Multi-Strategien auf demselben Symbol und demselben Zeitrahmen für den Futures-Handel

Hallo, Freunde

Aufgrund der FIFO-Regulierung der Futures habe ich sogar zwei Konten für Logn- und Short-Strategien auf der MT5-Plattform getrennt, aber die magischen Zahlen funktionieren immer noch nicht, und dann deckt die nächste Order alle Stoploss/Take-Profits der vorherigen Trades ab.

Weiß jemand, wie man Multi-Strategien auf einer beliebigen Plattform verwalten kann?

Bitte teilen Sie es mit uns, danke.

Ich habe gehört, dass es eine App gibt, die alle Strategiesignale von Multi-Chart sammelt und an Broker weitergibt, keine Ahnung, wie die App heißt.

Wenn jemand etwas weiß, bitte ich um Rat.

Und wenn es eine Lösung auf Tradesation oder einer anderen Plattform gibt, teilen Sie diese bitte mit.

Vielen Dank im Voraus.

Hallo,

Die einzige Möglichkeit, denselben Markt mit mehreren Strategien zu handeln, besteht darin, mehrere (Unter-)Konten einzurichten. Aber beachten Sie, dass es eine Regel gibt, die dies verbietet

https://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup_RA1308-5.html

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/1.46

Es gibt einen deutschen Broker, bei dem Sie Futures ohne FIFO-Regeln handeln können: FXFLAT.

Hallo. Ich habe auch mit diesem Problem zu tun. Da ich keine separaten Konten haben kann, muss ich die Long- und Short-Seite im Algo-Assistenten kombinieren. In MultiCharts wird FIFO, glaube ich, in der Multicharts-Engine behandelt. Wenn Sie jedoch versuchen, MT4 oder MT5 zu verwenden, müssen Sie im Wesentlichen Änderungen am Code vornehmen, um sicherzustellen, dass die Long-Seite nicht ausgelöst wird, wenn es eine offene Verkaufsorder gibt und umgekehrt. Die endgültige Ausgabe sollte auch etwas wie if(longCondition && !shorCondition) für Long und umgekehrt für Short enthalten, um sicherzustellen, dass nicht beide Bedingungen erfüllt sind, wenn der Handel eingegeben wird. Diese Ausgabe ist auch in der MC-Ausgabe enthalten, bei der MT4- oder MT5-Ausgabe bin ich mir noch nicht sicher.

Ultimaterotzdem ist dies mit Kosten verbunden. Der Betrieb von zwei getrennten Konten würde wahrscheinlich mehr Gewinn bringen, da die Long-Seite profitieren kann, während die Short-Seite verliert und umgekehrt. Wenn Sie Ihre Long- und Short-Algorithmen kombinieren, müssen Sie Ihre Rentabilität erheblich einschränken, da sie nicht mehr unabhängig voneinander arbeiten können und sich darauf verlassen müssen, dass der andere keinen Auftrag ausgelöst hat, um zu handeln. Das ist ärgerlich, aber es gibt keine andere Möglichkeit, wenn es um FIFO geht.

Da es aussieht, wie Sie nicht mehrere Strategien gleichzeitig (wie ein verschmolzenes Portfolio), zumindest auf MT5 Netting-Modus, ohne eine Strategie einfach wiederverwenden jede bestehende offene Position, bedeutet dies, dass Sie wirklich nur eine Strategie zu einer Zeit pro Futures-Instrument ausführen können? Ich habe ein gemischtes Portfolio aus mehreren Strategien im MT5 backgetestet und es funktioniert gut, aber die Trades, die es produziert, unterscheiden sich stark von den Ergebnissen von SQX oder QuantAnalyzer, weil sie das Netting der Positionen nicht zu berücksichtigen scheinen. Gibt es eine Lösung für dieses Problem oder müssen Sie nur eine Strategie nach der anderen ausführen?

Ein weiterer Gedanke dazu. Wäre es als Erweiterung möglich, dass SQX verschmolzene Portfolios erstellt, die es mehreren Strategien erlauben, schwebende Aufträge für dasselbe Instrument zu platzieren, aber sobald einer ausgeführt wird, werden alle anderen schwebenden Aufträge gelöscht? Auf diese Weise könnten Sie mehrere Strategien haben, die gleichzeitig nach Gelegenheiten suchen, aber nur eine Strategie würde laufen, wenn es eine aktive Position gibt. Sobald die aktive Position geschlossen ist, können die verschiedenen Strategien wieder Pending Orders platzieren.

Sie müssten 2 Konten mit unterschiedlichen Logins haben. Sie müssen also Ihr Geld in zwei Hälften teilen. Sie müssen mit Ihrem Broker darüber sprechen. Ich weiß von 1 Broker in den USA, die MT5 für Futures in ihrem Kundenbereich bietet es eine Option, um ein Sub-Konto zu erstellen, ich bin nicht sicher, ob dies funktionieren wird oder nicht.

Diese Erklärung habe ich auf der Website von Interactive Brokers gefunden;

Kann ich mit demselben Basiswert gleichzeitig long und short sein?
Überblick:
IB bietet diese spezielle Kontostruktur nicht an. Zwar bietet IB den Aktien- und Optionshandel im selben Konto wie den Futures-/Rohstoffhandel an, doch gibt es hier keine Kontostruktur, bei der Händler gleichzeitig short und long mit demselben Basiswert sein können.
Hintergrund:
Dies könnte der Fall sein, wenn ein Kontoinhaber mehr als ein Konto hat. Beispielsweise könnte dieser Kontoinhaber einen XYZ Juni 2009 45 Call im Konto UXXXXX1 short gehen und den gleichen XYZ Juni 2009 45 Call im Konto UXXXXX2 long gehen. Wenn das Konto jedoch 1 XYZ Juni 2009 45 Call in Konto UXXXXX1 short ist und einen Juni 2009 45 Call in Konto UXXXXX1 kauft, würde dies die Short-Position schließen.

In diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, einen Korb mit reinen Long- und Short-Strategien zu erstellen und diese auf separaten Konten laufen zu lassen.

jpcoder schrieb:

Wäre es möglich, SQX zu erlauben, zusammengefasste Portfolios zu erstellen, die es mehreren Strategien erlauben, schwebende Aufträge für dasselbe Instrument zu platzieren, aber sobald einer ausgeführt wird, werden alle anderen schwebenden Aufträge gelöscht? Auf diese Weise könnten Sie mehrere Strategien haben, die gleichzeitig nach Gelegenheiten suchen, aber nur eine Strategie würde laufen, wenn es eine aktive Position gibt. Sobald die aktive Position geschlossen ist, können die verschiedenen Strategien wieder Pending Orders platzieren.

Sie können mehrere Strategien haben, die mehrere Positionen in der gleichen Richtung öffnen, ja MT5 wird die Trades gruppieren, aber es ist möglich, dass die Trades zu verschiedenen PT/SL schließen. Allerdings entsteht das Problem, wenn die Strategie zu verwalten (sagen wir, wir haben 4 Strategien und 4 Positionen offen) unsere offene Position #3 muss schließen, FIFO Position 1 & 2 würde zuerst schließen müssen.

IMHO macht dies Baskets in den USA oder überall dort, wo FIFO durchgesetzt wird, praktisch wertlos. Es sei denn, Sie versuchen, Strategien zu entwickeln, die auf bestimmten Zeitfenstern, Tagen, ähnlichen Instrumenten usw. basieren. ODER man richtet mehrere Konten ein.

Vielleicht werden sich die Händler eines Tages erheben und eine Petition für das FIFO (Fools In Freaking Office) einreichen, um das FIFO zu verdrängen 🙂 .

Sie können mehrere Strategien haben, die mehrere Positionen in der gleichen Richtung öffnen, ja MT5 wird die Trades gruppieren, aber es ist möglich, dass die Trades zu verschiedenen PT/SL schließen. Allerdings entsteht das Problem, wenn die Strategie zu verwalten (sagen wir, wir haben 4 Strategien und 4 Positionen offen) unsere offene Position #3 muss schließen, FIFO Position 1 & 2 würde zuerst schließen müssen.

Dies war nicht der Fall, als ich mit AMP Futures und MT5 getestet habe. Wenn zwei schwebende Positionen in der gleichen Richtung gefüllt wurden, schienen sie zu einer Position zusammengefasst zu werden, die sich auf die zuletzt gefüllte Strategie bezog. Es sah nicht so aus, als könnten sie separat geschlossen werden oder hatten unterschiedliche PT/SL.

Ich habe den MT5-Code des zusammengelegten Portfolios so geändert, dass er alle ausstehenden Aufträge schließt, wenn einer der ausstehenden Aufträge ausgelöst wird. Dies ermöglicht für mehrere Strategien, Wetten zu platzieren, aber nur eine zu laufen, nachdem eine schwebende Bestellung ausgelöst wird. Dies scheinen Backtest wirklich gut auf MT5/AMP Futures und ich habe es läuft auf einem Demo-Konto jetzt zu sehen, wie es in der Zukunft tut.

In Wahrheit wissen wir genau, wie das Nettokonto funktioniert - das Problem ist, dass wir das Portfolio in SQX nicht simulieren können.

<p style="”text-align:" center;”>

OnTheEdge_ schrieb:

Sie können mehrere Strategien haben, die mehrere Positionen in der gleichen Richtung öffnen, ja MT5 wird die Trades gruppieren, aber es ist möglich, dass die Trades zu verschiedenen PT/SL schließen. Allerdings entsteht das Problem, wenn die Strategie zu verwalten (sagen wir, wir haben 4 Strategien und 4 Positionen offen) unsere offene Position #3 muss schließen, FIFO Position 1 & 2 würde zuerst schließen müssen.

<p style="”text-align:" center;”>Dies war nicht der Fall, als ich mit AMP Futures und MT5 getestet habe. Wenn zwei schwebende Positionen in der gleichen Richtung gefüllt wurden, schienen sie zu einer Position zusammengefasst zu werden, die sich auf die zuletzt gefüllte Strategie bezog. Es sah nicht so aus, als könnten sie separat geschlossen werden oder hatten unterschiedliche PT/SL.

Meiner Erfahrung nach sieht es so aus, als ob MT5 die Geschäfte gruppiert, aber die Aufträge und die entsprechenden Auftragsnummern sind immer noch getrennt. So ist es möglich, einen Teil des Handels zu schließen (Strategie, die den Markt zuerst eingegeben) zu einem Preis und dann die zweite Eingabe zu einem anderen Ziel.

Sie können dies auf einer Demo ausprobieren, indem Sie manuell einen Handel und dann einen weiteren platzieren. MT5 zeigt Ihnen die Summe Gewinn/Verlust für die gesamte Position, aber wenn Sie einen gleichen Teil des Handels wie die erste Position geschlossen werden Sie Sie die P&L spiegelt die zweite Position.

Da jeder Auftrag eine eindeutige Nummer hat, sollte es möglich sein, der Strategie einen Code hinzuzufügen, der immer einen Betrag in Höhe der ersten eröffneten Position schließt und in der Reihenfolge der Handelseröffnung fortfährt.

Oder der Code könnte so geschrieben werden, dass ein gleicher Betrag verkauft wird, anstatt die Position zu schließen.

Ich wollte erklären, warum vielleicht ein anderes Mal

Ich habe weder den Code dafür noch bin ich mir sicher, wie SQ das bei der Erstellung von Strategien und Portfolios handhaben würde/könnte.

Das Problem ist, dass wir das Portfolio in SQX nicht simulieren können.

Deshalb habe ich gesagt, dass Portfolios IMHO nur in FIFO-Konten zu finden sind. Man wird nie wirklich wissen, wann eine Strategie in einem Portfolio versagt.

The Only one way to trade multiple strategies in MT5 Netting mode is to crate a portfolio trading tool between multiple demo accounts and real account.

Use multiple demo account for trading your EA (also one strategy with one symbol in one demo account) after that, combine it by portfolio tool to copy(send) order to real account.

I use my own portfolio tool running it well for over 2 years.

I trade Futures in AMP.