RANDOMISER LES TRANSACTIONS À L'AIDE D'UNE MÉTHODE DE RÉÉCHANTILLONNAGE

Bonjour,

J'ai créé ce sujet pour discuter du test de randomisation des trades avec la méthode de rééchantillonnage. Comme je l'ai appris dans le cours SQ, ce test est fait "à l'œil", n'a pas de critère objectif pour filtrer les stratégies et a été fait en regardant les graphiques de robustesse. Mais, lorsque j'ai fait ce test, j'ai observé que chaque test pouvait montrer un résultat graphique différent pour la même stratégie. J'ai joint quatre simulations de la même stratégie en utilisant et 200 simulations aléatoires de la méthode de rééchantillonnage. Comme on peut le voir, la première et la dernière simulation ont réussi le test, tandis que la deuxième et la troisième ont échoué parce que certaines courbes présentaient les plus mauvais résultats par rapport à la majorité des courbes. Ainsi, en raison de la nature aléatoire du test, une bonne stratégie pourrait être exclue en fonction de la simulation aléatoire. Je pense que dans ce cas, il est nécessaire de suivre des critères objectifs pour filtrer les stratégies. L'un de ces critères pourrait être RET-DD (RT)/ RET-DD (IS) > 0,33 (1/3). Nous utilisons habituellement RET-DD (RT)/ RET-DD > 0,5 pour filtrer les stratégies, mais pour ce test spécifique, je pense qu'il est préférable d'utiliser un facteur inférieur pour filtrer les stratégies. Quelqu'un a-t-il un critère objectif pour filtrer les stratégies dans ce cas ?

Remerciements

J'ai trouvé le ratio RET-DD<0,33 en utilisant deux stratégies qui ont passé tous les autres tests de robustesse. J'ai effectué 1000 tests de rééchantillonnage pour ces deux stratégies et j'ai constaté que les résultats sont plus stables avec 1000 tests qu'avec 200. Les deux stratégies présentent un ratio RET-DD supérieur à 0,33. Je vais tester d'autres stratégies et voir leur comportement. Merci de votre compréhension.