Test futuri OOS2 e test di mercato "Altri".

Ciao a tutti.

Attualmente genera strategie utilizzando molti test MC e i seguenti:

Quindi eseguo altri due test.

• Fuori campione 2: 2017 - Data attuale. 1TP9Fattore di adattamento > 1,2
• Retest su mercati correlati. GBPUSD su EURUSD come esempio. Fattore Profit > 1,1

Tuttavia, vedo alcuni problemi in questo senso e vorrei ricevere altre opinioni.

1. Le strategie sono destinate ad avere un anno negativo, e questo potrebbe essere quello giusto. Oppure un anno negativo non è accettabile?
2. Le coppie di valute non hanno sempre una GRANDE correlazione.

Fatemi sapere cosa ne pensate.

 

 

1. Sono pochissime le strategie che conosco senza anni negativi nella storia dei backtest, ma alla fine il vostro DD totale dovrebbe essere gestito a livello di portafoglio. Se eliminate le strategie solo perché hanno avuto un anno negativo, potreste eliminare anche dei buoni candidati.

2. Credo che il test su GBPUSD serva solo a vedere come si comporteranno i vostri sistemi su un altro set di dati (ma simile). In questo caso il controllo PF>1,1 è un valore comune/standard. In pratica state verificando se il vostro sistema non è totalmente adattato al "rumore" su EURUSD, perché il "rumore" per definizione non può essere riprodotto, quindi dovrebbe essere molto diverso su una coppia di valute diversa. Ma questa è solo la mia opinione 😉

Ciao a tutti.

Sono d'accordo con Coensio su entrambi i punti.

Per approfondire il punto 2, se avete una strategia che ha un ottimo RET/DD, PF ecc. su EURUSD, ma che fallisce miseramente su GBPUSD, questo è un campanello d'allarme e potreste voler prendere in considerazione l'idea di essere prudenti, poiché la strategia potrebbe essere curva. Tuttavia, se la strategia è leggermente vincente o almeno non è gravemente perdente, per me è sufficiente per proseguire con la strategia. Se è significativamente redditizia sull'altro mercato -> bonus! ma non una necessità.

 

Ilya