ALEATORIZAR LAS OPERACIONES CON EL MÉTODO DE REMUESTREO

Hola,

Hice este tema para discutir sobre la prueba de operaciones aleatorias con el método de remuestreo. Como aprendí en el curso de SQ, esta prueba se hace a "ojo", no tiene un criterio objetivo para filtrar las estrategias y se hizo mirando los gráficos de robustez. Pero, cuando hice esta prueba, observé que cada prueba podía mostrar un resultado gráfico diferente para la misma estrategia. Adjunto cuatro simulaciones de la misma estrategia utilizando y 200 simulaciones aleatorias del método de remuestreo. Como podemos ver, la primera y la última simulación pasaron la prueba y la segunda y la tercera fallaron debido a que algunas curvas tenían peores resultados que la mayoría de las curvas. Así pues, debido a la naturaleza aleatoria de la prueba, una buena estrategia podría quedar excluida en función de la simulación aleatoria. Creo que en este caso, es necesario seguir criterios objetivos para filtrar las estrategias. Un criterio podría ser RET-DD (RT)/ RET-DD (IS) > 0,33 (1/3). Normalmente utilizamos RET-DD (RT)/ RET-DD > 0,5 para filtrar las estrategias, pero para esta prueba específica, creo que es mejor utilizar un factor más bajo para filtrar las estrategias. ¿Alguien tiene un criterio objetivo para filtrar las estrategias en este caso?

Gracias

Encontré la relación RET-DD<0,33 utilizando dos estrategias que superaron todas las demás pruebas de robustez. Realicé 1000 pruebas de remuestreo para estas dos estrategias y vi que los resultados son más estables con 1000 pruebas que con 200. Las dos estrategias mostraron una relación RET-DD superior a 0,33. Probaré más estrategias y veré el comportamiento. Gracias