Pruebas futuras OOS2 y "Otras" pruebas de mercado

Hola a todos.

Actualmente generando estrategias usando mucho test de MC y lo siguiente:

A continuación realizo otras 2 pruebas.

• Fuera de la muestra 2: 2017 - Fecha actual. 1TP9Factor de ajuste > 1.2
• Retest en mercado correlacionado. GBPUSD en EURUSD como ejemplo. Factor Profit > 1.1

Sin embargo, veo algunos problemas con esto, así que me gustaría conocer más opiniones.

1. Las estrategias están destinadas a tener un mal año, este podría serlo. ¿O no es aceptable un mal año?
2. Los pares de divisas no siempre tienen una GRAN correlación.

¿Qué opina?

 

 

1. Hay muy pocas estrategias que conozco sin ningún año malo en el historial de backtesting, al final su DD total debe ser gestionado a nivel de cartera. Si vas a eliminar estrategias sólo porque tuvieron 1 mal año, también podrías estar eliminando buenos candidatos.

2. Creo que la prueba GBPUSD es sólo para ver cómo sus sistemas se realizarán en un otro (pero similar) conjunto de datos. En este caso la comprobación PF>1.1 es un valor común/estándar. Básicamente se está comprobando, si su sistema no es totalmente curva ajustada al "ruido" en EURUSD, esto porque el "ruido" por definición no se puede reproducir, por lo que debe ser muy diferente en un par de divisas diferente. Pero esto es sólo mi opinión 😉

Hola.

Estoy de acuerdo con Coensio en ambos puntos.

Para profundizar en el punto 2, si usted tiene una estrategia que tiene gran RET/DD, PF etc en EURUSD, pero miserablemente falla en GBPUSD, eso es una bandera roja y es posible que desee considerar ser cauteloso, ya que la estrategia podría ser curva ajustada. Pero si es ligeramente ganadora o al menos no muy perdedora, eso es suficiente para mí para seguir adelante con la estrategia. Si es significativamente rentable en el otro mercado -> ¡bono! pero no es una necesidad.

 

Ilya