Score de dégradation IS et OOS

Ce qu'il fait

Chaque backtest robuste réserve une partie des données sur lesquelles la stratégie n'a jamais été optimisée - la période hors échantillon. La réponse honnête à la question “Cette stratégie a-t-elle réellement appris le marché ou s'est-elle contentée de mémoriser les données d'apprentissage ?” vit dans l'écart entre les performances IS et OOS. Ce plugin calcule cet écart automatiquement, pour chaque métrique clé, et le condense dans un document que vous pouvez lire en moins de dix secondes.

Ouvrir le IS ↔ OOS Fiche de notation de la dégradation dans Résultats, sélectionnez une stratégie avec une répartition IS/OOS, et le plugin fait le reste.

Ce que vous obtenez

• Une seule note composite (A-F) avec une note de 0 à 100, avec un code couleur pour que le simple coup d'œil suffise.
• Un panel de conclusions qui traduit les chiffres en langage clair : “Profit Factor falling below 1.0 - strategy is unprofitable Out-of-Sample” (Le facteur Profit est passé en dessous de 1,0 - la stratégie n'est pas rentable hors de l'échantillon)”, “La réduction maximale a plus que doublé”, “Le taux de réussite s'est maintenu (52% → 51%)”. Les six observations les plus importantes, classées par ordre de priorité, de critique à bonne.
• Un tableau métrique côte à côte sur 10 indicateurs de robustesse : Facteur d'ajustement Pro, R-Expectancy, Max Drawdown %, Return/DD, Sharpe, Win Rate, Stabilité, SQN, profit mensuel, et symétrie long/short. Chaque ligne indique la valeur IS, la valeur OOS, le changement % et une barre de score individuelle de 0 à 100.
• Une bannière d'adéquation qui prévient lorsque vous n'avez que 22 transactions OOS et que le résultat, aussi bon soit-il, n'a pas de sens sur le plan statistique.
• Info-bulles au survol sur chaque indicateur, en expliquant ce qu'il est, ce que son changement IS→OOS implique, et ce qui est considéré comme alarmant.

Comment fonctionne le système de notation ?

Chaque mesure est notée sur une courbe de rétention - comment la performance OOS se maintient-elle par rapport à IS ? Une rétention totale (ou une amélioration) donne un score de 100 ; une légère dégradation donne un score de 75 ; une dégradation importante donne un score de 40 ; un effondrement donne un score de 0. Les changements de signe critiques (facteur Profit passant en dessous de 1,0, espérance devenant négative, Sharpe devenant négatif) forcent le score de l'indicateur directement à zéro, car dans ces cas-là, la stratégie s'est fondamentalement effondrée. Les mesures sont ensuite combinées à des pondérations pondérées en fonction du risque qui accordent une importance égale à la rentabilité, au risque et à la cohérence.

À qui s'adresse-t-il ?

• Développeurs de stratégies effectuer une dernière vérification avant d'ajouter un candidat à un portefeuille.
• Prop négociants fermes qui doivent avoir la certitude qu'une stratégie d'évaluation adoptée n'a pas été adaptée à une courbe.
• Examen des lots par les comptables de stratégies générées par AlgoWizard ou Builder - trier par niveau, se concentrer sur les A et les B, rejeter les F.

Ce qu'il n'est pas

Il s'agit d'une heuristique statistique et non d'une garantie. Une bonne note signifie que la stratégie a survécu à un seul fractionnement - elle ne prédit pas les performances en direct. Utilisez-la comme un filtre parmi d'autres (Monte Carlo, walk-forward, tests de robustesse), et non comme le seul.