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Utilización de los resultados de la mediana en SPP (System Parameter Permutation)

2 respuestas

hace 6 meses #288518

Un punto que no pude encontrar en ningún sitio es:

¿Cómo puedo actualizar/cambiar los parámetros de la estrategia por los más próximos a los resultados de la mediana?

Lo que estoy tratando de aportar a este hilo es el hecho de que SQX puede encontrar los valores de la mediana utilizando el SPP, pero no actualiza la estrategia para utilizar estos parámetros, por lo que sólo podemos ver el valor de la mediana, pero no podemos usarlo.

Es frustrante para mi porque estoy encontrando algunas estrategias muy buenas pero al usarlo en Portfolio Master NO podemos asumir que los resultados sean de confianza simplemente porque si los valores Originales se alejan de los valores de la Mediana estamos frente a un buen caso de overfitting...

Entonces, ¿estoy loco en este punto o estás de acuerdo conmigo?

Si alguien pudiera ayudarme en este caso, me alegraría mucho =)

AlgoTrader

hace 6 meses #288629

La línea ROJA es el resultado original y la línea VERDE es el valor mediam.

Me gustaría utilizar los parámetros más próximos al valor medio.

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

AlgoTrader

hace 5 meses #288655

La mediana es el resultado más común, no necesariamente una estrategia específica. Utilice el perfil de optimización si desea ajustar los parámetros. Busca mesetas suaves, no picos.

Este vídeo también lo explica, pero de otra manera. https://www.youtube.com/watch?v=8st9A-k9JPE

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.