StrategyQuant 3.8.2 - Proyecto de modificación de código personalizado - página 2

hace 6 años #201967

Vista previa del proyecto:
Como todos sabemos, StrategyQuant es una gran herramienta con enormes posibilidades y un gran entorno de desarrollo para quants,
siento un enorme respeto y no puedo estar lo suficientemente agradecido por que un software como este esté abierto para el usuario medio,
tienes que entender que herramientas como esta se construyen y se venden a grupos cerrados y ellos pagan grandes sumas por cosas como esta,
así que como un quant y programador de mi mismo tengo mucho respeto a Mark Fric y su equipo para esta herramienta y la comunidad de quant que tenemos aquí en el foro oficial y en mi equipo de Ryver chat
El comercio es un negocio muy solitario y es estupendo que tengamos más de 100 miembros que comparten ideas y se ayudan mutuamente,
soy una persona que contribuye mucho a esta comunidad, como ya sabrán o no,
así que ahora estoy dispuesto a compartir mi trabajo y código MQL4 mejorado basado en la última versión oficial de StrategyQuant versión 3.8.2,

la cosa es que el equipo de desarrollo de SQ está muy ocupado trabajando en la nueva versión de StrategyQuant 4,
muchas cosas y bugs se han quedado fuera y no se han actualizado, lo cual es perfectamente comprensible por mi parte,
la nueva versión de StrategyQuant 4 será aún más futurista y ofrecerá muchas más funciones y un mayor internamiento de trabajo profesional,
Así que debido a que no hay trabajo en curso en la versión actual StrategyQuant 3.8.2 tuve que tomar este proyecto por mi cuenta,

muchas cosas/bugs fueron cambiados/corregidos la seguridad y el rendimiento tambien fueron mejorados, a continuacion presentare el changelog completo de mejoras y mejoras,
este registro de cambios se actualizará en el tema oficial que he creado en el foro:
TEMA OFICIAL: https://strategyquant.com/forum/topic/strategyquant-3-8-2-custom-code-modification-project/
allí señalaré todos los progresos y publicaré las actualizaciones del código,
cada vez que cambie el codigo lo notificare en el tema oficial destinado a este proyecto,

este proyecto será mejorado esperanzadamente por otros miembros de nuestra comunidad pero necesitará ser comfirmado primero para que no tengamos errores y nuevos bugs con el tiempo,
Por favor, no dude en compartir sugerencias sobre nuevas mejoras y ampliaciones de este proyecto dentro del tema oficial en el foro dedicado a este proyecto,

únete también a nuestro grupo de chat del equipo Ryver escribiendo tu dirección de correo electrónico como respuesta en este tema:
RYVER SOLICITUD DE INVITACIÓN: https://strategyquant.com/forum/topic/6754-official-community-team-chat-on-ryver-come-and-join-us-benefit-from-both-worlds
Únase a nosotros para sacar más partido a SQ y mejorar su experiencia y sus conocimientos.
¡sería genial verte allí con nosotros también!

Saludos cordiales, Arik.

No dude en ponerse en contacto conmigo:
RYVER - Estoy muy activo en Ryver así que no hay necesidad de utilizar otras formas de ponerse en contacto conmigo, pero se puede..
Foro PM - https://strategyquant.com/forum/user/8752-karish/
Correo electrónico [email protected]

//== Versión 1.0 (Proyecto oficialmente publicado e iniciado):

// * Todas las estrategias con (Limit/Stop/Market) ordenes con Win% de menos de 50% tienen errores y no funcionaran igual entre SQ y MT4. - (demuéstrame que estoy equivocado)
// Evite este error dirigiéndose a ("Estrategias de construcción > Configuración > Opciones de clasificación > Añadir un criterio de Win%<=50").
//
// * OrderClose fue modificado para cerrar la orden lo antes posible y no esperar hasta que el deslizamiento es menor que setted por el parámetro. - (para aquellos que operan en un broker MarketMaker)
//
// * Cada movimiento Log / Error está en mucho detalle ahora.
//
// * al soltar el EA en un gráfico no sólo le mostrará cuando para qué Pair&TF el EA ment para ser negociado en,
// pero cambiará automáticamente al Pair&TF correcto por sí mismo,
// no hay posibilidad de cambiar el Pair&TF de nuevo por un accsedent o así, por lo que es seguro y no el comercio en un Pair&TF diferente por error.
//
// * al soltar el EA en un gráfico se mostrará un texto rojo de advertencia en el gráfico si hay Bars<100 para los indicadores de cálculo porpoises & etc.
//
// * MagicNumber automático se establece para todos y cada EA por defecto, no hay necesidad de cambiar cada EA manualmente o comprobar si hay 2 o más EAs con el mismo MagicNumber, hay un MagicNumber único para todos y cada EA basado en el ".str" nombre de archivo..
//
// * Cada orden envía una petición al servidor del broker antes de su ejecución,
// se hace para eliminar errores y fallos de orden,
// además de esto, todas y cada una de las órdenes reintentarán la petición hasta que tenga éxito,
// - OrderSend intentará 20 reintentos cada 2 segundos volverá a intentarlo una y otra vez (20 veces porque queremos tener el pedido aún a nuestro favor),
// - OrderModify intentará 200 reintentos cada 2 segundos lo intentará una vez más y una vez más,
// - OrderClose & OrderDelete intentará 200 reintentos cada 2 segundos lo intentará una vez más y una vez más.
//
// * Muestra el Spread cuando la orden ha sido abierta.
//
// * Se agregó MaxSpread, ahora puede elegir su limitación de spread al igual que con la limitación de deslizamiento,
// si el spread actual es mayor que el MaxSpread la orden se retrasará y se reintentará cada 2 segundos hasta que tenga éxito.
//
// * Las órdenes se volvieron mucho más seguras, cada orden (MarketOrders/PendingOrders) viene con un SL/TP automático por un must.
//
// * Asegura que todas las órdenes se cierren al final del rango horario/viernes/final del día.
//
// * y mucho más cosas menores ware hecho, no puedo recordar a todos XD.

Descargar aquí

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hace 6 años #202492

jmtc1230 escribió:

Karish, ¿Cómo puedo establecer manualmente el número mágico si quiero?

Buscar por: "cadena EAName="

sólo cambia la cadena que viene después del "="

por ejemplo: string EAName="Estrategia 4.10″;

cámbialo: cadena EAName="111″;

*El MagicnNumber debe contener siempre un número..

¡buena suerte!,

¿crees que debería añadir una opción para hacer posible que el usuario elija entre un MagicNumber automático y un MagicNumber configurado manualmente?.., interesante idea.., para que pudieras cambiarlo directamente a través de los parámetros del EA dentro de MT4...

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hace 6 años #202548

Karish. Sí, creo que si el número mágico no se especifica desde dentro de MT4 entonces debe generar uno.

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hace 6 años #202595

Versión 1.7 (14.12.17):

* La gestión de errores ha sido modificada y ahora no mostrará el mensaje de error (ERR_NO_ERROR).
* El mensaje de deslizamiento en cada pedido se eliminó hasta nuevo aviso porque tiene un error visual, se agregará en el futuro.
* El número de reintentos de modificación, cierre y eliminación de una orden se ha aumentado de 40 a 80 por motivos de seguridad.
* Corregido un error en los bucles de gestión de pedidos.
* Mejor soporte para gráficos intradiarios,
Ya no es necesario cambiar nada en el código para ejecutar backtesting/trading a través de los plugins. - (AZ-INVEST plugins)
* ¡IMPORTANTE!:
Mi sugerencia es limitar el Win% para que Win% no sea inferior a 30% y no superior a 96% (Basado sólo en órdenes pendientes Stop/Limit).
si utiliza Órdenes de Mercado manténgase por encima de 50% Win% si quiere que sus resultados sean precisos.

—————————

DESCARGA AQUÍ:

https://drive.google.com/file/d/126lnUqOlbvrb7swnW78AqXOIHK1Kpivt/view

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hace 6 años #202605

Gracias Sr Karish por la ayuda para optimizar SQ 3, prefiero esta versión mejor que SQ4, creo que SQ es un engaño a través de coplexity y la interfaz horrible, espero que todas las actualizaciones y functionalites utilizado la misma interfaz de SQ3.

PROBLEMA: Para las estrategias Renko Chart ( Bars Mode 0) y (Bars Mode 1 with wicks )

He utilizado CSV2FXT convertidor ( De AZ INVEST ) para generar FXT Backtest archivo utilizando Tick Data Suite backtester, como se sabe que la secuencia de comandos de Az Invest ( Enlace ) generan también una Historia Archivo de datos para Renko luego importado a StrategyQuant , cuando pruebo mis estrategias en SQ tengo BUENOS resultados pero cuando pruebo en Metatrader tengo MALOS resultados en 99% Modeling backtest.

¿Se sabe por qué?
¿hay alguna idea para crear EA para exportar barras cerradas a CSV ( Hacer un espejo de renko gráfico durante backtest a los datos CSV)

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hace 6 años #202879

Karish - el último enlace publicado no funciona.

Corrección - lo siento. Sí que funciona.

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hace 6 años #202886

Fx Mena escribió:

Gracias Sr Karish por la ayuda para optimizar SQ 3, prefiero esta versión mejor que SQ4, creo que SQ es un engaño a través de coplexity y la interfaz horrible, espero que todas las actualizaciones y functionalites utilizado la misma interfaz de SQ3. PROBLEMA: Para las estrategias Renko Chart ( Bars Mode 0) y (Bars Mode 1 with wicks ) utilicé el conversor CSV2FXT ( De AZ INVEST ) para generar el archivo FXT Backtest utilizando Tick Data Suite backtester, como se sabe que el script de Az Invest ( Enlace ) generan también una Historia Archivo de datos para Renko luego importado a StrategyQuant , cuando pruebo mis estrategias en SQ tengo BUENOS resultados pero cuando pruebo en Metatrader tengo MALOS resultados en 99% Modeling backtest.

¿Se sabe por qué?

¿hay alguna idea para crear EA para exportar barras cerradas a CSV ( Hacer un espejo de renko gráfico durante backtest a los datos CSV)

Hola,

He hablado con Arthur (AZ-INVEST) al respecto, me ha dicho que no puede hacer nada, que todo depende del equipo SQ Dev,

Yo solía utilizar AZ-INVEST scripts y generar estrategias en ellos, pero todos los resultados son inexactos,

Te recomiendo que utilices los gráficos estándar hasta que salga SQ4.

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hace 6 años #202896

Versión 1.8 (19.12.17):

* Actualización de los bucles de gestión de órdenes y un error con la orden no reintentar correctamente al inundar el servidor del corredor.
* Se han corregido algunos errores menores.

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ENLACE DE DESCARGA:

https://drive.google.com/file/d/1FFCoLKFWdxpvGtgFoWDipm1Bu63Vb2gE/view

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hace 6 años #202980

Versión 1.9 (21.12.17):

* Los bucles de gestión de pedidos se han actualizado de nuevo, los bucles no funcionan como deberían.
* Descubierto un error por defecto en el código original, algunas estrategias no calculan el precio de apertura de la orden de forma correcta,
Intentaré arreglarlo en el futuro, pero es algo que sólo tiene que ver con el bloque "TodayOpen",
no utilice este building block hasta nuevo aviso.

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ENLACE DE DESCARGA:
https://drive.google.com/file/d/1oA_-4q0NiEIvPDJChMGVQkQrOtQXOL5L/view

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hace 6 años #203240

Versión 2.0 (29.12.17):

* Otro bug con el building block "ThisBarOpen", el uso de este building block causa resultados inexactos entre SQ&MT4.
no utilice este building block hasta nuevo aviso.
* Se ha corregido un error menor.

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ENLACE DE DESCARGA:

https://drive.google.com/file/d/18hrH6z0-RlRtN_d_uNsMW6zJEbtULR1G/view

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hace 6 años #203533

gracias karish por esta herramienta...puedes explicar como se instala?

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hace 6 años #203541

jenial escribió:

gracias karish por esta herramienta...puedes explicar como se instala?

La instalación es sencilla:

Suelte las carpetas del archivo .rar en la carpeta "code" de su SQ, un ejemplo sería: "C:\SQ Instances\SQ\code"

sustituir los archivos antiguos por los nuevos

*no es necesario cerrar/reiniciar las instancias de SQ abiertas que se estén ejecutando.

Disfrútalo.

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hace 6 años #232481

Gracias Karish por la fantástica contribución que estás haciendo. Estoy probando tu código modificado y tengo muchas cosas que me hacían falta. Tengo varios Eas en el VPS y he hecho una función para borrar todas las flechas del gráfico, ¿sería posible modificar la función para que solo se muestren las que entran y salen del mercado? Algo así como ver trades true / false extern bool:

Función:

//Borrar todos los objetos del gráfico

int totalObjetos = TotalObjetos();

for(int i=totalObjetos - 1 ; i >= 0 ; i- ) {
ObjectDelete(NombreObjeto(i));
}

guardar memoria pc