RANDOMIZAR AS NEGOCIAÇÕES COM O MÉTODO DE REAMOSTRAGEM

Olá,

Criei este tópico para discutir sobre o teste de randomização de operações com o método de reamostragem. Como aprendi no curso SQ, esse teste é feito a "olho nu", não tem um critério objetivo para filtrar as estratégias e foi feito com base nos gráficos de robustez. Mas, quando fiz esse teste, observei que cada teste poderia mostrar um resultado gráfico diferente para a mesma estratégia. Anexei quatro simulações da mesma estratégia usando e 200 simulações aleatórias do método de reamostragem. Como podemos ver, a primeira e a última simulação passaram no teste e a segunda e a terceira falharam porque algumas curvas tiveram resultados piores do que a maioria das curvas. Portanto, devido à natureza aleatória do teste, uma boa estratégia poderia ser excluída dependendo da simulação aleatória. Acredito que, nesse caso, é necessário seguir critérios objetivos para filtrar as estratégias. Um critério poderia ser RET-DD (RT)/ RET-DD (IS) > 0,33 (1/3). Normalmente, usamos RET-DD (RT)/ RET-DD > 0,5 para filtrar as estratégias, mas, para esse teste específico, acho que é melhor usar um fator menor para filtrar as estratégias. Alguém tem um critério objetivo para filtrar as estratégias nesse caso?

Obrigado

Encontrei a relação RET-DD<0,33 usando duas estratégias que passaram em todos os outros testes de robustez. Executei 1.000 testes de reamostragem para essas duas estratégias e vi que os resultados são mais estáveis com 1.000 testes do que com 200. As duas estratégias mostraram uma relação RET-DD maior que 0,33. Testarei mais estratégias e verei o comportamento. Muito obrigado