Desarrollo de estrategias para el día a día

Hola a todos,

Espero que estés teniendo un mejor comienzo de 2021 que el año pasado. Estoy llegando a cabo como acabo de empezar a probar StrategyQuantX en serio después de haber comprado hace unos años. Mientras que he seguido los tutoriales para el marco de tiempo H1, estoy luchando para replicar un rendimiento similar en el marco de tiempo D1 (a pesar de hermosas curvas de equidad durante la fase de construcción, todas las estrategias están fallando el 2 º OOS, y otra prueba de mercado). Estoy interesado principalmente en D1 (debido a limitaciones de tiempo), ya que quiero ejecutar manualmente las operaciones para empezar, y, finalmente, si tiene éxito pasar a plazos más cortos y otros mercados.

Sería estupendo si me pudiera orientar con lo siguiente (o también qué preguntas debería tener en cuenta):

• ¿Hay suficientes datos históricos disponibles a través de Dukascopy que me permitan desarrollar una estrategia para el marco temporal D1?
• ¿Alguien ha tenido éxito con D1 timeframe, utilizando StrategyQuantX, o en general?

Gracias de antemano por su ayuda.

Saludos

Parag

<p style="”text-align:" center;”>Hola Parag
Estoy trabajando en tf daily y acabo de poner algunas estrategias en una cuenta demo.

Utilicé datos de dukaskpy, hice algunos oos, pruebas de deslizamiento, otro mercado y algunos Monte Carlo. Las estrategias no salieron el viernes pero tienen como regla una salida después de barras máximo 20 días.

Espero que alguien pueda ayudarnos

No me gusta DAILY TFs, tratando muchas veces sin suerte - se tarda meses para evaluar las estrategias debido al bajo número de operaciones - y pueden fallar de la misma manera como menor TFs, por lo que la ventaja no es mayor que creo que

así que estoy usando sólo M15-H4

Por el momento sólo opero en M1. Puede obtener muchas más operaciones para confirmar lo que funciona / no funciona en backtesting y proporciona una granularidad mucho mayor para la entrada / salida que un gráfico de 1 hora. Siempre se puede establecer indicadores para tener grandes períodos, como a menudo voy a utilizar un período de 100 ATR en un gráfico M1. Esto significa que mi estrategia favorita actual es la entrega de alrededor de 40 operaciones por semana a través de 7 pares. Con pequeños beneficios regulares y un stop máximo de 10, se pueden desarrollar estrategias con curvas de renta variable realmente suaves a lo largo de varios años, con una reducción mínima.

En mi cuenta sólo opero con estrategias que tienen un Factor de Beneficio > 2, y un Ratio de Sharpe > 5 (las mejores estrategias tienen un factor de beneficio significativamente superior a éste y son rentables todos los meses). Creo que eso es difícil de encontrar en los plazos más altos.

¿Cuánto tiempo se ejecuta el backtest whit 1min marco de tiempo, se necesita mucho tiempo para generar?