Tests à venir OOS2 et test de marché "Autres".

Bonjour à tous.

Actuellement, je génère des stratégies en utilisant beaucoup de tests MC et les éléments suivants :

Je procède ensuite à deux autres tests.

• Sortie de l'échantillon 2 : 2017 - Date actuelle. 1TP9Facteur d'ajustement > 1,2
• Retest sur un marché corrélé. GBPUSD sur EURUSD à titre d'exemple. Profit Factor > 1.1

J'y vois cependant quelques inconvénients et j'aimerais donc avoir d'autres avis.

1. Les stratégies sont appelées à connaître une mauvaise année, et celle-ci pourrait bien être la bonne. Ou bien une mauvaise année n'est-elle pas acceptable ?
2. Les paires de devises n'ont pas toujours une corrélation EXCEPTIONNELLE.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.

 

 

1. Il y a très peu de stratégies que je connais qui n'ont pas eu de mauvaises années dans leur historique de backtesting, en fin de compte votre DD total devrait être géré au niveau du portefeuille. Si vous supprimez des stratégies uniquement parce qu'elles ont eu une mauvaise année, vous risquez de supprimer également de bons candidats.

2. Je pense que le test GBPUSD n'a pour but que de voir comment vos systèmes se comporteront sur un autre ensemble de données (mais similaire). Dans ce cas, le contrôle PF>1.1 est une valeur commune/standard. En fait, vous vérifiez si votre système n'est pas totalement ajusté au " bruit " de la paire EURUSD, car le " bruit ", par définition, ne peut pas être reproduit, et il devrait donc être très différent sur une autre paire de devises. Mais ce n'est que mon avis 😉

Bonjour à tous.

Je suis d'accord avec Coensio sur les deux points.

Pour développer le point 2, si vous avez une stratégie qui a un excellent RET/DD, PF etc. sur EURUSD, mais qui échoue lamentablement sur GBPUSD, c'est un signal d'alarme et vous devriez envisager d'être prudent, car la stratégie pourrait être adaptée à la courbe. Mais si elle est légèrement gagnante ou au moins pas trop perdante, c'est suffisant pour que je continue avec la stratégie. Si elle est significativement profitable sur l'autre marché -> bonus ! mais ce n'est pas une nécessité.

 

Ilya