Desenvolvimento de estratégias para o cronograma diário

Olá a todos,

Espero que você esteja tendo um começo melhor até 2021, do que no ano passado! Estou me aproximando, pois só agora comecei a testar a StrategyQuantX seriamente depois de tê-la comprado há alguns anos. Embora tenha seguido os tutoriais para o período H1, estou lutando para replicar um desempenho semelhante no período D1 (apesar das belas curvas de equidade durante a fase de construção, todas as estratégias estão falhando no 2º OOS, e em outro teste de mercado). Estou principalmente interessado em D1 (devido a restrições de tempo), pois quero executar manualmente as operações para começar, e eventualmente, se for bem sucedido, passar para prazos mais curtos e outros mercados.

Seria ótimo se você pudesse orientar com as perguntas abaixo (ou também que perguntas eu deveria estar considerando):

• Há dados históricos suficientes disponíveis através do Dukascopy para me permitir desenvolver uma estratégia para o período de tempo D1?
• Alguém teve sucesso com o prazo D1, usando StrategyQuantX, ou em geral?

Obrigado por sua ajuda com antecedência.

Cumprimentos

Pará

<p style="”text-align:" center;”>Oi Parag
Estou trabalhando diariamente na tf e acabei de colocar algumas estratégias em uma conta de demonstração.

Usei dados dukaskpy, fiz alguns oos, testes de Slippage, outros de mercado e alguns de Monte Carlo. As estratégias não saíram na sexta-feira, mas têm como regra uma saída após as barras, no máximo 20 dias.

Espero que alguém possa nos ajudar

eu não gosto dos TFs DIÁRIOS, experimentando muitas vezes sem sorte - é preciso meses para avaliar as estratégias por causa do baixo número de negócios - e eles podem falhar da mesma forma que os TFs mais baixos, então a vantagem não é maior, eu acho

por isso estou usando apenas M15-H4

No momento, só estou comercializando M1. Pode obter muito mais negócios para confirmar o que funciona / não funciona em retrocesso e proporciona uma granularidade muito maior para entrada / saída do que um gráfico de 1 hora faria. Você sempre pode definir indicadores para ter períodos grandes, como eu usarei frequentemente um ATR de 100 períodos em um gráfico M1. Isso significa que minha estratégia favorita atual é entregar cerca de 40 negociações por semana em 7 pares. Com lucros pequenos e regulares e um máximo de 10 paradas, você pode desenvolver estratégias com curvas de equidade realmente suaves ao longo de vários anos, com um drawdown mínimo.

Só estou negociando estratégias em minha conta que tenham um Fator de Lucro > 2, e uma Razão Sharpe > 5 (as melhores estratégias têm um fator de lucro significativamente maior que este e são lucrativas a cada mês). Acho que isso é difícil de encontrar nos prazos mais altos.

Quanto tempo se leva para gerar o backktest com um período de 1min?