Stratégies multiples sur le même symbole et le même horizon temporel pour les opérations à terme

Bonjour, chers amis

En raison de la réglementation FIFO, même si j'ai séparé deux comptes pour les stratégies logn et short sur la plateforme MT5, les nombres magiques ne fonctionnent toujours pas, et l'ordre suivant couvrira tous les stoploss/ take profit des trades précédents.

Quelqu'un sait-il comment gérer des stratégies multiples sur n'importe quelle plateforme ?

N'hésitez pas à partager, merci.

J'ai entendu dire qu'il existait une application permettant de collecter tous les signaux de stratégie à partir de Multi-chart et de passer des ordres aux courtiers, mais je n'ai aucune idée du nom de l'application.

Si quelqu'un le sait, merci de m'en informer.

Et s'il existe une solution sur Tradesation ou une autre plateforme, merci de la partager.

Merci d'avance.

Bonjour,

la seule façon de négocier le même marché en utilisant plusieurs stratégies est de créer plusieurs (sous-)comptes. Mais attention, il existe une règle qui l'interdit.

https://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup_RA1308-5.html

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/1.46

Il existe un courtier allemand qui permet de négocier des contrats à terme sans règles FIFO : FXFLAT.

Bonjour. Je suis également confronté à ce problème. Comme je ne peux pas avoir de comptes séparés, je dois combiner le côté long et le côté court dans l'assistant Algo. Dans MultiCharts, je crois que le FIFO est géré dans le moteur Multicharts. Cependant, si vous essayez d'utiliser MT4 ou MT5, vous devez essentiellement modifier le code pour vous assurer que le côté long ne se déclenche pas lorsqu'il y a un ordre de vente ouvert et vice versa. La sortie finale doit également indiquer quelque chose comme if(longCondition && !shorCondition) pour une position longue et vice versa pour une position courte afin de s'assurer que les deux conditions ne sont pas vraies au moment de l'entrée de la transaction. Cette sortie se trouve également dans la sortie MC, je ne suis pas encore sûr de la sortie MT4 ou MT5.

Ultimately, cela a un coût. L'exploitation de deux comptes séparés permettrait probablement de réaliser davantage de bénéfices, car le côté long peut profiter de la situation alors que le côté court est en train de perdre et vice versa. Lorsque vous combinez vos algorithmes long et short, vous devez compromettre votre rentabilité de manière significative car ils ne peuvent plus fonctionner de manière indépendante et doivent compter sur l'autre pour ne pas déclencher d'ordre afin de pouvoir négocier. Cela craint, mais il n'y a pas d'autre solution lorsqu'il s'agit de FIFO.

Puisqu'il semble que vous ne puissiez pas exécuter plusieurs stratégies simultanément (comme un portefeuille fusionné), au moins sur MT5 en mode netting, sans qu'une stratégie ne réutilise une position ouverte existante, cela signifie-t-il que vous ne pouvez réellement exécuter qu'une seule stratégie à la fois par instrument à terme ? J'ai backtesté un portefeuille fusionné de plusieurs stratégies sur MT5 et il backtestait bien, mais les transactions qu'il produisait étaient très différentes des résultats de SQX ou QuantAnalyzer parce qu'ils ne semblaient pas prendre en compte la compensation des positions. Existe-t-il une solution à ce problème ou faut-il se contenter d'exécuter une seule stratégie à la fois ?

Une autre idée à ce sujet. Serait-il possible de permettre à SQX de créer des portefeuilles fusionnés qui permettraient à plusieurs stratégies de placer des ordres en attente sur le même instrument, mais dès que l'un d'eux est exécuté, il annule tous les autres ordres en attente ? De cette façon, vous pourriez avoir plusieurs stratégies à la recherche d'opportunités en même temps, mais une seule stratégie serait en cours d'exécution lorsqu'il y a une position active. Dès que la position active est clôturée, les multiples stratégies peuvent recommencer à placer des ordres en attente.

Vous devriez avoir deux comptes avec des identifiants différents. Vous devrez donc diviser votre argent en deux. Vous devez en parler à votre courtier. Je connais un courtier aux Etats-Unis qui propose MT5 pour les futures. Dans leur section client, il y a une option pour créer un sous-compte, mais je ne sais pas si cela fonctionnera ou non.

J'ai trouvé cette explication sur le site d'Interactive Brokers ;

Puis-je être simultanément acheteur et vendeur du même contrat sous-jacent ?
Vue d'ensemble :
L'IB ne propose pas cette structure de compte particulière. Bien que l'IB propose la négociation d'actions et d'options sur le même compte que la négociation de futures/matières premières, il n'existe pas de structure de compte permettant aux traders d'être à la fois short et long sur le même contrat sous-jacent.
Contexte :
Cela peut se produire si un titulaire de compte possède plus d'un compte. Par exemple, ce titulaire de compte pourrait avoir une position courte sur une option d'achat XYZ Juin 2009 45 dans le compte UXXXXX1, et une position longue sur la même option d'achat XYZ Juin 2009 45 dans le compte UXXXXX2. Toutefois, si le compte est à découvert d'une option d'achat XYZ Juin 2009 45 dans le compte UXXXXX1, et qu'il achète une option d'achat Juin 2009 45 dans le compte UXXXXX1, la position à découvert sera clôturée.

Cela étant dit, il est possible de créer un panier de stratégies Long only et Short only et de les gérer sur des comptes séparés.

jpcoder a écrit :

En tant qu'amélioration, serait-il possible de permettre à SQX de créer des portefeuilles fusionnés qui permettraient à plusieurs stratégies de placer des ordres en attente sur le même instrument, mais dès que l'un d'eux est exécuté, il annule tous les autres ordres en attente ? De cette façon, vous pourriez avoir plusieurs stratégies à la recherche d'opportunités en même temps, mais une seule stratégie serait en cours d'exécution lorsqu'il y a une position active. Dès que la position active est clôturée, les multiples stratégies peuvent recommencer à placer des ordres en attente.

Vous pouvez avoir plusieurs stratégies qui ouvrent plusieurs positions dans la même direction, oui MT5 regroupera les transactions mais il est possible que les transactions se clôturent à des PT/SL différents. Cependant, le problème se pose lorsque la stratégie est gérée (disons que nous avons 4 stratégies et 4 positions ouvertes), notre position ouverte #3 doit être clôturée, les positions FIFO 1 et 2 doivent être clôturées en premier.

Selon moi, cela rend les paniers pratiquement inutiles aux États-Unis ou partout où le FIFO est appliqué. Sauf si vous essayez d'élaborer des stratégies basées sur des créneaux horaires spécifiques, des jours, des instruments similaires, etc. OU de mettre en place des comptes multiples.

Peut-être qu'un jour les commerçants se lèveront et demanderont une pétition pour que le FIFO (Fools In Freaking Office) soit repoussé 🙂 .

Vous pouvez avoir plusieurs stratégies qui ouvrent plusieurs positions dans la même direction, oui MT5 regroupera les transactions mais il est possible que les transactions se clôturent à des PT/SL différents. Cependant, le problème se pose lorsque la stratégie est gérée (disons que nous avons 4 stratégies et 4 positions ouvertes), notre position ouverte #3 doit être clôturée, les positions FIFO 1 et 2 doivent être clôturées en premier.

Ce n'est pas ce que j'ai constaté lors de mes tests avec AMP Futures et MT5. Lorsque deux positions en attente dans la même direction étaient remplies, elles semblaient se combiner en une seule position faisant référence à la dernière stratégie qui avait été remplie. Il ne semble pas qu'elles puissent être fermées séparément ou qu'elles aient des PT/SL différents.

J'ai modifié le code MT5 du portefeuille fusionné pour qu'il ferme tous les ordres en attente lorsque l'un d'entre eux est déclenché. Cela permet à plusieurs stratégies de placer des paris, mais une seule de s'exécuter après le déclenchement d'un ordre en attente. Cela semble avoir été très bien testé sur MT5/AMP Futures et je l'ai fait tourner sur un compte de démonstration pour voir ce qu'il en est à l'avenir.

La vérité est que nous savons exactement comment fonctionne le compte net - le problème est que nous ne pouvons pas simuler le portefeuille dans SQX.

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OnTheEdge_ a écrit :

Vous pouvez avoir plusieurs stratégies qui ouvrent plusieurs positions dans la même direction, oui MT5 regroupera les transactions mais il est possible que les transactions se clôturent à des PT/SL différents. Cependant, le problème se pose lorsque la stratégie est gérée (disons que nous avons 4 stratégies et 4 positions ouvertes), notre position ouverte #3 doit être clôturée, les positions FIFO 1 et 2 doivent être clôturées en premier.

<p style="”text-align:" center;”>Ce n'est pas ce que j'ai constaté lors de mes tests avec AMP Futures et MT5. Lorsque deux positions en attente dans la même direction étaient remplies, elles semblaient se combiner en une seule position faisant référence à la dernière stratégie qui avait été remplie. Il ne semble pas qu'elles puissent être fermées séparément ou qu'elles aient des PT/SL différents.

D'après mon expérience/compréhension, MT5 semble effectivement regrouper les transactions, mais les ordres et les numéros d'ordre respectés sont toujours distincts. Il est donc possible de clôturer une partie de la transaction (stratégie qui est entrée en premier sur le marché) à un prix donné, puis la deuxième entrée à un objectif différent.

Vous pouvez essayer cela sur une plateforme de démonstration en plaçant manuellement une transaction, puis une autre. MT5 vous montrera la somme des profits/pertes pour la position totale, mais si vous clôturez une portion égale de la transaction à la première position prise, vous verrez que le P&L reflète la deuxième position.

Puisque chaque ordre a un numéro unique, il devrait être possible d'ajouter un code à la stratégie qui clôture toujours un montant égal à la première position ouverte et qui continue à clôturer dans l'ordre d'ouverture de la transaction.

Ou bien le code pourrait être écrit pour vendre un montant égal au lieu de clôturer la position.

J'allais expliquer pourquoi, peut-être une autre fois

Je n'ai pas le code pour faire cela et je ne suis pas sûr de la façon dont SQ pourrait gérer cela pendant la création de la stratégie et du portefeuille.

Le problème est que nous ne pouvons pas simuler le portefeuille dans SQX.

C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les portefeuilles ne sont pas des comptes FIFO. Vous ne saurez jamais vraiment quand une stratégie dans un portefeuille échoue.

The Only one way to trade multiple strategies in MT5 Netting mode is to crate a portfolio trading tool between multiple demo accounts and real account.

Use multiple demo account for trading your EA (also one strategy with one symbol in one demo account) after that, combine it by portfolio tool to copy(send) order to real account.

I use my own portfolio tool running it well for over 2 years.

I trade Futures in AMP.