La estrategia produce demasiadas operaciones que se cierran en la misma barra

Hola a todos

¿Cómo puedo modificar mi EA para abrir una sola posición en la señal?

Hola,

Son operaciones que se abren y cierran en la misma barra. Suele ser un problema cuando la precisión del backtesting es demasiado baja. Si usted está recibiendo una gran cantidad de estas estrategias considerar el uso de marco de tiempo más pequeño o aumentar el tamaño SL & PT significativamente.

Gracias por la respuesta, Tomas.

Preguntas que tengo sobre este tema:

¿Cuántos intercambios son "demasiados"?

¿Cómo podemos configurar este valor?

¿Y si no nos importa y queremos que las estrategias pasen esto? ¿Dónde podemos activar/desactivar este criterio?

Gracias.

ficha clasificación - filtros automáticos

también hay alguna información, lo que "demasiados" significa y no podemos establecer de manera diferente, es hardcoded

Entendido. Gracias Hankeys.

Este es un tema interesante en el que quería intervenir. Finalmente conseguí un par de estrategias que podían durar 10-15 años en back test sin fallar. Durante el proceso de construcción, retesting y probando otros pares, tengo el filtro de "demasiadas operaciones cerrando en la misma barra" establecido en true (ver adjunto) y para que SQX descarte esas estrategias. Revisando obviamente millones de estrategias con todos estos filtros llego a dos, pero luego al ponerlas en el Optimizador, ambas siempre resultan fallidas debido a demasiadas operaciones cerrando en la misma barra. Miré a través de los oficios en detalle y no hay oficios que se superponen entre sí (contigua). Entonces, ¿qué significa exactamente este fallo? ¿Y por qué sólo aparece en el Optimizador?

Cualquier idea sería útil. Gracias.

También encontré que esto es cierto. No tenemos ni idea de lo que han codificado duro ... Una barra podría establecerse en vela diaria. Así que si estamos negociando una estrategia por hora y se abre más de 1 comercio por día que podría estar desencadenando. Es lamentable que no seamos capaces de ver cómo estos filtros están operando y mucho menos ser capaz de modificar estos filtros.

Hola,

Ciertos ajustes del constructor podrían producir estrategias que sufrirían de llenado de órdenes poco realistas, principalmente debido a la precisión de backtesting demasiado baja utilizada. Es por eso que hemos implementado filtros básicos / avisos para resolver esto o dejar que el usuario sepa acerca de eso. Sin embargo, podríamos ajustar algunos filtros o hacer que algunos parámetros de filtrado sean ajustables. He hecho una nota para los desarrolladores

Hola.
Me encuentro con el mismo problema. Mis estrategias pasaron por todos los filtros iniciales con todas las opciones marcadas. También pasaron por todos los backtests, incluyendo High Precision, Sys Parameters Permutation, Walk Forward con 5000 ejecuciones... pasaron por todo con 1 min Tick. Ahora, al final, al probar la estrategia durante todo el período (2003 a 2024) dio un error de "Demasiadas operaciones en la misma barra". Anteriormente, la prueba se había realizado utilizando los últimos 10 años de historia.

Cuando cambio también "in samples" y "out of samples", a veces pasa y a veces no. ¿Por qué la estrategia pasaría una prueba de los últimos 10 años pero no pasaría cuando pongo algunas "en muestras" y "fuera de muestras"? ¿Si están dentro de un periodo ya probado? ¿Y por qué la estrategia pasaría una prueba "Walk forward", que en teoría sería una prueba ISS y OSS más completa, pero no pasaría la más simple? ¿Existe la posibilidad de que esta estrategia sea buena y este mensaje sea erróneo?