Rebaixamento relativo
2 respostas
@hobbiecode
3 anos atrás #268989
Olá comunidade,
Estou começando a procurar estratégias baseadas no % de equilíbrio como Money Management. Gostaria de obter o Drawdown relativo em porcentagem, não o DD máximo.
Por quê? Por exemplo: Comecei com 5,000$ e, após 2 anos, minha conta cresceu até 8,000$ com um drawdown de 600$ (de 6,000$ para 5,400$ em algum momento), representando 10% de DrawDown. Depois de mais dois anos, minha conta tem 12,000$ e obteve um novo drawdown máximo de 1,000$ (de 11,000$ para 10,000$ em algum momento), representando 9% de DrawDown. A SQX reconhecerá como DrawDown e Max DD % aquele detectado em 11.000$ porque é o número mais alto 1.000$ de DD. No entanto, não foi a porcentagem mais alta como antes, em 6.000$, caiu 10%, não 9%. Existe alguma maneira no SQX de filtrar e também mostrar esse Relative DrawDown? É o que é mostrado nos relatórios do Metatrader.
Obrigado de antemão,
Ramón
tomas262
3 anos atrás #269056
Olá,
você pode usar o Max % DD para isso. Para otimizar o processo de construção para obter o menor DD relativo ou para filtrar estratégias com % DD maior que determinado valor
@hobbiecode
3 anos atrás #269136
Obrigado, Tomas, por sua resposta.
No entanto, o MaxDD% avalia o DD mais alto em números absolutos e, em seguida, converte-o em sua porcentagem. Mas ele não me informa o DD real relativo do %. Estou pedindo o DD relativo que está aparecendo, por exemplo, no Metatrader. Não é o mesmo MaxDD% que está aparecendo no SQX. Veja meu exemplo explicado em minha postagem inicial para entender a diferença a que me refiro.
Obrigado,
Ramón
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