Flujo de trabajo para probar las barras de alcance

¿alguien tiene un flujo de trabajo gama bar estrategias?

No lo creo. Necesitarías tener SQx para poder soportar tick testing en una estrategia hecha en barras de rango. Esto no está soportado todavía, creo que es difícil de hacer ya que cuando las barras de rango se aplican en un gráfico los indicadores se adaptan a estas barras y la estrategia se construye sobre eso. Así que el backtester necesitaría encontrar cada punto real de entrada/salida y cuál fue el precio real y no el precio backtested. El precio real podría estar en cualquier lugar dentro de la barra de rango o incluso en la barra de rango siguiente o anterior. Lo mismo ocurre con las barras Renko.

Cargué barras Range y barras Renko en SQ3. No creó ninguna estrategia mejor que con barras basadas en tiempo, así que para qué molestarse. Pero tal vez SQ4 puede.

Ive producido algunos startegies increíbles y de nuevo a prueba en mt4 probador de estrategia. He utilizado birts suite de datos y el uso de a-z invest.eu herramienta de barra de alcance según las guías en el sq y sitios web de terceros, pero no estoy seguro de la mejor prueba de nuevo en SQ3. Soy de la escuela de pensamiento de que es posible realizar todas las pruebas estándar de Monte Carlo y también utilizar diferentes barras de rango para que coincida con el mismo estilo de pruebas de diferentes marcos de tiempo en gráficos basados en el tiempo y también diferentes mercados. Comprendo perfectamente que no es posible realizar pruebas retrospectivas con datos de ticks de rangos en sq3, pero ¿son los resultados lo suficientemente diferentes como para descartarlos? nunca me he molestado en utilizar datos de ticks en sq3, ni siquiera en gráficos temporales. Si me falta entender algo en mi conocimiento para justificar la celebración de barras de rango hasta sqx permite por favor aconsejar? o comentario sobre mi escuela de pensamiento en torno a los flujos de trabajo de pruebas ive sugerido.

Las pruebas en cualquier barra no basada en tiempo, ya sea renko o rango, son prácticamente inútiles hasta que los gráficos intradía tengan resolución de datos de ticks. Empecé una solicitud de función para este tema aquí si quieres verlo / votar por ella https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_4087