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WFO-Bedingungen im Vergleich zwischen in-sample und out-of-sample

2 Antworten

vor 1 Jahr #278333

Hallo,

Ich möchte Statistiken zwischen der Akkumulation aller In-Sample-Perioden und allen Out-of-Sample-Perioden vergleichen, aber ich kann nicht herausfinden, welche Einstellungen ich in den Filterwertbedingungen vornehmen muss. Ich möchte sicherstellen, dass der durchschnittliche OOS-Handel mindestens 60% des durchschnittlichen IS-Handels beträgt und dass der annualisierte Gewinn des OOS größer als 65% des annualisierten Gewinns des IS ist.

Das Problem ist, dass die Berechnung für IS immer nur auf der ersten Periode basiert, aber nicht für alle Perioden.

Zum Beispiel in den Screenshots unten: IS Avg Trade = $15365 / 295 (Statistik des 1. Zeitraums im Screenshot) = 52,08

Der OS Avg Trade ist jedoch wie erwartet = $31555 / 504 (Gesamtnettogewinn für alle OS-Perioden und Gesamtzahl der Trades für alle OS-Perioden = $62.61

Wie kann ich es so einrichten, dass IS Avg Trade Werte aus allen IS-Perioden verwendet?

Danke,

Neil

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vor 1 Jahr #278334

Ich beantworte meine eigene Frage!

Ich habe diese Seite gefunden: https://strategyquant.com/codebase/walk-forward-optimisation-metrics/

Ich habe benutzerdefinierte Datenbankspalten auf der Grundlage von @clonex-Code erstellt, um die IS-Werte zu berechnen.

vor 1 Jahr #278350

Hallo, ja, das war's. Lassen Sie uns wissen, wenn es weitere Probleme gibt.

Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.