RANDOMISIERUNG VON GESCHÄFTEN MIT RESAMPLING-METHODE

Hallo,

Ich habe dieses Thema erstellt, um über den Randomize Trades Test mit Resampling-Methode zu diskutieren. Wie ich im SQ-Kurs gelernt habe, wird dieser Test nach "Augenmaß" durchgeführt, hat keine objektiven Kriterien zum Filtern der Strategien und wurde anhand der Robustheitsgrafiken durchgeführt. Als ich diesen Test durchführte, stellte ich jedoch fest, dass jeder Test ein anderes grafisches Ergebnis für dieselbe Strategie zeigen konnte. Ich habe vier Simulationen der gleichen Strategie mit und 200 zufällige Simulationen der Resampling-Methode beigefügt. Wie wir sehen können, haben die erste und die letzte Simulation den Test bestanden, während die zweite und die dritte fehlgeschlagen sind, da einige Kurven die schlechtesten Ergebnisse der Mehrheit der Kurven aufwiesen. Aufgrund des zufälligen Charakters des Tests könnte also eine gute Strategie in Abhängigkeit von der Zufallssimulation ausgeschlossen werden. Ich denke, dass es in diesem Fall notwendig ist, objektive Kriterien zum Filtern der Strategien anzuwenden. Ein Kriterium könnte RET-DD (RT)/ RET-DD (IS) > 0,33 (1/3) sein. Normalerweise verwenden wir RET-DD (RT)/ RET-DD > 0,5, um die Strategien zu filtern, aber für diesen speziellen Test denke ich, dass es besser ist, einen niedrigeren Faktor zum Filtern der Strategien zu verwenden. Hat jemand ein objektives Kriterium, um die Strategien in diesem Fall zu filtern?

Danke

Ich habe das Verhältnis RET-DD<0,33 mit zwei Strategien gefunden, die alle anderen Robustheitstests bestanden haben. Ich habe 1000 Resampling-Tests für diese beiden Strategien durchgeführt und festgestellt, dass die Ergebnisse mit 1000 Tests stabiler sind als mit 200. Die beiden Strategien zeigten ein RET-DD-Verhältnis von mehr als 0,33. Ich werde weitere Strategien testen und das Verhalten beobachten. Vielen Dank