Como fazer com que um EA funcione do SQX para o MT4/5

Há três meses, venho tentando fazer com que os EAs tenham uma boa aparência no SQX (após a otimização) e, em seguida, testando-os novamente no MT4/5. Nenhum dos EAs que eu criei no SQX será testado novamente com nenhuma negociação. Estou ficando frustrado. Há alguém no suporte de aplicativos que possa me ajudar? Segui todas as instruções de seus guias e simplesmente não funciona. Isso inclui colocar todos os indicadores no MT Editor antes de compilá-los.

Em anexo, há apenas um exemplo. Preciso de ajuda, por favor. Obrigado.

Também devo observar: também estou usando o FSB. E estou obtendo EAs com ele, mas leva dias para o BT, o que significa que nunca poderei vender na MQL5. Então, talvez isso tenha a ver com o código antes da compilação?

Obrigado.

Hi,

Acabei de testar usando várias cópias do MT4 (ICMarkets, Dukascopy) e a estratégia funciona bem para mim. É possível ver alguma informação no registro do MT relacionada à execução da negociação ou ele é apenas silencioso?

Obrigado por verificar. Tive que reiniciar meu computador e tentar em dois terminais para que funcionasse. Acho que há um problema de cache entre os terminais e o Tick Data Suite que está causando os problemas. Peço desculpas a vocês dois. Tentarei o método de reinicialização todas as vezes no futuro.

Certo. Agora que posso fazer o backtesting dos EAs gerados pelo SQX, experimentei quatro deles e nenhum tem o mesmo desempenho que o do SQX.

Como você sabe, isso consome muito tempo para ser criado e nada está funcionando ainda. Você poderia analisar o exemplo anexado e me informar o que estou fazendo de errado? Obrigado.

Se você enviar aqui também o arquivo SQX, poderei fazer uma comparação para você

Aqui está um exemplo em xml e sqx.

Tenho vários outros que posso lhe enviar. Nenhum deles é compatível com o SQX e o MT4. E eu uso ticks TDS.

a comparação dos backtests parece boa

MAS há muitas perguntas sobre o que você está fazendo no SQX, porque eu realmente não entendo seu esforço

Por enquanto, apenas perguntas básicas...

- você está usando dados UTC0 não clonados

- Por que o TF - M5 é tão baixo?

- Por que fazer uma ordem de mercado?

- Por que não a lógica simétrica da estratégia?

Obrigado por sua avaliação. Mas você viu minhas capturas de tela anteriores. O BT no MT4 não se parece em nada com o BT no SQX. E não tenho certeza de como ler seu gráfico sobre dukascopy versus TDS. Pode me dizer o que quer dizer?

Para responder às suas perguntas:

- você está usando dados UTC0 não clonados - pode me dizer o que isso significa? Estou baixando ticks do TDS com o padrão GMT+2 USA. Esse é o padrão. Preciso mudar isso? Não tenho nenhum problema com o BT, pois qualquer EA fora do SQX gerou um com esses ticks.

- Por que TF tão baixo - M5? - Pessoalmente, gosto mais do M5 do que do M30 ou do H1 para tentar obter mais negociações. Sei que o TF mais alto é mais preciso, mas eu queria tentar criar um EA que negociasse diariamente. No entanto, criei vários em diferentes TFs e, mais uma vez, nenhum funciona no MT4/5 Back Tests.

- Por que ordem de mercado? - Eu lhe enviei apenas um exemplo. Tenho diferentes EAs de entrada no mercado do passado.

- Por que não a lógica simétrica da estratégia? - Não tenho certeza do que você quer dizer com isso? Se estiver se referindo à simetria da negociação (entrada/saída), eu adoraria ter uma porcentagem maior, mas são necessárias muito mais horas de backtesting para criar uma simetria melhor. Mais uma vez, mostrei apenas um exemplo.

Eu ADORO criar estratégias no SQX e tenho muitas ideias para novas estratégias. Mas, se eu não conseguir fazer o BT no MT4 corretamente, não poderei usá-las OU vendê-las na MQL5. Por favor, diga-me o que estou fazendo de errado.

Obrigado.

linha azul - backtest de ticks no conjunto de dados de ticks feito no EURUSD UTC0

linha vermelha - backtest da SQX feito no EURUSD UTC0

E, por comparação, você vê que a curva de EQ está indo na mesma direção

dados - a pergunta é se você está usando dados GMT+2 dos EUA no SQX, pois parece que não, que você está usando dados originais da Dukascopy que são UTC0, então você precisa cloná-los para EST07 (UTC2+US DST)

m5 - não conheço ninguém que negocie esse TF, ele nem faz sentido, mas depende de você, se quiser seguir seu próprio caminho 🙂 Como você pode encontrar alguma vantagem nesse ambiente barulhento? Estou usando apenas o M15-H4, e todos os backtest são iguais para mim e eu sei disso, porque negocio mais de 1000 estratégias e faço as comparações a partir de 2016. Com a SQX de 2019.

Dito de forma simples - o problema está em outro lugar

Obrigado por suas contribuições. No momento, estou analisando estratégias H1 para o USDCHF.

Com relação a esses "dados - a pergunta é se você está usando dados GMT+2 dos EUA no SQX, porque parece que não, que você está usando dados originais da Dukascopy que são UTC0, então você precisa cloná-los para EST07 (UTC2+US DST)". Agora acho que estou chegando a algum lugar.... Então, parece que estou baixando o UTC0 do TDS e acredito que estou usando o UTC0 no SQX. No entanto, no terminal MT4, os ticks que estão sendo usados são GMT+2 US. Então, devo alterar as configurações de TDS do terminal MT4 para GMT+0 None? Isso deixaria tudo alinhado? Se sim, acabei de perder meses.... que idiota eu sou....

Obrigado.

Você está importando dados TICK do TDS para o SQX? why????

No TDS, você pode usar mais origens de dados - na maioria das vezes, estamos usando os mesmos dados da dukascopy, que podem ser baixados com muito mais rapidez diretamente no SQX no gerenciador de dados. Não há necessidade de importar nada

Por exemplo, na SQX, não estou usando dados de ticks, estou usando apenas a precisão de 1M, porque essa precisão é tudo de que você precisa - será apenas um BACKTEST, nada mais, você nunca simulará uma CONTA REAL, não com a precisão de TICK

O TDS e o SQX usam dados UTC0 da dukascopy, só isso - no SQX você precisa cloná-los para o UTC correto, no TDS você precisa definir o UTC e o DST nas configurações, só isso. A origem é a mesma - dados UTC0

GMT2 com horário de verão dos EUA é EST07 no SQX - é UTC2 com horário de verão dos EUA

O UTC2 clássico é com o horário de verão da UE - não é um grande problema, apenas algumas semanas (no máximo 3 do ano inteiro) serão deslocadas em 1 hora devido à diferença de horário -. https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time_by_country

Portanto, as diferenças entre UTC2 e EST07 são pequenas

mas UTC0 vs. UTC2 é muito importante, porque em UTC0 você também tem o candle de domingo e isso fará uma grande diferença nos backtests

Portanto, é simples - use os dados clonados em sua corretora.... ESTES SÃO OS BÁSICOS, sem os quais seu backtest é uma porcaria

Sobre o USDCHF - você realmente quer negociar no mercado, onde o banco nacional está fazendo as movimentações?

Em sua última postagem, não entendi. Todos os pares são movimentados por criadores de mercado. Qual é a diferença?

Sobre os outros ticks. No SQX, estou usando apenas os ticks da Duka baixados. Nada de especial ou alterado. No MT4, estou usando os ticks TDS baixados da Duka. Nada de especial ou alterado. NO ENTANTO, vou começar a testar estratégias no MT4 com GMT+0 None. Acho que isso corresponderá aos EAs gerados pela SQX. Veremos o que acontece.

Obrigado por seu tempo e paciência comigo. Curva de aprendizado. Agora preciso reinstalar o SQX porque comprei o Ultra ontem à noite. E precisarei fazer o download de todos os novos dados.

mas você sabe que o CHF é outra liga, que seu banco nacional faz isso há muito tempo e controla as taxas... dê uma olhada no que aconteceu em janeiro de 2015, que velas você tem, que lacunas, etc.

Portanto, tenha cuidado com os pares de CHF, porque se suas estratégias tiveram lucros em 2015, isso é apenas uma ilusão

Minhas negociações são apenas para os pares EU, EJ, UJ, GJ, GU para forex, além de PETRÓLEO e OURO para commodities e, principalmente, índices DOW, DAX, NASDAQ, SP, UK, mas para negociar índices você precisa saber o que está fazendo