Zukünftige Tests OOS2 und "Anderer" Markttest

Hallo zusammen.

Derzeit generiert Strategien mit einer Menge von MC-Test und die folgenden:

Dann führe ich noch 2 weitere Tests durch.

• Aus der Stichprobe 2: 2017 - Aktuelles Datum. Profit-Faktor > 1,2
• Wiederholungstest auf korrelierten Märkten. GBPUSD auf EURUSD als Beispiel. Profit-Faktor > 1,1

Ich sehe jedoch einige Probleme damit und würde daher gerne mehr Meinungen einholen.

1. Strategien haben zwangsläufig ein schlechtes Jahr, und das könnte genau das richtige sein. Oder ist 1 schlechtes Jahr nicht akzeptabel?
2. Währungspaare haben nicht immer eine GROSSE Korrelation.

Bitte lassen Sie mich wissen, was Sie denken?

 

 

1. Es gibt nur sehr wenige Strategien, die ich kenne, die kein schlechtes Jahr in der Backtesting-Historie hatten, und letztendlich sollte Ihre gesamte DD auf Portfolioebene verwaltet werden. Wenn Sie Strategien löschen, nur weil sie ein schlechtes Jahr hatten, könnten Sie auch gute Kandidaten löschen.

2. Ich denke, der GBPUSD-Test ist nur dazu gedacht, zu sehen, wie Ihre Systeme bei einem anderen (aber ähnlichen) Datensatz abschneiden. In diesem Fall ist der PF>1.1-Test ein gängiger Standardwert. Im Grunde prüfen Sie, ob Ihr System nicht vollständig an das "Rauschen" auf EURUSD angepasst ist, da das "Rauschen" per Definition nicht reproduziert werden kann, so dass es bei einem anderen Währungspaar ganz anders sein sollte. Aber das ist nur meine Meinung 😉 .

Hallo zusammen.

In beiden Punkten stimme ich mit Coensio überein.

Um auf Punkt 2 näher einzugehen: Wenn Sie eine Strategie haben, die beim EURUSD einen großartigen RET/DD, PF usw. aufweist, beim GBPUSD aber kläglich scheitert, dann ist das ein rotes Tuch, und Sie sollten sich überlegen, ob Sie vorsichtig sein wollen, da die Strategie möglicherweise kurvenangepasst ist. Aber wenn sie leicht gewinnt oder zumindest nicht stark verliert, ist das für mich gut genug, um mit der Strategie weiterzumachen. Wenn sie auf dem anderen Markt deutlich profitabel ist -> Bonus! aber keine Notwendigkeit.

 

Ilja