich vom Handel zu entlasten und hoffentlich meinen Vollzeitjob zu ersetzen 🙂 Allerdings ziele ich auf etwa 5-10% pro Monat.

Die Schulungsunterlagen des SQX-Teams und eine Reihe von Diskussionen hier sind wirklich erstaunlich. Sie haben mir eine Menge beigebracht. Ich bin noch nicht in der Lage, alle Beiträge zu beenden. Bitte entschuldigen Sie, wenn diese Frage schon einmal gestellt wurde.

Ich folge dem Kurs, um meinen ersten EURUSD H1 zu entwickeln. Während es auf einem Demo-Konto gestartet wird. Ich weiß, dass es nicht ideal ist, und ich müsste mehr Zeit über viele weitere Wochenenden verbringen, um erneut zu testen und zu optimieren. Aber jetzt ist Wochenende. Ich möchte die CPU-Ressourcen nicht ungenutzt lassen, also habe ich ein zweites Projekt zu EURUSD M15 gestartet. Es gibt nicht viele Informationen. Ich bin mir nicht sicher, ob die folgenden Ranking-Einstellungen Sinn machen. Wäre dankbar, wenn jemand etwas Licht ins Dunkel bringen könnte. Ich habe auch meine Builder-Konfiguration angehängt, falls ich etwas vergessen habe.

- Gewinnfaktor (IS/OOS) = 1,3

- Ret/DD-Verhältnis (IS/OOS) = 1,5

- # der Gewerke = 200

- Gewinnprozentsatz = 40%

Ich bin Ihnen für Ihren Rat dankbar.

nicht viel Schlechtes über Ihre Einstellungen...

Verwenden Sie immer geklonte Daten für die Zeitzone Ihres Brokers, in der Sie handeln werden. Es scheint, dass Sie nicht geklonte Daten verwenden, so dass der Backtest nicht realistisch ist.

Verwenden Sie für Stop-Strategien in Ihren Backtests immer Slippage - 1 Pip sollte ausreichen.

Sie generieren M15 mit einer Genauigkeit von 1M? - für Builder verwenden nur ausgewählte TF und für M15 benötigen Sie Zeit und starke PC specs, was PC spec Sie haben? Und es macht keinen Sinn, mit 1M zu generieren und eine andere Gegenprobe für eine höhere Backtest-Präzision einzuschalten, bei der Sie die gleiche 1M-Präzision verwenden.

Meiner Meinung nach verwenden Sie zu viele Bausteine in EXIT TYPES - Sie haben alles ausgewählt und das führt zu einer langsameren Berechnung

Warum verwenden Sie das feste MM? Haben Sie genug Kapital, um damit zu handeln?

Ihr Ranking ist unsinnig, weil die IS/OOS-Zeiträume nicht gleich sind - Ihr IS dauert 11 Jahre und Ihr OOS nur 4 Jahre - wollen Sie wirklich auf 11 Jahre Daten aufbauen? und zeitabhängige Kennzahlen wie Rendite/Drawdown können nicht für 11 vs. 4 Jahre gleich sein und die Anzahl der Trades für IS/OOS sollte auch an Ihre IS/OOS-Perioden angepasst werden - warum 200 Trades für beide verwenden, wenn das Verhältnis zwischen IS/OOS 11:4 ist? 40% Gewinnprozente sind unnötig hoch, 30% könnten reichen

Liebe Hankeys,

Ich danke Ihnen. Ich gehe auf jede Ihrer Fragen ein und habe vielleicht noch mehr zu fragen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, denn ich möchte von Ihnen lernen, um meine Fähigkeiten zu perfektionieren. Anmerkung: [H] sind Sie. [G] bin ich.

[H] Verwenden Sie immer geklonte Daten für die Zeitzone Ihres Brokers, in der Sie handeln werden. Es scheint, dass Sie nicht geklonte Daten verwenden, so dass der Backtest nicht realistisch ist.

[G] Ich habe die Änderungen vorgenommen. Siehe Bild. Ich danke Ihnen.

[H] für Stop-Strategien immer Slippage in Ihren Backtests verwenden - 1 Pip sollte ausreichen

[G] Ich habe die Änderung vorgenommen. Eigentlich sollte es 1 Pip sein. Ich weiß nicht warum. Bitte sehen Sie die Bilder. Ich danke Ihnen.

[H] Sie erzeugen M15 mit einer Genauigkeit von 1M? - für Builder verwenden Sie nur ausgewählte TF und für M15 brauchen Sie Zeit und starke PC-Specs, welche PC-Specs haben Sie? Und es macht keinen Sinn, mit 1M zu generieren und eine andere Gegenprobe für eine höhere Backtest-Präzision einzuschalten, wenn Sie die gleiche 1M-Präzision verwenden.

[G] Ich habe "Daten" auf "Nur ausgewählter Zeitrahmen" geändert. Und behalte und "Crosscheck für höhere Backtest-Präzision" bei, um "1M data tick" zu verwenden. Bin ich richtig? Bitte sehen Sie die Bilder. Ich habe jetzt 6 CPU-Kerne und 10 GB Speicher.

[H] Meiner Meinung nach verwenden Sie zu viele Bausteine in EXIT TYPES - Sie haben alles ausgewählt und das führt zu einer langsameren Berechnung

[G] Es war die Standardeinstellung. Ich habe seit der Installation keine Änderung vorgenommen. Ich habe die Anpassung jetzt vorgenommen. Bitte siehe Bild. Ihr Rat, falls falsch. Ich danke Ihnen.

[H] Warum verwenden Sie feste MM? Haben Sie genug Kapital, um damit zu handeln?

[G] In der Tat brauchen nicht fest $100 MM. Ich habe auf "Risiko fest % des Kontos" geändert. Siehe Einstellung im Bild. Ich beabsichtige, Konto USD3k bis USD5k auf 1:200 Leverage-Konto zu finanzieren.

[H] Ihr Ranking ist unsinnig, weil die IS/OOS-Zeiträume nicht gleich sind - Ihr IS dauert 11 Jahre, und Ihr OOS nur 4 Jahre - wollen Sie wirklich auf 11 Jahre Daten aufbauen? und Kennzahlen, die von der Zeit abhängen, wie z.B. Rendite/Drawdown, können nicht für 11 vs. 4 Jahre gleich sein, und die Anzahl der Trades für IS/OOS sollte auch an Ihre IS/OOS-Perioden angepasst werden - warum 200 Trades für beide verwenden, wenn das Verhältnis zwischen IS/OOS 11:4 ist? 40% Gewinnprozente sind unnötig hoch, 30% könnten reichen

[Danke für den Hinweis. Möglicherweise habe ich Informationen aus dem Material gesehen und kopiert. Eigentlich sollte der aktuelle IS ~13,5 Jahre betragen. Jetzt... ändere ich zum Folgenden:

IS - 7 Jahre (2014-01-01 bis 2010-12-31) und OOS - 7 Jahre (2011-01-01 bis 2017-12-31).

Behalten Sie 200 Trades für beide IS/OOS bei. Ändern Sie den Gewinnprozentsatz für beide IS/OOS auf 30%. Behalten Sie den Gewinnfaktor von 1,3 für beide IS/OOS bei. Behalten Sie das Ret/DD-Verhältnis für beide IS/OOS bei. Siehe Bilder.

Abschließend danke ich Ihnen für Ihre Geduld. Ich habe die Konfigurationsdatei des cfx builders beigefügt. Nochmals vielen Dank.

Ihr Broker ist wirklich UTC+8? welcher ist es?

ich mag %MM nicht, ich verwende nur feste Größen

Ich mag keine Markt-Strategien, ich handle nur mit Stopp-Strategien

Liebe Hankeys,

Nochmals herzlichen Dank.

[H] Ihr Broker ist wirklich UTC+8? welcher ist es?

[Ich habe geträumt, bis Sie mir ins Gesicht schlugen, um mir zu sagen, dass ich mich in der Zeitzone geirrt habe. Mein Broker MarketWatch zeigt GM+2 an, und ich bestätige, dass es eine Sommerzeit gibt, basierend auf einem Beitrag auf einer sozialen Website. Ich habe das Problem also behoben, indem ich eine Stadt mit Sommerzeit gewählt habe. Vielen Dank!

[H} ich mag %MM nicht, ich benutze nur feste Größen

[G] Für M15 ist es in der Tat sinnvoll, die Losgröße auf 0,01 festzulegen.

[H] ich mag keine Markt-Strategien, ich handle nur mit Stopp-Strategien

[G] Ich habe mich angepasst. Wenn wir STOP handeln, sollte es meiner Meinung nach auch eine LIMIT-Order beinhalten. Ansonsten macht es keinen Sinn. Eigentlich bin ich mir nicht sicher, ob der Baustein für den Exit gut genug ist.

Liebe Gemeinde,

Kann mir jemand Licht ins Dunkel bringen und mich aus dieser Situation herausholen 🙂 ?

Ich habe einen Builder für kurze Zeit laufen lassen, bevor die SQ-App abgestürzt ist. Ich habe versucht, verschiedene Speicher- und Dateneinstellungen zu ändern, aber das hat nichts gebracht.

Mein Server wird von 6 CPU-Kernen und 10 Gb Speicher unterstützt. Ich verwende die folgenden Parameter in meinem Shortcut. Ich hatte auch versucht, "-J-Xmx9g" in "-J-Xmx13g" zu ändern. Keiner hilft.

C:\StrategyQuantX\StrategyQuantX.exe -J-server -J-Xmx9g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

In der Speicherkonfiguration habe ich "Let program determines max memory" verwendet und auch auf "9G" festgelegt. Das Ergebnis ist das gleiche. Ich frage mich, ob mein Genetic-Setup im Build zu ressourcenintensiv für einen EURUSD M15-Handel ist. Oder habe ich einige dumme / falsche Konfiguration Einstellung verwenden.

Ich weiß Ihren Rat zu schätzen und danke Ihnen im Voraus...

gbjohn - aus der Meldung geht hervor, dass SQ nicht genügend Speicher hat, so dass selbst 9 GB RAM nicht ausreichen.

Ich habe mir Ihre Konfiguration angesehen, es gibt nichts spezifisches, aber versuchen Sie, die Anzahl der Inseln auf 2 und vielleicht die maximale Anzahl der Strategien in der Datenbank auf 1000 zu reduzieren.

Irgendetwas in der Konfiguration führt dazu, dass der gesamte verfügbare Speicher verbraucht wird, die Java-Startkonfiguration wird da nicht helfen. Aber ich schlage vor, dass Sie den Speicher auf 9 GB festlegen.

Lieber Mark,

Ich danke Ihnen. Etwas ist nicht richtig. Ich habe von 4 Inseln auf 2 Inseln gewechselt. Die SQ-App stürzt jetzt zwar nicht ab und scheint zu laufen, aber sie bleibt seit 12-13 Stunden hängen.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem mit der Hardware zusammenhängt oder durch Betriebssystem-Patches verursacht wurde. Ich werde in Betracht ziehen, die Anwendungen neu zu installieren.

Schließlich würde ich gerne wissen. Ich habe geplant, einen neuen Hosting-Anbieter zu finden (mehr Wert des Geldes mit mehr CPU/Speicher-Ressourcen und geringeren Kosten), dies ist wahrscheinlich der dritte in 3 Monaten, seit ich diese Reise begann. Ich hoffe, dass es später keine Probleme mit der Lizenzierung und anderen Supportangelegenheiten gibt.

Ich danke Ihnen im Voraus. Ich danke Ihnen allen für die geleistete Unterstützung und Hilfe.

Liebe Gemeinde:

Ich lösche und installiere SQX neu, kein Speicherproblem mehr. Allerdings dauert jede akzeptierte Strategie zu lange. Ich habe das Algo-Trading-Material (Kapitel 2 bis 5) ein paar Mal gelesen, um sicherzugehen, dass ich es verstehe, aber vielleicht verstehe ich es nicht. Daher teile ich die Konfigurationsinformationen und die Builder-Konfigurationsdatei. Lassen Sie mich wissen, alle diese Sinn machen:

1. Daten

• IS 6 Jahre vom 2004-01-01 bis 2009-12-31
• OOS 6 Jahre vom 2010-01-01 bis 2015-12-31
• Abstand: 2, Schlupf: 1 und Abstand: 0
• Sind 6+6 Jahre zu viel für den Zeitrahmen von M15? Ich werde den 01.01.2016 beibehalten, um ihn später für Robustheitstests zu verwenden.

2. Was zu bauen ist

• Einfache Strategie
• Beide, SQX Signal und Genetic.
• Bedingung bei Ein- und Ausreise: Min 1 Max 3
• Globaler Indikator: Min. 5 und Max. 200
• Globale Rückblicksperiode: Maximal 1
• Stop Loss und Gewinnziel: Fest 15 bis 100 Pips, ATR-Multiple 1,5 bis 3, ATR-Periode 10 bis 20 (etwa 2,5 bis 5 Stunden für M15-Zeitrahmen). Indikator verwenden ist deaktiviert.

3. Genetische Optionen

• 100 Generationen, 100 Populationsgrößen pro Insel, Crossover 90%, Mutation 30%
• 4 Inseln, Migration alle 20 Generationen, 10% Migrationsrate der Bevölkerung.
• Die anfängliche Generierung der Population und die Generierung des dezimalen Koeffizienten ist deaktiviert.
• Der gefilterte generierte Anfangsbestand ist deaktiviert.
• Frisches Blut detektiert die gleichen Strategien ist aktiviert, ersetzen 10% Schwäche mit einem neuen alle 2 Generationen.
• Evolutionsmanagement: Neubeginn nach Beendigung und Neustart der Evolution, wenn die Fitness der (gesamten) Probe 3 Generationen lang stagniert

4. Handelsoptionen

• Ausfahrt am Freitag 23:00 (GMT+2 Stunden)
• Min StopLoss und TargetProfit: 15, Max StopLoss und TargetProfit: 100

5. Bauklötze

• Ich habe nicht viel Erfahrung mit dem M15-Zeitrahmen. Was ist/sind nicht wichtig, so dass ich es/sie beseitigen kann. Im Allgemeinen für Forex, ich deaktivieren Sie nur Average Volume und Bar & Zeit.
• Es wurden 128 Signale, 45 Indikatoren und 29 Stop/Limit-Eingabeblöcke ausgewählt. Details in der beigefügten Builder-Konfiguration. Wäre dankbar für Ratschläge, um die Verarbeitungszeit des Builders zu reduzieren, wenn die Auswahl keinen Sinn ergibt.
• Bei den Ordertypen wähle ich seit dem M15 Forex und EURUSD Markt nur die STOP Order aus (die nur auf den Durchbruch der Preise wartet).
• Als Ausstiegsarten wurden Standard-SL/TP, SL auf BreakEven verschieben und 3 Pips hinzugefügt. Trailing Stop und Trailing Activation wurden mit Standard ausgewählt. Exit after Bars und ExitRules sind deaktiviert.

6. Geldmanagement

• Risiko $100 für 2 Dezimalstellen, so dass die Losgröße in Vielfachen von 0,01 sein kann, Größe, wenn kein MM ist 0,01 für 10 Lot max, so dass insgesamt erwartet sollte nicht > 0,1 Lot sein.

7. Gegenkontrollen

• 1min Genauigkeit, 2 Streuung wie bei Data setup.
• Filterung, >= 90% Nettogewinn, >= 90 # des Händlers, < 110% max drawdown%.

8. Ranking und Filterung

• Automatisches Entfernen nur bei Nicht-Handeln.
• Der Gewinnfaktor für IS und OOS ist derselbe, beide Einstellungen sind 1,3.
• Rendite/Drawdown-Verhältnis basiert auf 0,5 pro Jahr, für 6 Jahre Daten, jede IS- und OOS-Einstellung ist 3.
• Der Gewinnprozentsatz für IS und OOS ist gleich, jede Einstellung ist 30%.
• Was die Anzahl der Trades angeht, so erwarte ich etwa 4 Trades pro Woche für M15 oder 200 Trades pro Jahr, für 6 Jahre habe ich um > 1000 Trades gebeten, was ich für angemessen halte, um eine Überanpassung zu vermeiden.

Ich bin für Ihre Hilfe dankbar, um zu sehen, ob das oben Gesagte Sinn macht. Details in der Konfigurationsdatei im Anhang. Ich danke Ihnen allen im Voraus...

Problem 1 - am Freitag auszusteigen ist für mich zu spät, da wird der Spread ausgeweitet

Problem 2 - 1000 Trades für diesen Zeitraum ist Unsinn, mit einer höheren Anzahl von Trades werden Sie nicht mehr Rentabilität, nur mehr Kosten zu gewinnen - für mich seine einfache - Filter Anzahl der Trades zum Beispiel als 20-30 Trades durchschnittlich pro Jahr

und seine offensichtliche, dass für M15 benötigen Sie eine starke PC-Spezifikationen, was haben Sie?

Liebe Hankeys,

Vielen Dank, dass Sie der Erste sind, der mich gerettet hat. In der Tat denke ich, dass 1000 Handel nicht möglich ist, so dass ich auf 500, dann 200 und 100 reduziert, immer noch keine Renditen erhalten. Also lösche ich die Ranking-Regeln. Ohne Anzahl der Trades in den Regeln, dann sah ich den Handel kann max 41 Handel oder sogar < 10 Trades für 6 Jahre, es macht keinen Sinn. Ich glaube, einige Bausteine, die keinen Sinn machen, könnten die Verarbeitung belasten.

Ich habe 8 Kern-CPUs und 10 GB RAM. Ich bin nicht sicher, ob das leistungsstark genug ist.

Sorgt die Konfiguration bei diesen Programmen für Sicherheit, oder muss ich mehr Geduld haben?

8 Kerne, aber welche CPU?

und ich nicht viel wie Ihre Genetik-Einstellungen (Sie sind es sehr bald neu starten, warum sind Sie mit Migration, etc.?) und auch, warum sind Sie auf meist ganze Daten 2004-2015 und warum M15 generieren?

Eigentlich ist es keine physische CPU, sondern eine vCPU, die über VMWare betrieben wird. Xeon CPU E5-2420 @ 1.9GHz. Sorry, mein Fehler, 6 statt 8.

Ich bin dazu übergegangen, die Evolution nach 5 statt 3 Generationen neu zu starten, um unnötige Prozesse zu vermeiden, wenn sie stagniert.

Warum ganze Daten in die Stichprobe aufnehmen? Das ist Standard. Ich habe an der Online-Algo-Schulung teilgenommen, bei der es in der älteren Version der Software nur In-Sample-Daten gibt. Die neue Version hat 3 Optionen - In-Sample (ganz), In-Sample (Training) und In-Sample (Validierung). Ich habe also die Einstellung für die gesamten Daten als Standard belassen. Fast hätte ich "in-sample (validation)" geändert, aber ich dachte, dass es vielleicht gut ist, die gesamten in-sample Daten anzuwenden. Ich habe es jetzt auf "in sample (validation)" geändert. Ich bin ein Neuling, und ich weiß nicht, ob es Material gibt, das ich lesen sollte und das ich übersehen habe. Ich weiß also nicht, was ich nicht weiß, und ich verwende einfach die Standardeinstellung für den Anfang.

Warum M15? Dies ist mein zweites Projekt. Ich habe mit EURUSD H1 begonnen, indem ich die Einstellungen aus dem Kurs gelernt und kopiert habe. Dann setzte ich es auf ein Demokonto. Ich begann M15 als zweites Projekt, während ich wartete und prüfte. Ich möchte die Art und Weise, wie ich neue EAs erstelle, ändern, damit ich außerhalb des Schulungsmaterials schneller lernen kann - was nicht in allen Einzelheiten behandelt wurde. Zwischen der Wahl eines neuen Marktes wie GBPUSD H1 oder USDCHF H1, hatte ich stattdessen EURUSD M15 gewählt, von dem ich dachte, dass er "einfacher" sein sollte, da es eine Menge Pfund-Bewegung aufgrund des Brexit gibt, und ich bin nicht so vertraut mit USDCHF. Ich weiß, dass M15 nicht wirklich einfacher ist, da der niedrigere Zeitrahmen mehr Verarbeitungsleistung bedeutet. Es ist auch schwierig, Robustheitstests durchzuführen oder das Ergebnis ist nicht genau aus dem realen Handel. Ja?

Nachdem ich zwei EURUSD H1-Strategien auf Demo, bemerkte ich, beide sind nicht perfekt und ideal, ich hatte einige Änderungen vorgenommen, bevor sie wieder auf Demo in der folgenden Woche. Ich sollte zurück gehen, um meine H1 EA besser zu machen, aber ich habe ein wenig zu tief auf M15 gestartet. Also beschließe ich, mich weiter zu zwingen, zu lernen. Schließlich habe ich diese Reise begonnen, um meine Fähigkeiten zu perfektionieren und Algo-Training zu lernen. Um zu lernen, muss ich außerhalb des Materials zu erforschen und nicht nur zu einem Stick. Ich bin froh, dass ich zu meinem EURUSD H1 zurückkehren kann.

Dies ist mein Lerntagebuch. Ich bin flexibel und kann mich anpassen, um zu lernen.

Sie versuchen also, auf einem VPS oder dedizierten Server zu generieren?

Liebe Hankeys,

Ja, in der Tat ist es jetzt ein VPS-Server. Auch wenn es kein dedizierter Server ist, denken Sie, basierend auf der Builder-Konfiguration, kann es etwa 10-14 Stunden dauern, eine Strategie zu akzeptieren? Oder ist das bei einem VPS mit 6 vCPU und 10GB RAM zu erwarten?