StrategyQuant 3.8.2 - Progetto di modifica del codice personalizzato - Pagina 2

6 anni fa #201967

Anteprima del progetto:
Come tutti sappiamo, StrategyQuant è un grande strumento con enormi possibilità e un ottimo ambiente di sviluppo per i quant,
Ho un enorme rispetto e non posso essere abbastanza grato che un software come questo sia aperto all'utente medio,
bisogna capire che strumenti come questo vengono costruiti e venduti a gruppi chiusi, che pagano somme ingenti per cose del genere,
Quindi, come programmatore e quantista, ho molto rispetto per Mark Fric e il suo team per questo strumento e per la comunità di quantisti che abbiamo qui sul forum ufficiale e sulla chat del mio team Ryver.
Il trading è un'attività molto solitaria ed è fantastico che ci siano più di 100 membri che condividono idee e si aiutano a vicenda,
Come forse già sapete, sono una persona che contribuisce molto a questa comunità,
Sono quindi disposto a condividere il mio lavoro e il codice MQL4 migliorato, basato sull'ultima versione ufficiale di StrategyQuant 3.8.2,

il fatto è che il team di sviluppo di SQ è così impegnato a lavorare sulla nuova versione di StrategyQuant 4,
molte cose e bug sono stati tralasciati e non sono stati aggiornati, il che è perfettamente comprensibile da parte mia,
la nuova versione di StrategyQuant 4 sarà ancora più futuristica e offrirà molte più funzioni e un maggiore inserimento professionale,
Quindi, dato che non ci sono lavori in corso sull'attuale versione di StrategyQuant 3.8.2, ho dovuto prendere in carico questo progetto da solo,

Molte cose/bugs sono state modificate/risolte e anche la sicurezza e le prestazioni sono state notevolmente migliorate; di seguito presenterò il changelog completo dei miglioramenti e delle migliorie,
questo changelog sarà aggiornato nel topic ufficiale che ho creato sul forum:
ARGOMENTO UFFICIALE: https://strategyquant.com/forum/topic/strategyquant-3-8-2-custom-code-modification-project/
lì indicherò tutti i progressi e posterò gli aggiornamenti del codice,
Ogni volta che il codice verrà modificato lo comunicherò sul topic ufficiale dedicato a questo progetto,

questo progetto sarà auspicabilmente migliorato da altri membri della nostra comunità, ma dovrà essere prima confermato in modo da non avere errori e nuovi bug con il tempo,
sentitevi liberi di condividere suggerimenti su ulteriori miglioramenti e potenziamenti di questo progetto all'interno dell'argomento ufficiale sul forum dedicato a questo progetto,

Partecipate anche al nostro gruppo di chat del team Ryver scrivendo il vostro indirizzo e-mail come risposta in questo topic:
RICHIESTA DI INVITO A RYVER: https://strategyquant.com/forum/topic/6754-official-community-team-chat-on-ryver-come-and-join-us-benefit-from-both-worlds
Unisciti a noi per ottenere di più da SQ e migliorare la tua esperienza e le tue competenze!
sarebbe bello vedere anche te lì con noi!

Cordiali saluti, Arik.

Non esitate a contattarmi:
RYVER - Sono molto attivo su Ryver, quindi non è necessario utilizzare altri modi per contattarmi, ma è possibile....
PM del forum - https://strategyquant.com/forum/user/8752-karish/
Email - [email protected]

//== Versione 1.0 (Progetto ufficialmente pubblicato e avviato):

// * Tutte le strategie con ordini (Limit/Stop/Market) con Win% inferiore a 50% hanno un bug e non funzionano allo stesso modo tra SQ e MT4. - (dimostratemi che mi sbaglio)
// Evitare questo bug andando su ("Strategie di costruzione > Impostazioni > Opzioni di classificazione > Aggiungere un criterio di Win%<=50").
//
// * OrderClose è stato modificato per chiudere l'ordine il prima possibile e non aspettare che lo slippage sia inferiore a quello impostato dal parametro. - (per chi opera su un broker MarketMaker)
//
// * Ogni singolo movimento/errore del registro è ora molto dettagliato.
//
// * quando si rilascia l'EA su un grafico, non viene mostrato solo quando per quale Pair&TF l'EA deve essere negoziato,
// ma passerà automaticamente al Pair&TF giusto,
// non c'è la possibilità di cambiare il Pair&TF di un centesimo o giù di lì, quindi è sicuro e non si può operare su un Pair&TF diverso per errore.
//
// * quando si rilascia l'EA su un grafico, mostrerà un testo di avvertimento rosso sul grafico se ci sono barre<100 per il calcolo degli indicatori porpoise e così via.
//
// * Il MagicNumber automatico è impostato di default su ogni EA, non è necessario modificare manualmente ogni EA o controllare se ci sono 2 o più EA con lo stesso MagicNumber, c'è un MagicNumber unico per ogni EA basato sul nome del file ".str".
//
// * Ogni ordine invia una richiesta al server del broker prima dell'esecuzione,
// si fa per eliminare gli errori e i fallimenti dell'ordine,
// Inoltre, ogni singolo ordine riproverà la richiesta fino a quando non avrà successo,
// - OrderSend tenterà 20 tentativi ogni 2 secondi e poi ancora una volta (20 volte perché vogliamo che l'ordine sia ancora a nostro favore),
// - OrderModify tenterà 200 tentativi ogni 2 secondi e poi ancora una volta,
// - OrderClose e OrderDelete tenteranno 200 tentativi ogni 2 secondi e poi ancora una volta.
//
// * Mostra lo spread quando l'ordine è stato aperto.
//
// * È stato aggiunto il MaxSpread, ora è possibile scegliere la limitazione dello spread proprio come per la limitazione dello slippage,
// se lo spread attuale è superiore al MaxSpread, l'ordine sarà ritardato e verrà riprovato ogni 2 secondi fino al successo.
//
// * Gli ordini sono diventati molto più sicuri, ogni ordine (MarketOrders/PendingOrders) viene fornito con uno SL/TP automatico da un must.
//
// * Assicura che tutti gli ordini siano chiusi alla fine dell'intervallo di tempo/venerdì/fine giornata.
//
// * e molte altre cose minori fatte, non riesco a ricordarle tutte XD.

Scarica qui

0

6 anni fa #202492

jmtc1230 ha scritto:

Karish, Come si fa a impostare manualmente il numero magico se lo si desidera?

Cerca per: "stringa EAName="

basta cambiare la stringa che viene dopo l'"=".

ad esempio: string EAName="Strategia 4.10″;

cambiarlo in: string EAName="111″;

*Il MagicnNumber deve sempre contenere un numero...

Buona fortuna!

pensi che dovrei aggiungere un'opzione che permetta all'utente di scegliere tra un MagicNumber automatico e un MagicNumber impostato manualmente?..., idea interessante..., in modo da poterlo modificare direttamente attraverso i parametri dell'EA all'interno di MT4...

0

6 anni fa #202548

Karish. Sì, penso che se il numero magico non è specificato all'interno di MT4, allora dovrebbe generarne uno.

0

6 anni fa #202595

Versione 1.7 (14.12.17):

* La gestione degli errori è stata modificata e ora non viene inviato in loop il messaggio di errore (ERR_NO_ERROR).
* Il messaggio di slittamento su ogni ordine è stato rimosso fino a nuovo avviso perché è visivamente difettoso; sarà aggiunto in futuro.
* Il numero di tentativi di modifica, chiusura ed eliminazione di un ordine è stato aumentato da 40 a 80 per motivi di sicurezza.
* Correzione di un bug con i cicli di gestione degli ordini.
* Migliore supporto per i grafici "intraday",
Non è più necessario modificare nulla nel codice per eseguire backtesting/trading tramite i plugin. - (Plugin AZ-INVEST)
* IMPORTANTE!
I miei suggerimenti sono di limitare il Win% in modo che il Win% non sia inferiore a 30% e non superiore a 96% (solo sulla base degli ordini pendenti Stop/Limit).
se utilizzate gli ordini a mercato, rimanete al di sopra di 50% Win% se volete che i vostri risultati siano accurati.

—————————

SCARICA QUI:

https://drive.google.com/file/d/126lnUqOlbvrb7swnW78AqXOIHK1Kpivt/view

0

6 anni fa #202605

Grazie Mr Karish per l'aiuto nell'ottimizzazione di SQ 3, preferisco questa versione a SQ4, credo che SQ sia un inganno attraverso la coplexity e l'orribile interfaccia, spero che tutti gli aggiornamenti e le funzionalità utilizzino la stessa interfaccia di SQ3.

PROBLEMA: Per le strategie del grafico Renko ( Modalità barre 0) e (Modalità barre 1 con stoppini)

Ho utilizzato il convertitore CSV2FXT (da AZ INVEST) per generare il file di backtest FXT utilizzando il backtester Tick Data Suite, come noto lo script di Az Invest ( Collegamento ) generano anche una Storia File di dati per Renko Poi ho importato in StrategyQuant, quando ho testato le mie strategie in SQ ho ottenuto un buon risultato, ma quando ho testato in Metatrader ho ottenuto risultati negativi su 99% Modeling backtest.

C'è qualche idea del perché!
C'è qualche idea per creare un EA per esportare le barre chiuse in CSV (fare uno specchio del grafico renko durante il backtest in dati CSV)?

0

6 anni fa #202879

Karish - l'ultimo link postato non funziona.

Correzione - scusate. Sì, funziona.

0

6 anni fa #202886

Fx Mena ha scritto:

Grazie Mr Karish per l'aiuto nell'ottimizzazione di SQ 3, preferisco questa versione a SQ4, credo che SQ sia un inganno attraverso la coplexity e l'orribile interfaccia, spero che tutti gli aggiornamenti e le funzionalità utilizzino la stessa interfaccia di SQ3. PROBLEMA: Per le strategie Renko Chart ( Bars Mode 0) e (Bars Mode 1 con wicks) ho usato il convertitore CSV2FXT ( da AZ INVEST ) per generare il file FXT Backtest usando il backtester Tick Data Suite, come noto lo script di Az Invest ( Collegamento ) generano anche una Storia File di dati per Renko Poi ho importato in StrategyQuant, quando ho testato le mie strategie in SQ ho ottenuto un buon risultato, ma quando ho testato in Metatrader ho ottenuto risultati negativi su 99% Modeling backtest.

C'è qualche idea del perché!

C'è qualche idea per creare un EA per esportare le barre chiuse in CSV (fare uno specchio del grafico renko durante il backtest in dati CSV)?

Ciao,

Ne ho parlato con Arthur (AZ-INVEST) e mi ha detto che non può fare nulla, tutto dipende dal team SQ Dev,

Ho usato gli script AZ-INVEST e ho generato strategie su di essi, ma tutti i risultati sono imprecisi,

Vi consiglio di utilizzare solo i grafici standard fino all'uscita di SQ4.

0

6 anni fa #202896

Versione 1.8 (19.12.17):

* Aggiornamento dei cicli di gestione degli ordini e correzione di un errore che impediva agli ordini di essere riprodotti correttamente quando si riversavano sul server del broker.
* Altri pochi bug minori sono stati risolti.

---------

LINK DOWNLOAD:

https://drive.google.com/file/d/1FFCoLKFWdxpvGtgFoWDipm1Bu63Vb2gE/view

0

6 anni fa #202980

Versione 1.9 (21.12.17):

* I cicli di gestione degli ordini sono stati nuovamente aggiornati, ma non funzionano come dovrebbero.
* Scoperto un bug di default nel codice originale, alcune strategie non calcolano il prezzo aperto dell'ordine nel modo corretto,
Cercherò di risolvere il problema in futuro, ma è qualcosa che ha a che fare solo con il blocco di costruzione "TodayOpen",
non utilizzare questo blocco di costruzione fino a nuovo avviso.

---------

LINK DOWNLOAD:
https://drive.google.com/file/d/1oA_-4q0NiEIvPDJChMGVQkQrOtQXOL5L/view

0

6 anni fa #203240

Versione 2.0 (29.12.17):

* Un altro bug con il blocco di costruzione "ThisBarOpen", il cui utilizzo causa risultati imprecisi tra SQ&MT4.
non utilizzare questo blocco di costruzione fino a nuovo avviso.
* È stato risolto un bug minore.

---------

LINK DOWNLOAD:

https://drive.google.com/file/d/18hrH6z0-RlRtN_d_uNsMW6zJEbtULR1G/view

0

6 anni fa #203533

grazie karish per questo strumento... puoi spiegare come si installa?

0

6 anni fa #203541

jenial ha scritto:

grazie karish per questo strumento... puoi spiegare come si installa?

L'installazione è semplice:

Scaricare le cartelle del file .rar nella cartella "code" di SQ, ad esempio: "C:\SQ Instances\SQ\code"

sostituire i vecchi file con i nuovi

*Non è necessaria la chiusura/riavvio di istanze SQ aperte in esecuzione.

Buon divertimento.

0

6 anni fa #232481

Grazie Karish per il fantastico contributo che stai dando. Sto testando il tuo codice modificato e ho molte cose di cui avevo bisogno. Ho diversi Eas nel VPS e ho fatto una funzione per cancellare tutte le frecce nel grafico, sarebbe possibile modificare la funzione in modo da mostrare solo quelle che entrano e escono dal mercato? Qualcosa come vedere gli scambi vero / falso extern bool:

Funzione:

/Eliminare il grafico di tutti gli oggetti

int totalObjects = ObjectsTotal();

for(int i=totaleOggetti - 1 ; i >= 0 ; i- ) {
ObjectDelete(ObjectName(i));
}

salvare la memoria del pc