La estrategia produce demasiadas operaciones que se cierran en la misma barra

Hola a todos

¿Cómo puedo modificar mi EA para abrir una sola posición en la señal?

Hola,

Son operaciones que se abren y cierran en la misma barra. Suele ser un problema cuando la precisión del backtesting es demasiado baja. Si usted está recibiendo una gran cantidad de estas estrategias considerar el uso de marco de tiempo más pequeño o aumentar el tamaño SL & PT significativamente.

Gracias por la respuesta, Tomas.

Preguntas que tengo sobre este tema:

¿Cuántos intercambios son "demasiados"?

¿Cómo podemos configurar este valor?

¿Y si no nos importa y queremos que las estrategias pasen esto? ¿Dónde podemos activar/desactivar este criterio?

Gracias.

ficha clasificación - filtros automáticos

también hay alguna información, lo que "demasiados" significa y no podemos establecer de manera diferente, es hardcoded

Entendido. Gracias Hankeys.

Este es un tema interesante en el que quería intervenir. Finalmente conseguí un par de estrategias que podían durar 10-15 años en back test sin fallar. Durante el proceso de construcción, retesting y probando otros pares, tengo el filtro de "demasiadas operaciones cerrando en la misma barra" establecido en true (ver adjunto) y para que SQX descarte esas estrategias. Revisando obviamente millones de estrategias con todos estos filtros llego a dos, pero luego al ponerlas en el Optimizador, ambas siempre resultan fallidas debido a demasiadas operaciones cerrando en la misma barra. Miré a través de los oficios en detalle y no hay oficios que se superponen entre sí (contigua). Entonces, ¿qué significa exactamente este fallo? ¿Y por qué sólo aparece en el Optimizador?

Cualquier idea sería útil. Gracias.

También encontré que esto es cierto. No tenemos ni idea de lo que han codificado duro ... Una barra podría establecerse en vela diaria. Así que si estamos negociando una estrategia por hora y se abre más de 1 comercio por día que podría estar desencadenando. Es lamentable que no seamos capaces de ver cómo estos filtros están operando y mucho menos ser capaz de modificar estos filtros.

Hola,

Ciertos ajustes del constructor podrían producir estrategias que sufrirían de llenado de órdenes poco realistas, principalmente debido a la precisión de backtesting demasiado baja utilizada. Es por eso que hemos implementado filtros básicos / avisos para resolver esto o dejar que el usuario sepa acerca de eso. Sin embargo, podríamos ajustar algunos filtros o hacer que algunos parámetros de filtrado sean ajustables. He hecho una nota para los desarrolladores

Hola.
I am facing the same problem. My strategies went through all the initial filters with all the options checked. They also went through all the backtests, including High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward with 5000 runs… went through everything with 1 min Tick. Now in the end, when testing the strategy over the entire period (2003 to 2024) it gave an error of “Too many trades at the same bar”. Previously, the test had been carried out using the last 10 years of history.

When I change in samples and out of samples too, sometimes it goes through and sometimes it doesn’t. Why would the strategy pass a test from the last 10 years but wouldn’t pass when I put some “in samples” and “out of samples”? If they are within an already tested period? And why would the strategy pass a “Walk forward” test, which in theory would be a more complete ISS and OSS test, but would not pass the simpler one? Is there a possibility that this strategy is good and this message is wrong?