Condizioni WFO a confronto tra campione e fuori campione

Ciao,

Voglio confrontare le statistiche tra l'accumulo di tutti i periodi in-sample e tutti i periodi out-of-sample, ma non riesco a capire quali impostazioni devo inserire nelle condizioni di Filter Value. Voglio assicurarmi che la media degli scambi OOS sia almeno pari a 60% della media degli scambi IS e che il profitto annualizzato degli OOS sia superiore a 65% del profitto annualizzato degli IS.

Il problema è che il calcolo di IS si basa sempre e solo sul primo periodo, ma non su tutti i periodi.

Ad esempio, nelle schermate sottostanti, IS Avg Trade = $15365 / 295 (statistiche del 1° periodo nella schermata) = 52,08

Tuttavia, l'OS Avg Trade è come previsto = $31555 / 504 (profitto netto totale per tutti i periodi di OS e numero totale di operazioni per tutti i periodi di OS = $62.61

Come posso impostare in modo che IS Avg Trade utilizzi i valori di tutti i periodi IS?

Grazie,

Neil

Risponderò alla mia stessa domanda!

Ho trovato questa pagina: https://strategyquant.com/codebase/walk-forward-optimisation-metrics/

Ho costruito colonne personalizzate della banca dati basate sul codice di @clonex per calcolare i valori IS.

Salve, sì, è così. Ci faccia sapere se ci sono altri problemi