Configurazione del costruttore EURUSD

Cara Comunità e Admin,

Innanzitutto, vorrei esprimere il mio apprezzamento per il contributo della comunità attiva, degli amministratori di SQ e delle persone che mi hanno aiutato finora. Ho commesso diversi errori - anche postando un articolo sbagliato nella sezione Condivisi, senza rendermi conto del mio stupido errore fino ad ora. Spero che gli amministratori di SQX non mi sbarrino la strada in futuro 🙂

Non sono solo nuovo in SQX, ma anche nella costruzione di EA. Non sono un trader a tempo pieno. Ho un lavoro a tempo pieno che occupa la maggior parte del mio tempo libero. Per questo motivo SQX è il mio hobby dopo il lavoro, dalle 23 alle 2 del mattino. Ho sempre voluto imparare l'algo trading e, auspicabilmente, sviluppare un EA per scaricarmi dal trading e, auspicabilmente, sostituire il mio lavoro a tempo pieno. 🙂 Tuttavia, sto puntando a circa 5-10% al mese.

Il materiale di formazione del team SQX e alcune discussioni qui sono davvero straordinarie. Mi hanno insegnato molto. Non sono ancora in grado di finire tutti i post. Quindi scusatemi se questa domanda è già stata posta in precedenza.

Seguo il corso per sviluppare il mio primo EURUSD H1. Anche se è stato avviato su un conto demo. Mi rendo conto che non è l'ideale e che avrei bisogno di dedicare più tempo per molti altri fine settimana per ritestare e ri-ottimizzare. Ma questo è il tempo del fine settimana. Non voglio lasciare le risorse della CPU inattive, quindi ho iniziato un secondo progetto su EURUSD M15. Non ci sono molte informazioni. Non sono sicuro che le seguenti impostazioni di classifica abbiano senso. Apprezzerei che qualcuno facesse un po' di chiarezza. Ho anche allegato la configurazione del mio costruttore nel caso in cui abbia dimenticato qualcosa.

- 1TP9Fattore di adattamento (IS/OOS) = 1,3

- Razione Ret/DD (IS/OOS) = 1,5

- # di scambi = 200

- Percentuale di vincita = 40%

Vi ringrazio per i vostri consigli.

Non c'è molto di male nelle tue impostazioni...

Utilizzate sempre dati clonati in base al fuso orario del vostro broker, dove farete trading, sembra che stiate utilizzando dati non clonati, quindi il backtest non sarà realistico.

Per le strategie di stop, utilizzate sempre lo slippage nei vostri backtest - 1 pip dovrebbe essere sufficiente.

stai generando M15 con precisione 1M? - per il builder usi solo TF selezionati e per l'M15 hai bisogno di tempo e di un PC forte, che specifiche hai? E non ha senso generare con 1M e attivare un altro controllo incrociato per una maggiore precisione nel backtest, dove si utilizza la stessa precisione di 1M.

A mio parere, si stanno utilizzando troppi blocchi di costruzione nei TIPI DI USCITA - si ha tutto selezionato e quindi si otterrà un calcolo più lento.

Perché state usando il MM fisso? Avrete un capitale sufficiente per fare trading?

la vostra classifica non ha senso, a causa dei periodi IS/OOS, che non sono gli stessi - il vostro IS dura 11 anni, e il vostro OOS è solo di 4 anni - volete davvero basarvi su 11 anni di dati? e i rapporti che dipendono dal tempo, come il rendimento/deprezzamento, non possono essere gli stessi per 11 e 4 anni e anche il numero di operazioni per IS/OOS dovrebbe essere adattato ai periodi IS/OOS - perché usare 200 operazioni per entrambi se il rapporto tra IS/OOS è 11:4? la percentuale di vincita 40% è inutilmente grande, 30% potrebbero essere sufficienti

Cari amici di Hankeys,

Grazie. Ho risposto a tutte le vostre domande e potrei averne altre da porre. Spero che non ti dispiaccia perché voglio imparare da te per perfezionare le mie abilità. Nota: [H] è lei. [G] sono io.

[H] utilizzate sempre dati clonati in base al fuso orario del vostro broker, dove farete trading, sembra che stiate usando dati non clonati, quindi il backtest non sarà reale.

[Ho apportato le modifiche. Vedi immagine. Grazie.

[H] per le strategie di stop usate sempre lo slippage nei vostri backtest - 1 pip dovrebbe essere sufficiente

[Ho apportato la modifica. In effetti, dovrebbe essere 1 pip. Non sono sicuro del perché. Si prega di vedere le immagini. Grazie.

[Stai generando M15 con una precisione di 1M? - per il builder usi solo TF selezionati e per l'M15 hai bisogno di tempo e di un buon PC, che PC hai? E non ha senso generare con 1M e attivare un altro controllo incrociato per una maggiore precisione nel backtest, dove si utilizza la stessa precisione di 1M.

[Ho modificato "Dati" per utilizzare "Solo il timeframe selezionato". E ho mantenuto "Crosscheck per una maggiore precisione del backtest" per utilizzare "1M data tick". Sono corretto? Vedere le immagini. Ora ho 6 core di CPU e 10 GB di memoria.

[H] secondo me state usando troppi blocchi di costruzione in EXIT TYPES - avete tutto selezionato e quindi il calcolo sarà più lento.

[G] Era predefinito. Non ho apportato modifiche dopo l'installazione. Ho effettuato la modifica ora. Vedere l'immagine. Se non è corretto, mi dia un consiglio. Grazie.

[Perché state usando un MM fisso? Avrete un capitale sufficiente per fare trading?

[G] In effetti non è necessario un $100 MM fisso. Ho cambiato in "Rischio % fisso del conto". Vedere l'impostazione nell'immagine. Intendo finanziare il conto da USD3k a USD5k su un conto a leva 1:200.

[La vostra classifica non ha senso, a causa dei periodi IS/OOS, che non sono gli stessi - il vostro IS dura 11 anni, mentre il vostro OOS è solo di 4 anni - volete davvero basarvi su 11 anni di dati? e i rapporti che dipendono dal tempo, come il rendimento/deprezzamento, non possono essere gli stessi per 11 e 4 anni e anche il numero di operazioni per IS/OOS dovrebbe essere adattato ai periodi IS/OOS - perché usare 200 operazioni per entrambi se il rapporto tra IS/OOS è 11:4? la percentuale di vincita 40% è inutilmente grande, 30% potrebbe essere sufficiente

[Grazie per la precisazione. Forse ho visto e copiato le informazioni dal materiale. In realtà l'IS attuale dovrebbe essere di ~13,5 anni. Ora... passo a quanto segue:

IS - 7 anni (dal 2014-01-01 al 2010-12-31) e OOS - 7 anni (dal 2011-01-01 al 2017-12-31).

Mantenere 200 operazioni per entrambi gli IS/OOS. Modificare la percentuale di vincita in 30% per entrambi gli IS/OOS. Mantenere il fattore Profit a 1,3 per entrambi gli IS/OOS. Mantenere il rapporto Ret/DD per entrambi gli IS/OOS. Vedere le immagini.

Infine, apprezzo la vostra pazienza. Ho allegato il file di configurazione del costruttore cfx. Ancora una volta, grazie.

Il tuo broker è davvero UTC+8? Qual è?

Non mi piace l'%MM, sto usando solo dimensioni fisse

Non mi piacciono gli strats di mercato, faccio trading solo con gli stop

Cari amici di Hankeys,

Ancora una volta, grazie mille.

[Il tuo broker è davvero UTC+8? Qual è?

[Stavo sognando finché non mi hai dato un pugno in faccia per dirmi che mi sbagliavo sul fuso orario. Il mio broker MarketWatch mostra GM+2, e confermo che c'è il DST sulla base di un post in un sito sociale. Ho quindi risolto il problema scegliendo una città con DST. Grazie mille.

[H} Non mi piace l'%MM, sto usando solo il formato fisso.

[G] Per l'M15, ha senso fissare la dimensione del lotto a 0,01.

[Non mi piacciono gli strats di mercato, faccio trading solo con gli stop

[G] Mi sono adeguato. Se facciamo trading di STOP, credo che debba essere incluso anche l'ordine LIMIT. Altrimenti non ha senso. In realtà non sono sicuro che il blocco di costruzione per l'uscita sia abbastanza buono.

Cara Comunità,

Qualunque anima gentile può fare un po' di luce e tirarmi fuori da questa situazione. 🙂

Ho un costruttore in funzione per un breve periodo prima che l'applicazione SQ si blocchi. Ho provato a modificare varie impostazioni di memoria e dati, ma senza successo.

Il mio server ha 6 core di CPU e 10 Gb di memoria. Utilizzo i seguenti parametri nella mia scorciatoia. Ho anche provato a cambiare "-J-Xmx9g" con "-J-Xmx13g". Nessuno dei due è stato d'aiuto.

C:\StrategyQuantX\StrategyQuantX.exe -J-server -J-Xmx9g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

Nella configurazione della memoria ho usato "Lascia che il programma determini la memoria massima" e l'ho fissata a "9G". Il risultato è lo stesso. Mi chiedo se la mia configurazione Genetic non richieda troppe risorse per un'operazione su EURUSD M15. Oppure ho usato qualche impostazione di configurazione stupida/errata.

Apprezzo il vostro consiglio e vi ringrazio in anticipo...

gbjohn - dal messaggio è chiaro che SQ ha esaurito la memoria, quindi anche 9GB di RAM non sono sufficienti.

Ho guardato la tua configurazione, non c'è nulla di specifico, ma prova a diminuire il numero di isole a 2 e forse il numero massimo di strategie nella banca dati a 1000.

C'è qualcosa nella configurazione che fa sì che utilizzi tutta la memoria disponibile, la configurazione di avvio di Java non sarà d'aiuto. Ma vi suggerisco di mantenere la memoria a 9 GB.

Caro Mark,

Grazie. C'è qualcosa che non va. Sono passato da 4 isole a 2 isole. Mentre l'app SQ non si blocca ora e sembra funzionare, ma è bloccata da 12-13 ore.

Non sono sicuro che sia legato all'hardware o che sia stato causato dalle patch del sistema operativo. Prenderò in considerazione la possibilità di reinstallare le applicazioni.

Infine, vorrei sapere. Ho pianificato di trovare un nuovo provider di hosting (più conveniente con più risorse di CPU/memoria e meno costi), questo è probabilmente il terzo in 3 mesi da quando ho iniziato questo viaggio. Spero che non ci siano problemi con le licenze e altre questioni di supporto in seguito.

Vi ringrazio in anticipo. Vi ringrazio tutti per il supporto e l'assistenza fornita.

Cara Comunità:

Ho cancellato e reinstallato SQX, senza più problemi di memoria. Tuttavia, ogni strategia accettata richiede troppo tempo. Ho letto il materiale sull'algo trading (dal capitolo 2 al 5) alcune volte per confermare di aver capito, ma forse non è così. Per questo motivo sto condividendo le informazioni sulla configurazione e il file di configurazione del costruttore. Fatemi sapere se tutto questo ha senso:

1. I dati

• IS 6 anni dal 2004-01-01 al 2009-12-31
• OOS 6 anni dal 2010-01-01 al 2015-12-31
• Spread: 2, Scivolamento: 1 e Distanza: 0
• 6+6 anni sono troppi per l'orizzonte temporale di M15? Terrò il 2016-01-01 da presentare per i test di robustezza in seguito.

2. Cosa costruire

• Strategia semplice
• Entrambi, SQX Signal e Genetic.
• Condizione in entrata e in uscita: Min 1 Max 3
• Indicatore globale: Min 5 e Max 200
• Periodo di attesa globale: Max 1
• Stop Loss e Profit Target: Fisso da 15 a 100 pips, ATR multiplo da 1,5 a 3, ATR periodo da 10 a 20 (circa 2,5-5 ore per il timeframe M15). L'uso dell'indicatore è disabilitato.

3. Opzioni genetiche

• 100 Generazioni, 100 popolazioni per isola, Crossover 90%, Mutazione 30%
• 4 isole, migrazione ogni 20 generazioni, tasso di migrazione della popolazione 10%.
• La generazione della popolazione iniziale e il coefficiente decimale generato sono disabilitati.
• Il filtro generato iniziale popolato è disabilitato.
• Il sangue fresco rileva le stesse strategie è abilitato, sostituire la debolezza 10% con una nuova ogni 2 generazioni.
• Gestione dell'evoluzione: ricominciare una volta terminata e riavviare l'evoluzione se la forma fisica del campione (intero) ristagna per 3 generazioni.

4. Opzioni di trading

• Uscita il venerdì 23:00 (GMT+2 ore)
• StopLoss minimo e TargetProfit: 15, StopLoss massimo e TargetProfit: 100

5. Blocchi di costruzione

• Non ho molta esperienza con il timeframe M15. Cosa è/non è importante in modo da poterlo/li eliminare. In generale, per il Forex, disabilito solo Volume medio e Bar & Time.
• Sono stati selezionati 128 segnali, 45 indicatori e 29 blocchi di ingresso Stop/Limit. I dettagli sono riportati nella configurazione del costruttore allegata. Si apprezza qualche consiglio per ridurre il tempo di elaborazione del costruttore, se le selezioni non hanno senso.
• Per quanto riguarda i tipi di ordine, dal mercato M15 Forex e EURUSD, seleziono solo l'ordine STOP (che cerca solo la rottura dei prezzi).
• Per i tipi di uscita, SL/TP predefiniti, spostamento dello SL a BreakEven con l'aggiunta di 3 pips. Trailing Stop e Trailing Activation sono stati selezionati come predefiniti. L'uscita dopo le barre e le ExitRules sono disabilitate.

6. Gestione del denaro

• Rischio $100 per 2 decimali quindi la dimensione del lotto può essere in multipli di 0,01, la dimensione se non c'è MM è 0,01 per un massimo di 10 lotti, quindi il totale previsto non dovrebbe essere > 0,1 lotti.

7. Controlli incrociati

• Precisione di 1 minuto, diffusione di 2 per essere uguale all'impostazione dei dati.
• Filtraggio, >= 90% profitto netto, >= 90 # del trader, < 110% max drawdown%.

8. Classificazione e filtraggio

• Rimuovere automaticamente solo il no-trade.
• 1TP9Il fattore di adattamento per IS e OOS è lo stesso, ogni impostazione è 1,3.
• Il rapporto rendimento/disavanzo si basa su 0,5 all'anno, per dati di 6 anni, ogni impostazione IS e OOS è pari a 3.
• La percentuale di vincita per IS e OOS è la stessa, ogni impostazione è 30%.
• Per quanto riguarda il numero di scambi, mi aspetto circa 4 scambi a settimana per M15, o 200 scambi per anno, per 6 anni ho chiesto > 1000 scambi, che penso sia ragionevole per evitare l'overfitting.

Apprezzo il vostro aiuto per capire se quanto sopra ha senso. Dettagli nel file di configurazione allegato. Grazie a tutti in anticipo...

problema 1 - uscire il venerdì è per me troppo tardi, ci sarà uno spread allargato

Problema 2 - 1000 operazioni per questo periodo di tempo non ha senso, con un numero maggiore di operazioni non si ottiene una maggiore redditività, ma solo maggiori costi - per me è semplice - filtrare il numero di operazioni per esempio come 20-30 operazioni in media all'anno

ed è ovvio che per l'M15 è necessario un PC dalle specifiche elevate, cosa avete?

Cari amici di Hankeys,

Grazie per essere stato il primo a salvarmi. In effetti, penso che 1000 operazioni non siano possibili, quindi ho ridotto a 500, poi a 200 e a 100, ma non ho ancora ottenuto alcun ritorno. Così ho cancellato le regole di classificazione. Senza numero di scambi nelle regole, ho visto che gli scambi possono essere al massimo 41 o anche < 10 scambi per 6 anni, non ha senso. Credo che alcuni blocchi di costruzione che non hanno senso potrebbero caricare l'elaborazione.

Ho una CPU a 8 core e 10 GB di RAM. Non sono sicuro che sia abbastanza potente.

Con questi hardware, la configurazione è sicura o devo avere più pazienza?

8 core, ma quale CPU?

E non mi piacciono molto le tue impostazioni genetiche (stai riavviando molto presto, perché stai usando la migrazione, ecc.) e anche perché stai generando principalmente su tutti i dati 2004-2015 e perché M15?

In realtà non si tratta di una CPU fisica, ma di una vCPU alimentata da VMWare. CPU Xeon E5-2420 a 1,9GHz. Scusate il mio errore, 6 invece di 8.

Ho cambiato per riavviare l'evoluzione dopo 5 generazioni invece di 3. Pensavo di ridurre le elaborazioni inutili se ristagna.

Perché in-campionare i dati interi? Si tratta di un'opzione predefinita. Ho frequentato il corso di formazione online sull'algoritmo, che prevedeva solo dati in-sample nella versione precedente del software, mentre la nuova versione ha 3 opzioni: in-sample (intero), in-sample (training) e in-sample (validazione). Ho quindi lasciato l'impostazione predefinita per i dati interi. Volevo quasi cambiare "in-sample (validation)", ma ho pensato che forse è bene applicare i dati dell'intero campione. Ora l'ho cambiato in "in sample (validation)". Sono un principiante e non so se ci sono materiali che dovrei leggere e che mi sono sfuggiti. Quindi, non so cosa non so e uso solo il valore predefinito per iniziare.

Perché M15? Questo è il mio secondo progetto. Ho iniziato con EURUSD H1 imparando e copiando le impostazioni del corso. Poi, l'ho messo su un conto demo. Ho iniziato M15 come secondo progetto mentre aspettavo e controllavo. Voglio cambiare il modo di creare nuovi EA, in modo da poter apprendere più velocemente le informazioni esterne al materiale didattico, che non sono state trattate in modo molto dettagliato. Tra la scelta di un nuovo mercato come GBPUSD H1 o USDCHF H1, ho scelto invece EURUSD M15, che pensavo dovesse essere più "facile" dato che c'è molto movimento della sterlina a causa della Brexit, e non ho molta familiarità con USDCHF. So che l'M15 non è davvero più facile, poiché il time frame inferiore comporta una maggiore potenza di elaborazione. È anche difficile fare test di robustezza o il risultato non è accurato dal trading reale. Sì?

Dopo aver avuto due strategie EURUSD H1 in demo, ho notato che entrambe non sono perfette e ideali, ho apportato alcune modifiche prima di rimetterle in demo nella settimana successiva. Dovrei tornare indietro per migliorare il mio EA H1, ma ho iniziato un po' troppo in profondità con M15. Decido quindi di continuare a forzare me stesso per imparare. Dopotutto ho iniziato questo viaggio per perfezionare le mie abilità e imparare l'algo training. Per imparare, devo esplorare altri materiali e non limitarmi a uno solo. Sono felice di tornare al mio EURUSD H1.

Questo è il mio diario di apprendimento. Sono flessibile ad adattarmi per imparare.

quindi stai cercando di generare su un server VPS o dedicato?

Cari amici di Hankeys,

Sì, in effetti ora è un server VPS. Anche se non è un server dedicato, pensi che in base alla configurazione del costruttore, ci vogliano circa 10-14 ore per accettare una strategia? O su un VPS con 6 vCPU e 10GB di RAM questo è previsto?