Strategie multiple sullo stesso simbolo e sullo stesso time frame per il trading sui futures

Ciao, amici

A causa del regolamento FIFO dei futures, anche se ho separato due conti per le strategie logn e short sulla piattaforma MT5, tuttavia i numeri magici non funzionano ancora, e poi l'ordine successivo coprirà tutti gli stoploss / take profit delle operazioni precedenti.

Qualcuno sa come gestire le strategie multiple su qualsiasi piattaforma?

Vi prego di condividere, grazie.

Ho sentito che esiste un'applicazione per raccogliere tutti i segnali di strategia da Multi-chart e inviare ordini ai broker, ma non ho idea del nome dell'applicazione.

Se qualcuno lo sa è pregato di consigliarmi.

E se c'è qualche soluzione su Tradesation o su altre piattaforme, vi prego di condividerla.

Grazie in anticipo.

Salve,

l'unico modo per operare sullo stesso mercato utilizzando più strategie è quello di creare più (sotto)conti. Ma sappiate che esiste una regola che vieta di farlo.

https://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup_RA1308-5.html

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/1.46

Esiste un broker tedesco che permette di negoziare futures senza regole FIFO, chiamato FXFLAT.

Salve. Anch'io ho avuto a che fare con questo problema. Poiché non posso avere conti separati, devo combinare il lato long e short insieme in Algo wizard. in MultiCharts, credo che il FIFO sia gestito nel motore di Multicharts. Tuttavia, se si sta cercando di utilizzare MT4 o MT5, è necessario modificare il codice per assicurarsi che il lato lungo non si attivi quando c'è un ordine di vendita aperto e viceversa. L'output finale dovrebbe anche dire qualcosa come if(longCondition && !shorCondition) per il long e viceversa per lo short, per assicurarsi che entrambe le condizioni non siano vere quando l'operazione viene inserita. Questo output è presente anche nell'output MC, non sono ancora sicuro dell'output MT4 o MT5.

Ultimateuttavia questo ha un costo. La gestione di due conti separati produrrebbe probabilmente maggiori profitti, in quanto il lato lungo può trarre profitto mentre il lato corto è in perdita e viceversa. Quando combinate i vostri algoritmi long e short, dovrete compromettere in modo significativo la vostra redditività perché non possono più operare in modo indipendente e devono fare affidamento sul fatto che l'altro non abbia attivato un ordine per poter operare. È uno schifo, ma non c'è altra soluzione quando si parla di FIFO.

Poiché sembra che non sia possibile eseguire più strategie simultaneamente (come un portafoglio unito), almeno sulla modalità netting di MT5, senza che una strategia riutilizzi qualsiasi posizione aperta esistente, questo significa che è davvero possibile eseguire solo una strategia alla volta per strumento futures? Ho eseguito il backtest di un portafoglio unito di diverse strategie in MT5 e il backtest è buono, ma i trade che produce sono molto diversi dai risultati di SQX o QuantAnalyzer perché non sembrano tenere conto della compensazione delle posizioni. Esiste una soluzione a questo problema o è sufficiente eseguire una strategia alla volta?

Un'altra riflessione su questo punto. Come miglioramento, sarebbe possibile consentire a SQX di creare portafogli unificati che permettano a più strategie di piazzare ordini pendenti sullo stesso strumento, ma non appena uno di essi viene eseguito, cancella tutti gli altri ordini pendenti? In questo modo si potrebbero avere più strategie alla ricerca di opportunità contemporaneamente, ma solo una strategia sarebbe in esecuzione quando c'è una posizione attiva. Non appena la posizione attiva viene chiusa, le strategie multiple possono ricominciare a piazzare ordini pendenti.

Dovreste avere 2 conti con login diversi. Quindi dovrete dividere il vostro denaro a metà. Dovete parlarne con il vostro broker. So di un broker negli Stati Uniti che offre MT5 per i futures nella sezione clienti c'è un'opzione per creare un sottoconto, ma non sono sicuro che funzioni o meno.

Ho trovato questa spiegazione sul sito web di Interactive Brokers;

Posso essere contemporaneamente long e short sullo stesso contratto sottostante?
Panoramica:
IB non offre questa particolare struttura di conto. Sebbene IB offra il trading di azioni e opzioni nello stesso conto e il trading di futures/materie prime, non esiste una struttura di conto in cui i trader possano essere contemporaneamente short e long sullo stesso contratto sottostante.
Contesto:
Ciò potrebbe verificarsi se il titolare di un conto avesse più di un conto. Ad esempio, il titolare del conto potrebbe shortare una call XYZ giugno 2009 45 nel conto UXXXXX1 e acquistare la stessa call XYZ giugno 2009 45 nel conto UXXXXX2. Tuttavia, se il conto è corto di 1 call XYZ giugno 2009 45 nel conto UXXXXX1 e acquista una call giugno 2009 45 nel conto UXXXXX1, la posizione corta si chiude.

Detto questo, è possibile creare un paniere di strategie solo long e solo short e gestirle su conti separati.

jpcoder ha scritto:

Come miglioria, sarebbe possibile consentire a SQX di creare portafogli unificati che permettano a più strategie di piazzare ordini pendenti sullo stesso strumento, ma non appena uno di essi viene eseguito, cancella tutti gli altri ordini pendenti? In questo modo si potrebbero avere più strategie alla ricerca di opportunità contemporaneamente, ma solo una strategia sarebbe in esecuzione quando c'è una posizione attiva. Non appena la posizione attiva viene chiusa, le strategie multiple possono ricominciare a piazzare ordini pendenti.

È possibile avere più strategie che aprono più posizioni nella stessa direzione, sì MT5 raggrupperà i trade ma è possibile che i trade si chiudano a PT/SL diversi. Tuttavia, il problema sorge quando la strategia gestisce (supponiamo di avere 4 strategie e 4 posizioni aperte) la nostra posizione aperta #3 deve chiudersi, mentre le posizioni FIFO 1 e 2 devono chiudersi per prime.

IMHO, questo rende i panieri praticamente inutili negli Stati Uniti o in qualsiasi altro luogo in cui venga applicato il FIFO. A meno che non si cerchi di costruire strategie basate su specifiche fasce orarie, giorni, strumenti simili ecc. O di creare conti multipli.

Forse un giorno i commercianti si solleveranno e faranno una petizione per avere il FIFO (Fools In Freaking Office) per respingere il FIFO. 🙂

È possibile avere più strategie che aprono più posizioni nella stessa direzione, sì MT5 raggrupperà i trade ma è possibile che i trade si chiudano a PT/SL diversi. Tuttavia, il problema sorge quando la strategia gestisce (supponiamo di avere 4 strategie e 4 posizioni aperte) la nostra posizione aperta #3 deve chiudersi, mentre le posizioni FIFO 1 e 2 devono chiudersi per prime.

Questo non è ciò che ho sperimentato durante i test con AMP Futures e MT5. Quando due posizioni pendenti nella stessa direzione venivano riempite, sembravano combinarsi in un'unica posizione che faceva riferimento all'ultima strategia riempita. Non sembrava che potessero essere chiuse separatamente o che avessero PT/SL diversi.

Ho modificato il codice MT5 del portafoglio unito in modo che chiudesse tutti gli ordini pendenti quando uno di essi veniva attivato. Ciò consente a più strategie di effettuare scommesse, ma solo una di esse viene eseguita dopo l'attivazione di un ordine pendente. Sembra che il test sia andato molto bene su MT5/AMP Futures e ora lo sto eseguendo su un conto demo per vedere come si comporta in futuro.

La verità è che sappiamo esattamente come funziona il conto nettato - il problema è che non possiamo simulare il portafoglio in SQX.

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OnTheEdge_ ha scritto:

È possibile avere più strategie che aprono più posizioni nella stessa direzione, sì MT5 raggrupperà i trade ma è possibile che i trade si chiudano a PT/SL diversi. Tuttavia, il problema sorge quando la strategia gestisce (supponiamo di avere 4 strategie e 4 posizioni aperte) la nostra posizione aperta #3 deve chiudersi, mentre le posizioni FIFO 1 e 2 devono chiudersi per prime.

<p style="”text-align:" center;”>Questo non è ciò che ho sperimentato durante i test con AMP Futures e MT5. Quando due posizioni pendenti nella stessa direzione venivano riempite, sembravano combinarsi in un'unica posizione che faceva riferimento all'ultima strategia riempita. Non sembrava che potessero essere chiuse separatamente o che avessero PT/SL diversi.

In base alla mia esperienza/comprensione, sembra che MT5 raggruppi le operazioni, ma gli ordini e i numeri di ordine rispettati sono ancora separati. Quindi è possibile chiudere una parte dell'operazione (la strategia che è entrata per prima nel mercato) a un prezzo e poi la seconda entrata a un obiettivo diverso.

Si può provare su una demo piazzando manualmente un'operazione e poi un'altra. MT5 vi mostrerà la somma dei profitti/perdite per la posizione totale, ma se chiudete una porzione di trade uguale alla prima posizione presa, il P&L rifletterà la seconda posizione.

Poiché ogni ordine ha un numero unico, dovrebbe essere possibile aggiungere del codice alla strategia che chiude sempre un importo pari alla prima posizione aperta e continua a chiudere in ordine di apertura.

Oppure il codice potrebbe essere scritto in modo da vendere un importo uguale invece di chiudere la posizione.

Avrei spiegato il perché magari in un'altra occasione

Non ho il codice per farlo, né sono sicuro di come SQ potrebbe gestire questo aspetto durante la creazione di strategie e portafogli.

Il problema è che non possiamo simulare il portafoglio in SQX.

Ecco perché ho detto che IMHO i portafogli sono a meno di conti FIFO. Non saprete mai quando una strategia in un portafoglio sta fallendo.

The Only one way to trade multiple strategies in MT5 Netting mode is to crate a portfolio trading tool between multiple demo accounts and real account.

Use multiple demo account for trading your EA (also one strategy with one symbol in one demo account) after that, combine it by portfolio tool to copy(send) order to real account.

I use my own portfolio tool running it well for over 2 years.

I trade Futures in AMP.