Estrategias múltiples sobre el mismo símbolo y el mismo marco temporal para la negociación de futuros

Hola, amigos

Debido a la regulación FIFO de los futuros, incluso separo dos cuentas para las estrategias logn y short en la plataforma MT5, sin embargo los números mágicos siguen sin funcionar, y entonces la siguiente orden cubrirá todos los stoploss/ take profit de las operaciones anteriores.

¿Alguien sabe cómo gestionar multiestrategias en cualquier plataforma?

Por favor, compártalo, gracias.

He oído que hay una aplicación para recoger todas las señales de la estrategia de Multi-chart y poner orden a los corredores, ni idea del nombre de la aplicación.

Si alguien lo sabe, por favor, que me aconseje.

Y si hay alguna solución en Tradesation u otra plataforma, por favor también compartir.

Gracias de antemano.

Hola,

la única manera de operar el mismo mercado utilizando múltiples estrategias es crear múltiples (sub)cuentas. Pero tenga en cuenta que hay una regla que prohíbe hacer eso

https://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup_RA1308-5.html

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/1.46

Hay un broker alemán donde se puede operar con futuros sin reglas FIFO llamado FXFLAT.

Hola. También he estado tratando con este problema. Debido a que no puedo tener cuentas separadas, tengo que combinar el lado largo y corto juntos en Algo wizard. en MultiCharts, creo FIFO se maneja en el motor Multicharts. Sin embargo, si usted está tratando de utilizar MT4 o MT5, usted tiene que esencialmente hacer modificaciones en el código para asegurarse de que el lado largo no se dispara cuando hay una orden de venta abierta y viceversa. La salida final también debe decir algo así como if(longCondition && !shorCondition) para largo y viceversa para corto para asegurarse de que ambas condiciones no son verdaderas cuando se introduce la operación. Esta salida está en la salida MC también, no estoy seguro acerca de la salida MT4 o MT5 todavía.

1TP6Pero esto tiene un coste. Operar dos cuentas separadas probablemente produciría más beneficios, ya que el lado largo puede beneficiarse mientras que el lado corto está perdiendo y viceversa. Cuando combinas tus algoritmos largo y corto, tendrás que comprometer tu rentabilidad significativamente ya que ya no pueden operar independientemente y necesitan depender de que el otro no haya disparado una orden para poder operar. Es una putada, pero no hay otra solución cuando se trata de FIFO.

Dado que parece que no se pueden ejecutar varias estrategias simultáneamente (como una cartera combinada), al menos en el modo de compensación de MT5, sin que una estrategia simplemente reutilice cualquier posición abierta existente, ¿significa esto que realmente sólo se puede ejecutar una estrategia a la vez por instrumento de futuros? He probado una cartera combinada de varias estrategias en MT5 y funciona bien, pero las operaciones que produce son muy diferentes de los resultados de SQX o QuantAnalyzer porque no parecen tener en cuenta la compensación de las posiciones. ¿Hay alguna solución para esto o sólo hay que ejecutar una estrategia a la vez?

Otra idea al respecto. Como mejora, ¿sería posible permitir a SQX crear carteras fusionadas que permitieran a múltiples estrategias colocar órdenes pendientes en el mismo instrumento, pero tan pronto como una se ejecuta, cancela todas las demás órdenes pendientes? De esta manera usted podría tener múltiples estrategias en busca de oportunidades a la vez, pero sólo una estrategia se ejecutaría cuando hay una posición activa. Tan pronto como se cierre la posición activa, las estrategias múltiples podrían comenzar a colocar órdenes pendientes.

Usted tendría que tener 2 cuentas con diferentes inicios de sesión. Así que usted tiene que dividir su dinero a la mitad. Tienes que hablar con tu broker sobre esto. Sé de 1 corredor en los EE.UU. que ofrece MT5 para futuros en su sección de cliente hay una opción para crear una sub-cuenta, no estoy seguro si esto funcionará o no.

He encontrado esta explicación en la página web de Interactive Brokers;

¿Puedo estar largo y corto simultáneamente en el mismo contrato subyacente?
Visión general:
IB no ofrece esta estructura de cuenta en particular. Aunque IB ofrece la negociación de acciones y opciones en la misma cuenta que la negociación de futuros/materias primas, no existe una estructura de cuenta en la que los operadores puedan estar cortos y largos simultáneamente en el mismo contrato subyacente.
Antecedentes:
Esto podría ocurrir si el titular de una cuenta tuviera más de una cuenta. Por ejemplo, este titular de cuenta podría ponerse corto en una opción de compra XYZ 45 de junio de 2009 en la cuenta UXXXXX1, y ponerse largo en la misma opción de compra XYZ 45 de junio de 2009 en la cuenta UXXXXX2. Sin embargo, si la cuenta está corta en una opción de compra XYZ June 2009 45 en la cuenta UXXXXX1, y compra una opción de compra June 2009 45 en la cuenta UXXXXX1, se cerraría la posición corta.

Una vez dicho esto, las opciones son crear una cesta de estrategias largas y cortas y ejecutarlas en cuentas separadas.

jpcoder escribió:

Como mejora, ¿sería posible permitir a SQX crear carteras fusionadas que permitieran a múltiples estrategias colocar órdenes pendientes en el mismo instrumento, pero tan pronto como una se ejecuta, cancela todas las demás órdenes pendientes? De esta manera usted podría tener múltiples estrategias en busca de oportunidades a la vez, pero sólo una estrategia se ejecutaría cuando hay una posición activa. Tan pronto como se cierre la posición activa, las estrategias múltiples podrían comenzar a colocar órdenes pendientes.

Puedes tener múltiples estrategias abriendo múltiples posiciones en la misma dirección, sí MT5 agrupará las operaciones pero es posible que las operaciones cierren en diferentes PT/SL. Sin embargo, el problema se plantea cuando la estrategia de gestión (digamos que tenemos 4 estrategias y 4 posiciones abiertas) nuestra posición abierta #3 tiene que cerrar, FIFO Posición 1 y 2 tendría que cerrar primero.

En mi opinión, esto hace que las cestas sean prácticamente inútiles en EE.UU. o en cualquier lugar donde se aplique el FIFO. A menos que intente crear estrategias basadas en franjas horarias específicas, días, instrumentos similares, etc. O la creación de múltiples cuentas.

Quizá algún día los comerciantes se levanten y pidan que se repela el FIFO (Fools In Freaking Office) 🙂 .

Puedes tener múltiples estrategias abriendo múltiples posiciones en la misma dirección, sí MT5 agrupará las operaciones pero es posible que las operaciones cierren en diferentes PT/SL. Sin embargo, el problema se plantea cuando la estrategia de gestión (digamos que tenemos 4 estrategias y 4 posiciones abiertas) nuestra posición abierta #3 tiene que cerrar, FIFO Posición 1 y 2 tendría que cerrar primero.

Esto no es lo que experimenté cuando probé con AMP Futures y MT5. Cuando dos posiciones pendientes en la misma dirección se llenaron parecían combinarse en una sola posición haciendo referencia a la última estrategia que se llenó. No parecía que pudieran cerrarse por separado o que tuvieran diferentes PT/SL.

Modifiqué el código MT5 de la cartera combinada para que cerrara todas las órdenes pendientes cuando se activara una de ellas. Esto permite múltiples estrategias para hacer apuestas, pero sólo uno para ejecutar después de una orden pendiente se activa. Esto parece back test muy bien en MT5/AMP Futuros y lo tengo corriendo en una cuenta demo ahora para ver cómo lo hace en el futuro.

la verdad es que sabemos exactamente cómo funciona la cuenta neta - el problema es que no podemos simular la cartera en SQX

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OnTheEdge_ escribió:

Puedes tener múltiples estrategias abriendo múltiples posiciones en la misma dirección, sí MT5 agrupará las operaciones pero es posible que las operaciones cierren en diferentes PT/SL. Sin embargo, el problema se plantea cuando la estrategia de gestión (digamos que tenemos 4 estrategias y 4 posiciones abiertas) nuestra posición abierta #3 tiene que cerrar, FIFO Posición 1 y 2 tendría que cerrar primero.

<p style="”text-align:" center;”>Esto no es lo que experimenté cuando probé con AMP Futures y MT5. Cuando dos posiciones pendientes en la misma dirección se llenaron parecían combinarse en una sola posición haciendo referencia a la última estrategia que se llenó. No parecía que pudieran cerrarse por separado o que tuvieran diferentes PT/SL.

Mi experiencia/entendimiento es que si parece que MT5 agrupa las operaciones, sin embargo las ordenes y los números de orden respetados siguen separados. Así que es posible cerrar una parte del comercio (estrategia que entró en el mercado en primer lugar) a un precio y luego la segunda entrada en un objetivo diferente.

Puedes probar esto en una demo colocando manualmente una operación y luego otra. MT5 le mostrará la suma de pérdidas y ganancias de la posición total, pero si cierra una parte igual de la operación que la primera posición tomada, verá que las pérdidas y ganancias reflejan la segunda posición.

Dado que cada orden tiene un número único, debería ser posible añadir algún código a la estrategia que siempre cierre una cantidad igual a la 1ª posición abierta y continúe cerrando en orden de apertura de operaciones.

O se podría escribir el código para Vender una cantidad igual en lugar de cerrar la posición.

Iba a explicar por qué tal vez en otro momento

No tengo el código para hacer eso ni estoy seguro de cómo SQ podría manejar eso durante la creación de estrategias y carteras.

el problema es que no podemos simular la cartera en SQX

Por eso dije que las carteras IMHO son a menos que en las cuentas FIFO. Nunca sabrás realmente cuando una estrategia en una cartera está fallando.

The Only one way to trade multiple strategies in MT5 Netting mode is to crate a portfolio trading tool between multiple demo accounts and real account.

Use multiple demo account for trading your EA (also one strategy with one symbol in one demo account) after that, combine it by portfolio tool to copy(send) order to real account.

I use my own portfolio tool running it well for over 2 years.

I trade Futures in AMP.