RANDOMIZZARE GLI SCAMBI CON IL METODO DEL RICAMPIONAMENTO

Salve,

Ho creato questo topic per discutere del test di randomizzazione dei trade con il metodo del ricampionamento. Come ho appreso nel corso SQ, questo test è fatto a "occhio", non ha un criterio oggettivo per filtrare le strategie ed è stato fatto guardando i grafici di robustezza. Tuttavia, quando ho fatto questo test, ho osservato che ogni test poteva mostrare un risultato grafico diverso per la stessa strategia. Ho allegato quattro simulazioni della stessa strategia utilizzando e 200 simulazioni casuali del metodo di ricampionamento. Come si può vedere, la prima e l'ultima simulazione hanno superato il test, mentre la seconda e la terza sono state bocciate perché alcune curve avevano risultati peggiori rispetto alla maggioranza delle curve. Quindi, a causa della natura casuale del test, una buona strategia potrebbe essere esclusa a seconda della simulazione casuale. Credo che in questo caso sia necessario seguire dei criteri oggettivi per filtrare le strategie. Un criterio potrebbe essere RET-DD (RT)/RET-DD (IS) > 0,33 (1/3). Di solito utilizziamo RET-DD (RT)/RET-DD > 0,5 per filtrare le strategie, ma per questo test specifico credo sia meglio utilizzare un fattore più basso per filtrare le strategie. Qualcuno ha un criterio oggettivo per filtrare le strategie in questo caso?

Grazie

Ho trovato il rapporto RET-DD<0,33 utilizzando due strategie che hanno superato tutti gli altri test di robustezza. Ho eseguito 1000 test di ricampionamento per queste due strategie e ho visto che i risultati sono più stabili con 1000 test che con 200. Le due strategie hanno mostrato un rapporto RET-DD superiore a 0,33. Le due strategie hanno mostrato un rapporto RET-DD superiore a 0,33. Proverò altre strategie e vedrò il loro comportamento. Grazie