Testes futuros OOS2 e "Outros" testes de mercado

Olá a todos.

Atualmente, estou gerando estratégias usando muitos testes de MC e o seguinte:

Em seguida, executo dois outros testes.

• Fora da amostra 2: 2017 - Data atual. 1TP9Fator de ajuste > 1,2
• Teste novamente em um mercado correlacionado. GBPUSD em EURUSD como exemplo. Profit Factor > 1,1

No entanto, vejo alguns problemas com isso, portanto, gostaria de obter mais opiniões.

1. As estratégias estão fadadas a ter um ano ruim, e pode ser que seja este. Ou será que um ano ruim não é aceitável?
2. Os pares de moedas nem sempre têm uma GRANDE correlação.

Por favor, diga-me o que você acha?

 

 

1. Conheço pouquíssimas estratégias sem nenhum ano ruim no histórico de backtesting. No final, seu DD total deve ser gerenciado no nível do portfólio. Se você excluir estratégias apenas porque elas tiveram um ano ruim, talvez esteja excluindo também bons candidatos.

2. Acho que o teste do GBPUSD serve apenas para ver o desempenho de seus sistemas em um outro conjunto de dados (mas semelhante). Nesse caso, a verificação de PF>1,1 é um valor comum/padrão. Basicamente, você está verificando se o seu sistema não está totalmente ajustado à curva do "ruído" no EURUSD, porque o "ruído", por definição, não pode ser reproduzido, portanto, deve ser muito diferente em um par de moedas diferente. Mas essa é apenas a minha opinião 😉.

Olá.

Concordo com Coensio em ambos os pontos.

Para elaborar o ponto 2, se você tiver uma estratégia que tenha um ótimo RET/DD, PF etc. no EURUSD, mas que falhe miseravelmente no GBPUSD, isso é um sinal de alerta e talvez você deva considerar ser cauteloso, pois a estratégia pode estar ajustada à curva. Mas se ela estiver ganhando ligeiramente ou, pelo menos, não estiver perdendo muito, isso é o suficiente para que eu continue com a estratégia. Se ela for significativamente lucrativa no outro mercado -> bônus! mas não uma necessidade.

 

Ilya