Flux de travail pour l'essai des barres de portée

Quelqu'un dispose-t-il d'une gamme de stratégies de barres de travail ?

Je ne pense pas que ce soit le cas. Vous devez avoir SQx pour être en mesure de supporter le tick testing sur une stratégie faite sur des barres d'intervalles. Cela n'est pas encore supporté, je pense que c'est difficile à faire car lorsque des barres de range sont appliquées sur un graphique, les indicateurs s'adaptent à ces barres et la stratégie est construite sur cette base. Le backtester devrait donc trouver chaque point d'entrée/sortie réel et déterminer le prix réel et non le prix backtesté. Le prix réel peut être n'importe où dans la barre de range ou même sur la barre de range suivante ou précédente. Il en va de même pour les barres Renko.

J'ai chargé des barres Range et Renko dans SQ3. Cela n'a pas créé de meilleures stratégies qu'avec des barres basées sur le temps, alors pourquoi s'en préoccuper. Mais peut-être que SQ4 peut le faire.

J'ai produit quelques stratégies étonnantes et je les ai testées sur le testeur de stratégie mt4. J'ai utilisé la birts data suite et l'outil a-z invest.eu range bar selon les guides sur sq et les sites web de tiers mais je ne suis pas sûr de la meilleure façon de back tester sur SQ3. Je suis d'avis qu'il est possible d'effectuer tous les tests Monte Carlo standard et d'utiliser différentes barres d'intervalles pour correspondre au même style de test, à différents horizons temporels sur des graphiques basés sur le temps et également à différents marchés. Je comprends parfaitement qu'il n'est pas possible d'effectuer un back test sur les données tick de la gamme sur sq3, mais les résultats sont-ils suffisamment différents pour les écarter ? Si je n'ai pas compris quelque chose qui justifie de ne pas tester les barres d'intervalle jusqu'à ce que sqx le permette, je vous prie de m'en informer ou de me faire part de vos commentaires sur mon école de pensée concernant les flux de travail de test que j'ai suggérés.

Les tests sur les barres non basées sur le temps, qu'il s'agisse de renko ou de range, sont pratiquement inutiles jusqu'à ce que les graphiques intrajournaliers bénéficient d'une résolution des données en tic-tac. J'ai lancé une demande de fonctionnalité pour ce problème ici si vous voulez la regarder/voter pour elle. https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_4087