Reducción relativa

Hola comunidad,

Estoy empezando a buscar estrategias basadas en % de balance como Money Management. Me gustaría obtener el Drawdown Relativo en porcentaje, no el DD Máximo.

¿Por qué? Por ejemplo: Empiezo con 5,000$ y, al cabo de 2 años, mi cuenta ha crecido hasta 8,000$ con una detracción de 600$ (de 6,000$ a 5,400$ en algún momento) lo que representa una detracción de 10%. Después de 2 años más, mi cuenta tiene 12,000$ y tiene un nuevo drawdown máximo de 1,000$ (de 11,000$ a 10,000$ en algún momento) que representa un 9% de DrawDown. SQX reconocerá como DrawDown y Max DD % el detectado a 11.000$ porque es el número más alto 1.000$ de DD. Sin embargo no ha sido el porcentaje más alto como antes, a 6.000$, cayó un 10%, no 9%. ¿Hay alguna forma en SQX de filtrar y mostrar también ese Relative DrawDown? Es el que se muestra en los informes de Metatrader.

Gracias de antemano,

Ramón

Hola,

puede utilizar Max % DD para eso. Ya sea para optimizar el proceso de construcción para lograr DD relativa más baja o para filtrar las estrategias que tienen % DD mayor que cierto valor

Gracias Tomas por tu respuesta.

Sin embargo ese MaxDD% evalúa los DD altos en números absolutos y luego los convierte a su porcentaje. Pero no me dice el DD % relativo real. Estoy pidiendo el DD relativo que aparece en, por ejemplo, Metatrader. No es lo mismo que MaxDD% que aparece en SQX. Revisa mi ejemplo explicado en mi post inicial para entender la diferencia a la que me refiero.

Gracias,

Ramón