Condições de WFO comparando dentro da amostra e fora da amostra

Hi,

Quero comparar as estatísticas entre o acúmulo de todos os períodos dentro da amostra e todos os períodos fora da amostra, mas não consigo descobrir quais configurações preciso colocar nas condições do Filter Value. Quero ter certeza de que a média de negociações fora da amostra é de pelo menos 60% da média de negociações da IS e, da mesma forma, que o lucro anualizado da OOS é maior que 65% do lucro anualizado da IS.

O problema é que o cálculo do IS sempre se baseia apenas no primeiro período, mas não em todos os períodos.

Por exemplo, nas capturas de tela abaixo, Média de negociação IS = $15365 / 295 (estatísticas do primeiro período na captura de tela) = 52,08

No entanto, a média de negociações do sistema operacional é a esperada = $31555 / 504 (lucro líquido total para todos os períodos do sistema operacional e número total de negociações para todos os períodos do sistema operacional = $62,61

Como configurá-lo para que o IS Avg Trade use valores de todos os períodos IS?

Obrigado,

Neil

Vou responder minha própria pergunta!

Encontrei esta página: https://strategyquant.com/codebase/walk-forward-optimisation-metrics/

Criei colunas personalizadas do banco de dados com base no código @clonex para calcular os valores IS.

Olá, sim, é isso mesmo. Informe-nos se houver mais problemas