Far funzionare un EA da SQX a MT4/5

Sono ormai 3 mesi che cerco di far apparire gli EA su SQX (dopo averli ottimizzati) e poi di fare il back test su MT4/5. Nessuno degli EA che creo su SQX viene testato con un'operazione. Sono frustrato. C'è qualcuno nel supporto dell'applicazione che può aiutarmi? Ho seguito tutte le istruzioni delle vostre guide ma non funziona. Ho anche inserito tutti gli indicatori in MT Editor prima della compilazione.

L'allegato è solo un esempio. Ho bisogno di aiuto per favore. Grazie.

Devo anche notare che sto usando FSB. E sto ottenendo degli EA, ma ci vogliono giorni per il BT, il che significa che non sarò mai in grado di vendere su MQL5. Quindi forse questo ha a che fare con il codice prima della compilazione?

Grazie.

Ciao,

Ho appena effettuato un test utilizzando più copie di MT4 (ICMarkets, Dukascopy) e la strategia funziona bene. È possibile vedere qualche informazione nel log della MT relativa all'esecuzione del trade o è solo silenziosa?

Grazie per aver controllato. Ho dovuto riavviare il computer e poi provare su due terminali perché funzionasse. Credo che ci sia un problema di cache tra i terminali e Tick Data Suite che causa i problemi. Mi dispiace per entrambi. Proverò a riavviare ogni volta in futuro.

Ok. Ora che sono in grado di eseguire il back test degli EA generati da SQX, ne ho provati 4 e nessuno di essi ha un rendimento simile a quello di SQX.

Come sapete, è una cosa che richiede molto tempo per essere creata e non funziona ancora. Potete per favore esaminare l'esempio allegato e farmi sapere cosa sto sbagliando? Grazie.

Se mi mandi anche il file SQX posso fare un confronto per te

Ecco un esempio in xml e sqx.

Ne ho diversi altri che posso inviarvi. Nessuno di essi corrisponde a SQX e MT4. E io uso i tick TDS.

il confronto dei backtest sembra buono

MA ci sono molte domande su cosa stai facendo in SQX, perché non capisco davvero il tuo sforzo.

per ora solo domande di base...

- si stanno utilizzando dati UTC0 non clonati

- perché una TF così bassa - M5?

- perché un ordine di mercato?

- perché non una logica simmetrica della strategia?

Grazie per la sua recensione. Ma ha visto le mie schermate precedenti. Il BT in MT4 non assomiglia affatto al BT in SQX. E non sono sicuro di come leggere il tuo grafico su dukascopy rispetto a TDS. Puoi per favore dirmi cosa intendi?

Per rispondere alle vostre domande:

- stai usando dati UTC0 non clonati - puoi dirmi cosa significa? Sto scaricando i tick da TDS con il valore predefinito GMT+2 USA. Questo è il valore predefinito. Devo cambiarlo? Non ho problemi con BT qualsiasi EA al di fuori di SQX generato con questi ticks.

- perché un TF così basso - M5? - Personalmente preferisco M5 a M30 o H1 per cercare di ottenere un maggior numero di trade. So che il TF più alto è più preciso, ma volevo provare a creare un EA che operasse quotidianamente. Ne ho creati molti con diversi TF e, ancora una volta, nessuno funziona in MT4/5 Back Tests.

- perché un ordine di mercato? - Vi ho inviato solo un esempio. In passato ho avuto diversi EA di ingresso a mercato.

- perché non una logica simmetrica della strategia? - Non sono sicuro di cosa intendi con questo? Se ti riferisci alla simmetria del trade (entrata/uscita), mi piacerebbe avere una percentuale più alta, ma ci vogliono molte più ore di back testing per creare una simmetria migliore. Ancora una volta, vi ho mostrato solo un esempio.

Adoro creare strategie in SQX e ho tantissime idee per nuove strategie. Ma se non riesco a creare correttamente il BT in MT4, non posso utilizzarle o venderle in MQL5. Per favore, fatemi sapere cosa sto sbagliando.

Grazie.

linea blu - backtest di tick nella suite di dati tick effettuati su EURUSD UTC0

linea rossa - backtest di SQX effettuato su EURUSD UTC0

e dal confronto si nota che la curva di equalizzazione si dirige nella stessa direzione

dati - la domanda è se stai usando i dati GMT+2 USA in SQX, perché non sembra, stai usando i dati originali di Dukascopy che sono UTC0, quindi devi clonarli in EST07 (UTC2+US DST)

m5 - non conosco nessuno che faccia trading su questo TF, non ha nemmeno senso, ma dipende da te, se vuoi fare di testa tua 🙂 Come puoi trovare qualche vantaggio in un ambiente così rumoroso? Io sto usando solo M15-H4, e ogni backtest è per me lo stesso e lo so, perché faccio trading con più di 1000 strategie e faccio i confronti dal 2016. Con SQX dal 2019.

detto in modo semplice: il problema è altrove

Grazie per i vostri input. In questo momento sto esaminando le strategie H1 USDCHF.

Per quanto riguarda i "dati - la domanda è se stai usando i dati GMT+2 USA in SQX, perché sembra che non sia così, stai usando i dati originali di Dukascopy che sono UTC0, quindi devi clonarli in EST07 (UTC2+US DST)". Ora penso di aver capito qualcosa.... Quindi, sembra che io stia scaricando UTC0 da TDS e credo di utilizzare UTC0 su SQX. Tuttavia, nel terminale MT4, i tick utilizzati sono GMT+2 US. Dovrei quindi cambiare le impostazioni TDS del terminale MT4 in GMT+0 Nessuno? In questo modo tutto sarebbe allineato? Se è così, ho appena perso mesi.... che idiota che sono....

Grazie.

si importano i dati TICK da TDS a SQX? perché????

in TDS è possibile utilizzare più origini di dati - per lo più stiamo utilizzando gli stessi dati di dukascopy, che possiamo scaricare molto più velocemente direttamente in SQX nel datamanager. Non è necessario importare nulla

Per esempio in SQX non uso affatto i dati tick, ma solo la precisione di 1M, perché questa precisione è tutto ciò di cui avete bisogno - sarà solo ancora SOLO UN BACKTEST niente di più, non simulerete mai un conto reale, non con la precisione TICK

TDS e SQX utilizzano i dati UTC0 di dukascopy, tutto qui - in SQX è necessario clonarli in UTC corretto, in TDS è necessario impostare UTC e DST nelle impostazioni, tutto qui. L'origine è la stessa - dati UTC0

GMT2 con l'ora solare statunitense è EST07 in SQX - è UTC2 con l'ora solare statunitense.

Il classico UTC2 è con l'EU DST - non è un grosso problema, solo alcune settimane /massimo 3 in tutto l'anno/ saranno spostate di 1 ora a causa del diverso cambio di orario -. https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time_by_country

quindi le differenze tra UTC2 e EST07 sono minime

ma UTC0 vs UTC2 è molto importante, perché su UTC0 hai anche la candela della domenica e questo farà una grande differenza nei backtest.

Quindi è semplice: utilizzate i dati clonati nel vostro broker....Queste sono le basi, senza di esse il vostro backtest fa schifo

per quanto riguarda l'USDCHF - vuoi davvero fare trading sul mercato, dove la banca nazionale sta facendo le mosse?

Per quanto riguarda il tuo ultimo post, non capisco. Tutte le coppie sono movimentate dai market maker. Qual è la differenza?

Per quanto riguarda gli altri ticks. In SQX, sto semplicemente utilizzando i ticks Duka scaricati. Non c'è niente di speciale o di cambiato. Nella MT4, sto usando i ticks TDS scaricati da Duka. Non c'è niente di speciale o di cambiato. Tuttavia, inizierò a testare le strategie in MT4 con GMT+0 Nessuno. Penso che questo corrisponderà agli EA generati da SQX. Vediamo cosa succede.

Vi ringrazio per il tempo e la pazienza che mi avete dedicato. Curva di apprendimento. Ora devo reinstallare SQX perché ho acquistato l'Ultra ieri sera. E dovrò scaricare tutti i nuovi dati.

Ma sapete che il CHF è un altro campionato, che la loro banca nazionale lo ha fatto per molto tempo e ha controllato i tassi... date un'occhiata a cosa è successo nel gennaio 2015, quali candele avete, quali lacune, ecc.

Quindi attenzione alle coppie di CHF, perché se le vostre strategie hanno avuto soprattutto profitti nel 2015, si tratta solo di un'illusione.

Il mio trading riguarda solo le coppie EU, EJ, UJ, GJ, GU per il forex, oltre a OLIO e ORO per le materie prime e soprattutto gli indici DOW, DAX, NASDAQ, SP, UK, ma per fare trading sugli indici è necessario sapere cosa si sta facendo.