Condiciones WFO comparando dentro de la muestra frente a fuera de la muestra

Hola,

Quiero comparar las estadísticas entre la acumulación de todos los periodos dentro de la muestra frente a todos los periodos fuera de la muestra, pero no puedo averiguar qué ajustes tengo que poner en las condiciones del Valor del filtro. Quiero asegurarme de que la operación media OOS es al menos 60% de la operación media IS y, del mismo modo, que el beneficio anualizado de la OOS es superior a 65% del beneficio anualizado de la IS.

El problema es que el cálculo de IS siempre se basa sólo en el primer periodo, pero no para todos los periodos.

Por ejemplo, en las siguientes capturas de pantalla, IS Avg Trade = $15365 / 295 (estadísticas del primer periodo en la captura de pantalla) = 52.08

Sin embargo, el OS Avg Trade es como se esperaba = $31555 / 504 (beneficio neto total para todos los períodos de OS y el número total de operaciones para todos los períodos de OS = $62.61

¿Cómo lo configuro para que IS Avg Trade utilice valores de todos los periodos IS?

Gracias,

Neil

¡Responderé a mi propia pregunta!

He encontrado esta página: https://strategyquant.com/codebase/walk-forward-optimisation-metrics/

Construí columnas de base de datos personalizadas basadas en el código @clonex para calcular los valores IS.

Hola, sí, eso es. Háganos saber si cualquier otro problema