Configuração do Construtor EURUSD

Prezada comunidade e administrador,

Primeiramente, gostaria de estender minha gratidão à contribuição da comunidade ativa, ao administrador do SQ e às pessoas que me ajudaram até agora. Cometi vários erros - até mesmo ao postar um artigo errado na seção Compartilhado, sem saber do meu erro bobo até agora. Espero que o administrador do SQX não me proíba mais tarde 🙂

Não sou apenas novo no SQX, mas também na criação de EA. Não sou operador de mercado em tempo integral. Tenho um emprego em tempo integral que ocupa a maior parte do meu tempo livre. Por isso, a SQX é como meu hobby depois do trabalho, entre 23h e 2h. Sempre quis aprender a negociar com algoritmos e, com sorte, desenvolver um EA para me livrar das negociações e, com sorte, substituir meu emprego de tempo integral. 🙂 No entanto, minha meta é ganhar cerca de 5-10% por mês.

O material de treinamento da equipe da SQX e várias discussões aqui são realmente incríveis. Eles me ensinaram muito. Ainda não consegui terminar todas as postagens. Portanto, perdoe-me se esta pergunta já foi postada anteriormente.

Segui o curso para desenvolver meu primeiro EURUSD H1. Embora ele tenha sido iniciado em uma conta demo. Sei que não é o ideal e que precisaria dedicar mais tempo em muitos outros fins de semana para testar e otimizar novamente. Mas este é o fim de semana. Como não quero deixar os recursos da CPU ociosos, iniciei um segundo projeto no EURUSD M15. Não há muitas informações. Não tenho certeza se as seguintes configurações de classificação fazem sentido. Gostaria que alguém me desse alguma luz. Também anexei a configuração do meu construtor, caso eu tenha deixado algo de fora.

- 1TP9Fator de ajuste (IS/OOS) = 1,3

- Ração Ret/DD (IS/OOS) = 1,5

- # de negociações = 200

- Porcentagem de vitórias = 40%

Fico grato por seu conselho.

não é muito ruim em suas configurações...

Sempre use dados clonados para o fuso horário de sua corretora, onde você estará negociando. Parece que você está usando dados não clonados, de modo que o backtest não será realista.

Para estratégias de stop, sempre use slippage em seus backtests - 1 pip deve ser suficiente

Você está gerando M15 com precisão de 1M? - Para o builder, use apenas TFs selecionados e, para o M15, você precisará de tempo e especificações de PCs fortes. E não faz sentido gerar com 1M e ter ativado outra verificação cruzada para maior precisão de backtest, onde você está usando a mesma precisão de 1M

Na minha opinião, você está usando muitos blocos de construção em EXIT TYPES - você tem tudo selecionado e, portanto, a computação ficará mais lenta

Por que você está usando MM fixo? Você terá capital suficiente para negociá-lo?

sua classificação não faz sentido, devido aos períodos IS/OOS, que não são os mesmos - seu IS dura 11 anos e seu OOS é de apenas 4 anos - você realmente quer se basear em 11 anos de dados? e as proporções que dependem do tempo, como retorno/desvalorização, não podem ser as mesmas para 11 ou 4 anos, e o número de negociações para IS/OOS também deve ser adaptado aos seus períodos IS/OOS - por que usar 200 negociações para ambos se a proporção entre IS/OOS é de 11:4?

Prezados Pés-de-chinelo,

Muito obrigado. Respondi a cada uma de suas perguntas e talvez tenha mais a fazer. Espero que não se importe, pois quero aprender com você para aperfeiçoar minhas habilidades. Observação: [H] é você. [G] sou eu.

[H] Sempre use dados clonados para o fuso horário de sua corretora, onde você estará negociando. Parece que você está usando dados não clonados, de modo que o backtest não será realista.

[Fiz as alterações. Veja a imagem. Obrigado.

[H] Para estratégias de stop, sempre use slippage em seus backtests - 1 pip deve ser suficiente

[Fiz a alteração. De fato, deveria ser 1 pip. Não tenho certeza do motivo. Por favor, veja as imagens. Obrigado.

[H] você está gerando M15 com precisão de 1M? - Para o builder, use apenas TFs selecionados e, para o M15, você precisará de tempo e especificações de PCs fortes. E não faz sentido gerar com 1M e ter ativado outra verificação cruzada para maior precisão de backtest, onde você está usando a mesma precisão de 1M

[G] Alterei "Data" para usar "Selected timeframe only". E mantive e "Crosscheck for higher backtest precision" para usar "1M data tick". Estou correto? Veja as imagens. Agora tenho 6 núcleos de CPU e 10 GB de memória.

[H] Na minha opinião, você está usando muitos blocos de construção em EXIT TYPES - você tem tudo selecionado e, portanto, isso levará a um cálculo mais lento.

[G] Era o padrão. Não fiz nenhuma alteração desde a instalação. Fiz o ajuste agora. Veja a imagem. Sua opinião, se estiver incorreta. Obrigado.

[H] Por que você está usando MM fixo? Você terá capital suficiente para negociá-lo?

[G] De fato, não é necessário um MM fixo de $100. Mudei para "Risco fixo de % da conta". Veja a configuração na imagem. Pretendo financiar a conta com USD3k a USD5k em uma conta com alavancagem de 1:200.

[H] sua classificação não faz sentido, devido aos períodos IS/OOS, que não são os mesmos - seu IS dura 11 anos, e seu OOS é de apenas 4 anos - você realmente quer se basear em 11 anos de dados? e as proporções que dependem do tempo, como retorno/desvalorização, não podem ser as mesmas para 11 ou 4 anos, e o número de negociações para IS/OOS também deve ser adaptado aos seus períodos IS/OOS - por que usar 200 negociações para ambos se a proporção entre IS/OOS é de 11:4?

[G] Obrigado por sua observação. Talvez eu tenha visto e copiado as informações do material. Na verdade, o IS atual deve ser de aproximadamente 13,5 anos. Agora... eu mudo para o seguinte:

IS - 7 anos (de 01/01/2014 a 31/12/2010) e OOS - 7 anos (de 01/01/2011 a 31/12/2017).

Mantenha o número de 200 negociações para ambas as IS/OOS. Alterar a porcentagem de vitórias para 30% para ambas as IS/OOS. Manter o fator de lucro Pro como 1,3 para ambas as E/S. Manter a relação Ret/DD para ambos os IS/OOS. Veja as imagens.

Por fim, agradeço sua paciência. Anexei o arquivo de configuração do cfx builder. Mais uma vez, obrigado.

Seu corretor é realmente UTC+8? qual deles é?

Não gosto do %MM, estou usando apenas o tamanho fixo

Não gosto de estratégias de mercado, estou operando apenas com stop

Prezados Pés-de-chinelo,

Mais uma vez, muito obrigado.

[H] Seu corretor é realmente UTC+8? qual deles é?

[G] Eu estava sonhando até que você me deu um soco na cara para me dizer que eu estava errado quanto ao fuso horário. Meu corretor MarketWatch está mostrando GM+2, e eu confirmei que há horário de verão com base em uma postagem em um site social. Portanto, resolvi o problema escolhendo uma cidade com horário de verão. Muito obrigado.

[Não gosto do %MM, estou usando apenas tamanho fixo

[G] Para o M15, faz sentido fixar o tamanho do lote em 0,01, de fato.

[H] Não gosto de estratégias de mercado, estou negociando apenas com stop

[G] Fiz ajustes. Se negociarmos STOP, acredito que a ordem LIMIT também deve ser incluída. Caso contrário, não faz sentido. Na verdade, não tenho certeza se esse bloco de construção para Exit é bom o suficiente.

Prezada Comunidade,

Qualquer alma bondosa pode me dar alguma luz e me tirar dessa situação. 🙂

Tenho um construtor em execução por um curto período de tempo antes de o aplicativo SQ falhar. Tentei alterar várias configurações de memória e dados, mas sem sucesso.

Meu servidor é alimentado por 6 núcleos de CPU e 10 Gb de memória. Uso os seguintes parâmetros em meu atalho. Também tentei alterar "-J-Xmx9g" para "-J-Xmx13g". Nada disso ajuda.

C:\StrategyQuantX\StrategyQuantX.exe -J-server -J-Xmx9g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

Na configuração da memória, usei "Let program determines max memory" e também a fixei em "9G". O resultado é o mesmo. Estou me perguntando se minha configuração do Genetic é muito intensiva em recursos para uma negociação EURUSD M15. Ou será que usei alguma configuração boba/errada?

Agradeço seu conselho e agradeço antecipadamente...

gbjohn - Pela mensagem, fica claro que o SQ está sem memória, portanto, mesmo 9 GB de RAM não são suficientes.

Dei uma olhada na sua configuração, não há nada específico, mas tente diminuir o número de ilhas para 2 e talvez o número máximo de estratégias no banco de dados para 1000.

Há algo na configuração que está fazendo com que ele use toda a memória disponível; a configuração de inicialização do Java não o ajudará. Mas sugiro que você mantenha a memória fixa em 9 GB.

Prezado Mark,

Obrigado. Algo não está certo. Mudei de 4 ilhas para 2 ilhas. Embora o aplicativo SQ não trave agora e pareça estar funcionando, ele está travado nas últimas 12-13 horas.

Não tenho certeza se isso está relacionado ao hardware ou se foi causado por patches do sistema operacional. Considerarei a possibilidade de reinstalar os aplicativos.

Por fim, gostaria de saber. Planejei encontrar um novo provedor de hospedagem (com melhor custo-benefício, com mais recursos de CPU/memória e menor custo), provavelmente este é o terceiro em três meses desde que comecei esta jornada. Espero que não haja problemas com licenciamento e outras questões de suporte posteriormente.

Agradeço desde já. Agradeço a todos vocês pelo apoio e pela assistência prestada.

Prezada comunidade:

Excluo e reinstalo o SQX e não há mais problema de memória. No entanto, cada estratégia aceita leva muito tempo. Li o material sobre algo trading (capítulos 2 a 5) algumas vezes para confirmar que entendi, mas talvez não tenha entendido. Por isso, estou compartilhando as informações de configuração e o arquivo de configuração do Builder. Informe-me se tudo isso faz sentido:

1. Dados

• IS 6 anos, de 01/04/2004 a 31/12/2009
• OOS 6 anos de 2010-01-01 a 2015-12-31
• Spread: 2, Slippage: 1 e Distância: 0
• 6+6 anos é demais para o período de tempo do M15? Manterei 2016-01-01 para apresentar testes de robustez mais tarde.

2. O que construir

• Estratégia simples
• Ambos, SQX Signal e Genetic.
• Condição de entrada e saída: Mínimo 1 Máximo 3
• Indicador global: Mínimo 5 e Máximo 200
• Período de lookback global: Máximo 1
• Stop Loss e meta de Profit: Fixo de 15 a 100 pips, Múltiplo ATR de 1,5 a 3, Período ATR de 10 a 20 (cerca de 2,5 a 5 horas para o período de tempo M15). O indicador de uso está desativado.

3. Opções genéticas

• 100 gerações, 100 tamanhos de população por ilha, Crossover 90%, Mutação 30%
• 4 ilhas, migração a cada 20 gerações, taxa de migração da população 10%.
• A geração da população inicial e o coeficiente decimal gerado estão desativados.
• O preenchimento inicial gerado por filtro está desativado.
• O sangue fresco detecta que as mesmas estratégias estão ativadas, substituindo a fraqueza do 10% por uma nova a cada 2 gerações.
• Gerenciamento da evolução: comece novamente quando terminar e reinicie a evolução se a aptidão da amostra (inteira) estagnar por 3 gerações

4. Opções de negociação

• Saída na sexta-feira às 23:00 (GMT+2 horas)
• Mínimo de StopLoss e TargetProfit: 15, Máximo de StopLoss e TargetProfit: 100

5. Blocos de construção

• Não tenho muita experiência com o período de tempo M15. O que é/não é importante para que eu possa eliminá-los. Em geral, no Forex, eu só desativo o Average Volume e o Bar & Time.
• Foram selecionados 128 sinais, 45 indicadores e 29 blocos de entrada de parada/limite. Detalhes na configuração do Builder em anexo. Gostaria de receber alguma orientação para reduzir o tempo de processamento do construtor, caso as seleções não façam sentido.
• Em relação aos tipos de ordem, desde o mercado M15 Forex e EURUSD, seleciono apenas a ordem STOP (buscando apenas o avanço nos preços).
• Para os tipos de saída, SL/TP padrão, Mover SL para BreakEven com 3 pips adicionados. Trailing Stop e Trailing Activation foram selecionados como padrão. Exit after Bars e ExitRules estão desativados.

6. Gerenciamento de dinheiro

• Risco $100 para 2 decimais, de modo que o tamanho do lote pode ser múltiplo de 0,01; o tamanho, se não houver MM, é de 0,01 para um máximo de 10 lotes, de modo que o total esperado não deve ser > 0,1 lote.

7. Verificações cruzadas

• Precisão de 1 minuto, 2 de propagação para ser igual à configuração de dados.
• Filtragem, >= 90% de lucro líquido, >= 90 # do trader, < 110% de rebaixamento máximo%.

8. Classificação e filtragem

• Remoção automática somente sem negociação.
• 1TP9O fator de ajuste para IS e OOS é o mesmo, cada configuração é 1,3.
• Proporção de retorno/desconto com base em 0,5 por ano, para dados de 6 anos, cada configuração IS e OOS é 3.
• A porcentagem de ganhos para IS e OOS é a mesma, cada configuração é 30%.
• Com relação ao número de negociações, espero cerca de 4 negociações por semana para o M15, ou 200 negociações por ano; para 6 anos, pedi mais de 1.000 negociações, o que considero razoável para evitar o ajuste excessivo.

Agradeço sua ajuda para verificar se o que foi dito acima está fazendo sentido. Detalhes no arquivo de configuração anexado. Agradeço antecipadamente a todos...

Problema 1 - para mim, sair na sexta-feira é tarde demais; o spread será ampliado

Problema 2 - 1.000 negociações por esse período de tempo é um absurdo. Com um número maior de negociações, você não obterá mais lucratividade, apenas mais custos. Para mim, é simples: filtre o número de negociações, por exemplo, como uma média de 20 a 30 negociações por ano.

E é óbvio que, para o M15, você precisa de um PC com especificações fortes.

Prezados Pés-de-chinelo,

Obrigado por ser o primeiro a me ajudar. De fato, acho que não é possível fazer 1.000 negociações, então reduzi para 500, depois 200 e 100, mas ainda não obtive nenhum retorno. Então, excluí as regras de classificação. Como não há número de operações nas regras, vi que a operação pode ser de no máximo 41 operações ou até mesmo <10 operações por 6 anos. Acredito que alguns blocos de construção que não fazem sentido podem carregar o processamento.

Tenho CPUs de 8 núcleos e 10 GB de RAM. Não tenho certeza se isso é suficientemente potente.

Com esses hardwares, a configuração garante isso ou tenho que ser mais paciente?

8 núcleos, mas qual CPU?

E não gosto muito das suas configurações de genética (você vai reiniciá-lo muito em breve, por que está usando a migração, etc.?) e também por que está gerando principalmente dados completos de 2004 a 2015 e por que M15?

Na verdade, não se trata de uma CPU física, mas de uma vCPU alimentada pelo VMWare. CPU Xeon E5-2420 a 1,9 GHz. Desculpe, erro meu, 6 em vez de 8.

Mudei para reiniciar a evolução após 5 gerações em vez de 3. Estava pensando em reduzir o processamento desnecessário se ela estagnasse.

Por que dados inteiros na amostra? Esse é o padrão. Participei do treinamento on-line sobre algoritmos, que tem apenas dados na amostra na versão mais antiga do software. A nova versão tem três opções: na amostra (completa), na amostra (treinamento) e na amostra (validação). Portanto, deixei a configuração como padrão para dados completos. Eu quase quis alterar "in-sample (validation)", mas achei que talvez fosse bom aplicar os dados completos da amostra. Agora alterei para "in sample (validation)". Sou novato e não sei se há algum material que eu deveria ler e deixei passar. Portanto, não sei o que não sei e, para começar, uso apenas o padrão.

Por que o M15? Este é meu segundo projeto. Comecei com o EURUSD H1 aprendendo e copiando as configurações do curso. Em seguida, coloquei-o em uma conta de demonstração. Iniciei o M15 como segundo projeto enquanto esperava e verificava. Quero mudar a maneira de criar um novo EA, para que eu possa aprender mais rapidamente fora do material de treinamento - que não foi abordado em grandes detalhes. Entre escolher um novo mercado, como o GBPUSD H1 ou o USDCHF H1, escolhi o EURUSD M15, que achei que deveria ser "mais fácil", pois há muita movimentação da libra devido ao Brexit, e não estou tão familiarizado com o USDCHF. Sei que o M15 não é realmente mais fácil, pois o período de tempo menor significa mais poder de processamento. Também é difícil fazer testes de robustez ou os resultados não são precisos em relação à negociação real. Sim?

Depois de ter duas estratégias EURUSD H1 em demonstração, notei que ambas não são perfeitas e ideais, e fiz algumas alterações antes de colocá-las novamente em demonstração na semana seguinte. Eu deveria voltar para melhorar meu EA de H1, mas comecei um pouco a fundo demais no M15. Portanto, decidi continuar a me forçar a aprender. Afinal, comecei essa jornada para aperfeiçoar minhas habilidades e aprender o treinamento de algoritmos. Para aprender, preciso explorar outros materiais e não me limitar a um só. Estou feliz por voltar ao meu EURUSD H1.

Este é meu diário de aprendizado. Sou flexível para me ajustar a fim de aprender.

Então você está tentando gerar em VPS ou servidor dedicado?

Prezados Pés-de-chinelo,

Sim, de fato, agora é um servidor VPS. Mesmo que não seja um servidor dedicado, você acha que, com base na configuração do construtor, ele pode levar de 10 a 14 horas para aceitar uma estratégia? Ou isso é esperado em um VPS com 6 vCPUs e 10 GB de RAM?