Várias estratégias no mesmo símbolo e no mesmo período de tempo para negociação de futuros

Olá, amigos

Devido à regulamentação FIFO dos futuros, mesmo que eu separe duas contas para estratégias de compra e venda na plataforma MT5, os números mágicos ainda não estão funcionando, e a próxima ordem cobrirá todos os stoploss/ take profit das negociações anteriores.

Alguém sabe como gerenciar várias estratégias em qualquer plataforma?

Por favor, compartilhe, obrigado.

Ouvi dizer que existe um aplicativo para coletar todos os sinais de estratégia do Multi-chart e fazer pedidos às corretoras, mas não tenho ideia do nome do aplicativo.

Se alguém souber, por favor, me avise.

E se houver alguma solução na Tradesation ou em outra plataforma, compartilhe também.

Obrigado de antemão.

Olá,

A única maneira de negociar no mesmo mercado usando várias estratégias é criar várias (sub)contas. Mas saiba que há uma regra que proíbe fazer isso

https://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup_RA1308-5.html

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/1.46

Há uma corretora alemã onde você pode negociar futuros sem as regras FIFO, chamada FXFLAT.

Olá. Também estou lidando com esse problema. Como não posso ter contas separadas, tenho que combinar o lado comprado e o vendido no Algo wizard. No MultiCharts, acredito que o FIFO seja tratado no mecanismo do Multicharts. No entanto, se você estiver tentando usar o MT4 ou o MT5, precisará basicamente fazer edições no código para garantir que o lado comprado não seja acionado quando houver uma ordem de venda aberta e vice-versa. A saída final também deve dizer algo como if(longCondition && !shorCondition) para long e vice-versa para short, para garantir que ambas as condições não sejam verdadeiras quando a negociação for inserida. Essa saída também está na saída do MC, mas ainda não tenho certeza sobre a saída do MT4 ou do MT5.

Ultimatealvez haja um custo para isso. Operar duas contas separadas provavelmente geraria mais lucros, pois o lado comprado pode lucrar enquanto o lado vendido está perdendo e vice-versa. Ao combinar seus algoritmos de compra e venda, você terá de comprometer significativamente sua lucratividade, pois eles não poderão mais operar de forma independente e precisarão contar com o outro para não ter acionado uma ordem a fim de negociar. Isso é ruim, mas não há outra maneira de contornar a situação quando se trata de FIFO.

Como parece que não é possível executar várias estratégias simultaneamente (como um portfólio mesclado), pelo menos no modo de compensação do MT5, sem que uma estratégia simplesmente reutilize qualquer posição aberta existente, isso significa que você realmente só pode executar uma estratégia por vez por instrumento de futuros? Fiz um backteste de um portfólio mesclado de várias estratégias no MT5 e ele funciona bem, mas as negociações que ele produz são muito diferentes dos resultados do SQX ou do QuantAnalyzer, porque eles não parecem levar em conta a compensação das posições. Existe alguma solução para isso ou é preciso executar apenas uma estratégia por vez?

Outra ideia sobre isso. Como aprimoramento, seria possível permitir que a SQX criasse portfólios mesclados que permitissem que várias estratégias colocassem ordens pendentes no mesmo instrumento, mas assim que uma delas fosse preenchida, todas as outras ordens pendentes seriam canceladas? Dessa forma, você poderia ter várias estratégias procurando oportunidades ao mesmo tempo, mas apenas uma estratégia estaria em execução quando houvesse uma posição ativa. Assim que a posição ativa for fechada, as várias estratégias poderão começar novamente a colocar ordens pendentes.

Você teria que ter duas contas com logins diferentes. Portanto, você terá que dividir seu dinheiro pela metade. Você precisa conversar com sua corretora sobre isso. Conheço uma corretora nos EUA que oferece o MT5 para futuros e, na seção do cliente, há uma opção para criar uma subconta, mas não tenho certeza se isso funcionará ou não.

Encontrei essa explicação no site da Interactive Brokers;

Posso estar comprado e vendido no mesmo contrato subjacente simultaneamente?
Visão geral:
O IB não oferece essa estrutura de conta específica. Embora o IB ofereça a negociação de ações e opções na mesma conta que a negociação de futuros/commodities, não há uma estrutura de conta em que os traders possam estar vendidos e comprados no mesmo contrato subjacente simultaneamente.
Histórico:
Isso poderia ocorrer se um titular de conta tivesse mais de uma conta. Por exemplo, esse titular de conta poderia vender uma opção de compra de 45 dias da XYZ em junho de 2009 na conta UXXXXX1 e comprar a mesma opção de compra de 45 dias da XYZ em junho de 2009 na conta UXXXXX2. No entanto, se a conta estiver vendida em 1 call XYZ junho de 2009 45 na conta UXXXXX1 e comprar uma call junho de 2009 45 na conta UXXXXX1, isso encerraria a posição vendida.

Dito isso, as opções são criar uma cesta de estratégias somente longas e somente curtas e executá-las em contas separadas.

jpcoder escreveu:

Como aprimoramento, seria possível permitir que a SQX criasse portfólios mesclados que permitissem que várias estratégias colocassem ordens pendentes no mesmo instrumento, mas, assim que uma delas fosse preenchida, ela cancelaria todas as outras ordens pendentes? Dessa forma, você poderia ter várias estratégias procurando oportunidades ao mesmo tempo, mas apenas uma estratégia estaria em execução quando houvesse uma posição ativa. Assim que a posição ativa for fechada, as várias estratégias poderão começar novamente a colocar ordens pendentes.

Você pode ter várias estratégias abrindo várias posições na mesma direção, sim, o MT5 agrupará as negociações, mas é possível que as negociações fechem em PT/SL diferentes. No entanto, o problema surge quando a estratégia está sendo gerenciada (digamos que tenhamos 4 estratégias e 4 posições abertas), nossa posição aberta #3 precisa ser fechada, e as posições FIFO 1 e 2 teriam que ser fechadas primeiro.

Na minha opinião, isso torna as cestas praticamente inúteis nos EUA ou em qualquer lugar onde o FIFO seja aplicado. A menos que você tente criar estratégias com base em intervalos de tempo específicos, dias, instrumentos semelhantes etc. OU configurar várias contas.

Talvez um dia os traders se levantem e façam uma petição para ter o FIFO (Fools In Freaking Office) para repelir o FIFO. 🙂

Você pode ter várias estratégias abrindo várias posições na mesma direção, sim, o MT5 agrupará as negociações, mas é possível que as negociações fechem em PT/SL diferentes. No entanto, o problema surge quando a estratégia está sendo gerenciada (digamos que tenhamos 4 estratégias e 4 posições abertas), nossa posição aberta #3 precisa ser fechada, e as posições FIFO 1 e 2 teriam que ser fechadas primeiro.

Não foi isso que experimentei ao testar com o AMP Futures e o MT5. Quando duas posições pendentes na mesma direção eram preenchidas, elas pareciam se combinar em uma única posição, fazendo referência à última estratégia que foi preenchida. Não parecia que elas pudessem ser fechadas separadamente ou que tivessem PT/SL diferentes.

Modifiquei o código MT5 do portfólio mesclado para que ele fechasse todas as ordens pendentes quando uma das ordens pendentes fosse acionada. Isso permite que várias estratégias façam apostas, mas apenas uma seja executada depois que uma ordem pendente for acionada. Isso parece ter sido testado muito bem no MT5/AMP Futures, e agora estou executando-o em uma conta de demonstração para ver como se sairá no futuro.

A verdade é que sabemos exatamente como funciona a conta compensada - o problema é que não podemos simular a carteira no SQX

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OnTheEdge_ escreveu:

Você pode ter várias estratégias abrindo várias posições na mesma direção, sim, o MT5 agrupará as negociações, mas é possível que as negociações fechem em PT/SL diferentes. No entanto, o problema surge quando a estratégia está sendo gerenciada (digamos que tenhamos 4 estratégias e 4 posições abertas), nossa posição aberta #3 precisa ser fechada, e as posições FIFO 1 e 2 teriam que ser fechadas primeiro.

<p style="”text-align:" center;”>Não foi isso que experimentei ao testar com o AMP Futures e o MT5. Quando duas posições pendentes na mesma direção eram preenchidas, elas pareciam se combinar em uma única posição, fazendo referência à última estratégia que foi preenchida. Não parecia que elas pudessem ser fechadas separadamente ou que tivessem PT/SL diferentes.

Minha experiência/entendimento é que, sim, parece que o MT5 agrupa as negociações, mas as ordens e os respectivos números de ordem ainda estão separados. Portanto, é possível fechar uma parte da negociação (estratégia que entrou no mercado primeiro) a um preço e, em seguida, a segunda entrada em um alvo diferente.

Você pode tentar isso em uma demonstração colocando manualmente uma negociação e depois outra. O MT5 mostrará a soma do lucro/perda para a posição total, mas se você fechar uma parte igual da negociação como a primeira posição tomada, você verá que o P&L reflete a segunda posição.

Como cada ordem tem um número exclusivo, deve ser possível adicionar algum código à estratégia que sempre fecha um valor igual à primeira posição aberta e continua fechando na ordem de abertura da negociação.

Ou o código poderia ser escrito para vender uma quantia igual em vez de fechar a posição.

Eu ia explicar o motivo talvez em outra ocasião

Não tenho o código para fazer isso nem tenho certeza de como o SQ poderia lidar com isso durante a criação da estratégia e do portfólio.

O problema é que não podemos simular o portfólio no SQX

É por isso que eu disse que, na minha opinião, os portfólios são menos que as contas FIFO. Você nunca saberá realmente quando uma estratégia em um portfólio está falhando.

The Only one way to trade multiple strategies in MT5 Netting mode is to crate a portfolio trading tool between multiple demo accounts and real account.

Use multiple demo account for trading your EA (also one strategy with one symbol in one demo account) after that, combine it by portfolio tool to copy(send) order to real account.

I use my own portfolio tool running it well for over 2 years.

I trade Futures in AMP.