Conseguir que un EA funcione desde SQX a MT4/5

Llevo 3 meses intentando que los EAs se vean bien en SQX (después de optimizarlos), y luego los pruebo en MT4/5. Ninguno de los EAs que creo en SQX se prueba con ninguna operación. Ni uno solo de los EAs que creo en SQX vuelve a probar con ninguna operación. Me estoy frustrando. ¿Hay alguien en el soporte de la aplicación que me pueda ayudar? He seguido todas las instrucciones en sus guías y simplemente no funciona. Eso incluye poner todos los indicadores en MT Editor antes de compilar.

Adjunto solo un ejemplo. Necesito ayuda por favor. Gracias.

También debo señalar: También estoy usando FSB. Y estoy recibiendo EA de eso, pero se tarda días en BT que significa que nunca será capaz de vender en MQL5. Así que tal vez esto tiene que ver con el código antes de compilar?

Gracias.

Hola,

Acabo de probar utilizando múltiples copias MT4 (ICMarkets, Dukascopy) y la estrategia funciona bien para mí. Se puede ver ninguna información en MT registro relacionado con la ejecución del comercio o es sólo en silencio?

Gracias por comprobarlo. Tuve que reiniciar mi ordenador y luego probar en dos terminales para que funcionara. Creo que hay un problema de caché entre los terminales y Tick Data Suite que está causando los problemas. Lo siento por los dos. Probaré el método de reiniciar cada vez en el futuro.

Ok. Ahora que puedo volver a probar los EA generados por SQX, he probado 4 de ellos y ninguno funciona como lo que está en SQX.

Como usted sabe, esto es una cosa que consume mucho tiempo para crear y ninguno está trabajando todavía. ¿Puede revisar el ejemplo adjunto y decirme qué estoy haciendo mal? Gracias.

si me envías también el archivo SQX puedo hacerte una comparación

He aquí un ejemplo en xml y sqx.

Tengo varios más que te puedo enviar. Ninguno de ellos coincide entre SQX y MT4. Y yo uso garrapatas TDS.

la comparación de las pruebas retrospectivas tiene buena pinta

PERO hay muchas preguntas acerca de lo que está haciendo en SQX, porque realmente no entiendo su esfuerzo

por ahora sólo preguntas básicas...

- está utilizando datos UTC0 no clonados

- ¿por qué tan bajo TF - M5?

- ¿por qué una orden de mercado?

- ¿por qué no la lógica simétrica de la estrategia?

Gracias por su crítica. Pero, usted vio mis capturas de pantalla anteriores. El BT en MT4 no se parece en nada a la BT en SQX. Y no estoy seguro de cómo leer su gráfico en dukascopy frente a TDS. ¿Me puede decir lo que quieres decir?

Para responder a sus preguntas:

- estás usando datos UTC0 no clonados - ¿puedes decirme qué significa eso? Estoy descargando ticks de TDS con GMT+2 USA por defecto. Esto es por defecto. ¿Necesito cambiar esto? No tengo un problema con BT cualquier EA fuera de SQX generado uno con estas garrapatas.

- ¿por qué tan bajo TF - M5? - Personalmente me gusta M5 sobre M30 o H1 para tratar de conseguir más operaciones. Sé que el mayor TF es más precisa, pero yo quería tratar de crear una EA que comercia todos los días. He creado muchos en diferentes TF sin embargo y de nuevo, ninguno funciona en MT4/5 Back Tests.

- ¿por qué orden de mercado? - Te envié sólo un ejemplo. Tengo diferentes EA de entrada de mercado del pasado.

- ¿por qué no lógica simétrica de la estrategia? - No estoy seguro de lo que quieres decir en esto? Si te refieres a la simetría de comercio (entrar / salir), me encantaría porcentaje más alto, pero se necesita muchas más horas de pruebas retrospectivas para crear una mejor simetría. Una vez más, yo sólo te mostré un ejemplo.

Me encanta la creación de estrategias en SQX y tengo tantas ideas para los nuevos. Pero, si no puedo BT en MT4 correctamente, entonces no puedo usarlos O venderlos en MQL5. Por favor, hágamelo saber lo que estoy haciendo mal.

Gracias, señor.

línea azul - tick backtest en tick data suite realizado en EURUSD UTC0

línea roja - backtest de SQX realizado en EURUSD UTC0

y por comparación se ve, que la curva de ecualización va en la misma dirección

datos - la pregunta es, si usted está utilizando GMT + 2 datos de EE.UU. en SQX, porque parece que no, que está utilizando los datos originales Dukascopy que son UTC0, por lo que necesita para clonarlos a EST07 (UTC2 + DST EE.UU.)

m5 - No conozco a nadie el comercio de este TF, ni siquiera tiene sentido, pero su hasta usted, si usted quiere ir a su manera 🙂 ¿Cómo se puede encontrar alguna ventaja en ese entorno ruidoso? estoy usando sólo M15-H4, y cada backtest es para mí el mismo y lo sé, porque yo comercio más de 1000 strats y hacer las comparaciones a partir de 2016. Con SQX a partir de 2019.

dicho así de simple - el problema está en otra parte

Gracias por vuestras aportaciones. Estoy buscando en estrategias H1 USDCHF ahora.

En cuanto a este "datos - pregunta es, si usted está utilizando GMT + 2 EE.UU. datos en SQX, porque parece que no, que está utilizando los datos originales Dukascopy que son UTC0, por lo que necesita para clonarlos a EST07 (UTC2 + DST EE.UU.)". Ahora creo que estoy llegando a alguna parte.... Por lo tanto, parece que estoy descargando UTC0 de TDS y creo que estoy usando UTC0 en SQX. Sin embargo, en el terminal MT4, los ticks que se utilizan son GMT+2 US. Entonces, ¿debería cambiar la configuración de TDS de la terminal MT4 a GMT+0 Ninguno? ¿Estaría todo alineado? Si es así, acabo de perder meses....que idiota soy....

Gracias.

¿estás importando datos TICK de TDS a SQX? ¿por qué????

en TDS puede utilizar más orígenes de datos - en su mayoría estamos utilizando los mismos datos dukascopy, que podemos descargar mucho mucho más rápido a la derecha en SQX en datamanager. No hay necesidad de importar nada

por ejemplo en SQX no estoy utilizando datos de tick en absoluto, estoy utilizando sólo 1M precisión, porque esta precisión es todo lo que necesita - que será sólo todavía sólo una prueba retrospectiva nada más, nunca simular cuenta real, no con precisión TICK

TDS y SQX usan datos de dukascopy UTC0, eso es todo - en SQX necesitas clonarlos a UTC apropiado, en TDS necesitas establecer el UTC y DST en los ajustes, eso es todo. El origen es el mismo - datos UTC0

GMT2 con US DST es EST07 en SQX - su UTC2 con US DST

UTC2 clásico es con DST de la UE - no es un gran problema, sólo algunas semanas /máximo 3 forma todo el año / se desplazará por 1 hora debido a diferentes timechange - https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time_by_country

por lo que las diferencias entre UTC2 y EST07 son pequeñas

pero UTC0 vs UTC2 muy grande, porque en UTC0 también tiene vela del domingo y esto hará una gran diferencia en backtests

así que es simple - utilizar los datos clonados a su broker....ESTO ES LO BÁSICO, sin ella su backtest apesta

sobre el USDCHF - ¿realmente quiere operar en el mercado, donde el banco nacional está haciendo los movimientos?

En su último post - No entiendo. Todos los pares se mueven por los creadores de mercado. ¿Cuál es la diferencia?

Sobre los otros en las garrapatas. En SQX, sólo estoy usando las garrapatas Duka descargado. Nada especial o cambiado. En el MT4, estoy usando TDS garrapatas descargado de Duka. Nada especial o cambiado. SIN EMBARGO, voy a empezar a probar estrategias en MT4 con GMT+0 Ninguno. Estoy pensando que esto coincidirá con los EA's generados por SQX. A ver que pasa.

Gracias por su tiempo y paciencia en esto conmigo. Curva de aprendizaje. Ahora tengo que volver a instalar SQX porque compré el Ultra anoche. Y tendrá que descargar todos los datos nuevos.

pero ya sabes que CHF es otra liga, que su banco nacional lo hace desde hace mucho tiempo y controlaban los tipos...mira lo que pasó en enero de 2015, que velas tienes, que lagunas, etc.

así que ten cuidado con los pares CHF, porque si tus strats tienen sobre todo beneficios en 2015 es sólo una ilussion

mi comercio es sólo para la UE, EJ, UJ, GJ, GU pares de divisas, que el petróleo y el oro de los productos básicos y la mayoría de los índices DOW, DAX, NASDAQ, SP, Reino Unido, pero para el comercio de índices que necesita saber lo que está haciendo