Comparaison des conditions WFO dans l'échantillon et hors de l'échantillon

Bonjour,

Je souhaite comparer les statistiques entre l'accumulation de toutes les périodes de l'échantillon et toutes les périodes hors de l'échantillon, mais je ne parviens pas à déterminer les paramètres que je dois définir dans les conditions de la valeur du filtre. Je veux m'assurer que la moyenne des transactions OOS est au moins égale à 60% de la moyenne des transactions IS et que, de même, le profit annualisé de l'OOS est supérieur à 65% du profit annualisé de l'IS.

Le problème est que le calcul de l'IS est toujours basé sur la première période, mais pas sur toutes les périodes.

Par exemple, dans les captures d'écran ci-dessous, la moyenne des transactions IS = $15365 / 295 (statistiques de la première période dans la capture d'écran) = 52,08

Cependant, la moyenne des transactions de l'OS est comme prévu = $31555 / 504 (bénéfice net total pour toutes les périodes de l'OS et nombre total de transactions pour toutes les périodes de l'OS = $62.61).

Comment faire pour que la moyenne des transactions IS utilise les valeurs de toutes les périodes IS ?

Merci,

Neil

Je réponds à ma propre question !

J'ai trouvé cette page : https://strategyquant.com/codebase/walk-forward-optimisation-metrics/

J'ai construit des colonnes de banque de données personnalisées basées sur le code @clonex pour calculer les valeurs IS.

Bonjour, oui, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part.