Évaluateur de contrats à terme LucidFlex

L'évaluateur LucidFlex Prop récupère les transactions issues de votre backtest StrategyQuant X et les reproduit via le ensemble de règles LucidFlex réel, en dollars réels, pour vous dire si la stratégie aurait a passé avec succès une évaluation LucidFlex ou a continué d'exister en tant que compte financé.

Au lieu de se baser sur des statistiques génériques, il simule le compte exactement comme Lucid le mesure : il regroupe vos transactions par jours de bourse (heure de la côte Est des États-Unis, en tenant compte de l'heure d'été), suit l'évolution de votre solde jour après jour, applique le Limite de perte maximale glissante en fin de journée, vérifie le objectif de bénéfice et le Règle de cohérence 50%, et les estimations valeur intrajournalière la plus défavorable des actions à partir de la MAE de chaque transaction — ainsi, une journée qui s'est terminée en hausse mais qui a connu une forte baisse en milieu de séance peut tout de même être considérée comme un dépassement, exactement comme sur un compte réel.

Le résultat se présente sous la forme d'un verdict unique et clair, accompagné des chiffres qui le sous-tendent, ce qui vous permet de voir pourquoi s'il a été validé ou rejeté, et ce qu'il faut corriger.

Les commandes (à configurer en premier)

• Type de compte - Évaluation applique l'objectif de bénéfice et la règle de cohérence 50%. Financé abandonne ces deux critères (les comptes financés n'ont ni objectif, ni cohérence, ni limite quotidienne de perte) et pose à la place une seule question : le compte a-t-il résisté à la baisse cumulative ? En mode financé, vous obtenez également une estimation Paiement 90% figure.
• Montant du compte ($25K / $50K / $100K / $150K) — charge l'objectif de profit réel, la limite de perte maximale, le point de verrouillage dynamique et les limites de contrat propres à ce niveau.
• Multiplicateur de taille — permet d'ajuster le P&L et le nombre de contrats de chaque transaction. 1 = votre backtest tel quel, 2 = double de la taille initiale, 0,5 = moitié de la taille initiale. Les limites de Lucid étant fixées en dollars, augmenter la taille des positions permet d'accroître les bénéfices et drawdown — utilisez cette fonction pour déterminer le nombre de contrats nécessaire pour atteindre l'objectif sans dépasser la limite.

La fiche de verdict

La grande étiquette colorée, c'est l'essentiel :

• PASS (vert) — toutes les règles strictes du compte ont été respectées. Dans la section « Évaluation », cela signifie que l’objectif a été atteint, qu’aucun seuil de drawdown n’a été dépassé et que la cohérence est inférieure ou égale à 50%. Dans la section « Financé », cela signifie que le compte a résisté à l’ensemble du backtest.
• PRESQUE (ambre) — À titre d'évaluation uniquement. Vous avez atteint l'objectif de bénéfice sans le dépasser, mais Votre meilleure journée affiche un bénéfice total supérieur à 50% ; vous n'êtes donc pas encore éligible à la mise à niveau. Pour y remédier, continuez à trader et répartissez vos bénéfices sur un plus grand nombre de jours.
• ÉCHEC (rouge) — une perte importante s'est produite, ou l'objectif de profit n'a jamais été atteint.

La ligne suivante indique le motif précis et la date, par exemple :. “ La limite de perte maximale a été dépassée le 04/01/2024 (3e jour) ” ou “ Objectif atteint dès le deuxième jour, mais la cohérence s'établit à 94,11 TP12T. ”

La bande des indicateurs clés de performance (KPI) — comment interpréter chaque valeur

Les cartes de règles

Chaque fiche présente la règle, sa valeur actuelle, la limite et un indicateur de statut en couleur (✓ OK, ! avertissement, ✗ échec). Passez la souris sur n'importe quelle étiquette pour obtenir une explication en langage clair.

• Profit Cible (Évaluation) — votre meilleur bénéfice réalisé par rapport au gain requis pour ce niveau. ✓ dès que vous l'avez atteint.
• Limite maximale de perte — affiche votre hauteur libre minimale au-dessus de la ligne de drawdown glissante. Cette ligne commence à un MLL en dessous de votre solde et suit votre plus haut fin de journée presque, et se verrouille définitivement dès qu'il atteint votre solde initial + $100. Une fois ce niveau atteint, votre compte ne pourra plus jamais descendre en dessous du seuil de rentabilité +$100. ✓ si vous ne l'avez jamais franchi, ✗ si vous l'avez franchi.
• Cohérence (Évaluation) — journée la plus lucrative en termes de % du bénéfice total. ✓ ≤ 50%, ! au-delà.
• Taille maximale de la position — la position la plus importante utilisée (après application du multiplicateur) par rapport à la limite « mini » ou « micro » du niveau concerné. Cette information est donnée à titre indicatif : l'outil ne fait pas la distinction entre les contrats « mini » et « micro » ; veuillez donc vérifier en fonction de votre instrument réel.
• Limite de perte journalière — représenté par ∞ car LucidFlex n'impose aucune limite quotidienne de pertes. La règle du MLL « trailing » est la seule règle de perte.

Les graphiques — comment les lire

• Courbe de capital vs baisse cumulative — votre solde (en bleu) face à la hausse (en rouge) Limite maximale de perte ligne et, dans « Évaluation », le bouton vert objectif de bénéfice ligne. Plus la ligne bleue se rapproche de la ligne rouge, plus vous vous êtes approché d'un franchissement. Les points orange indiquent les jours où le cours intrajournalier a chuté bien en dessous du cours de clôture (plus bas estimés par la MAE). Un franchissement sans encombre permet à la ligne bleue de rester confortablement au-dessus de la ligne rouge et de croiser la ligne verte.
• Compte de résultat quotidien — le résultat net de chaque jour. Les barres vertes indiquent une hausse, les barres rouges une baisse. Vérifiez si les bénéfices sont répartis sur plusieurs jours (ce qui est un signe de bonne santé) ou s'ils résultent de quelques pics (risque lié au manque de régularité).
• Marge par rapport à la limite inférieure de la fourchette de fluctuation (MLL) — l'écart, en dollars, entre votre plus mauvaise performance intrajournalière de chaque jour et la ligne de drawdown. Plus cette ligne se rapproche de la ligne de rupture $0, plus le compte est à risque. Si la valeur $0 est atteinte, cela constitue une violation.
• Cohérence — Distribution Profit — un indicateur qui montre où se situe votre meilleure journée par rapport au plafond 50%, ainsi que vos journées les plus rentables. Si la première barre domine, cela signifie que vous vous appuyez sur une seule journée chanceuse.

Méthode de Monte Carlo à fenêtre glissante (Évaluation)

Comme votre backtest ne représente qu'un scénario parmi d'autres, cette simulation réévalue la stratégie en en le commençant à des dates très variées dans votre historique et en recommençant depuis le début avec un nouveau compte. La réponse est la suivante : " Si je mettais cette stratégie en place dès aujourd’hui, à quelle fréquence réussirais-je ? "

• Réussir l'examen Pro — pourcentage de tentatives simulées qui ont abouti. Traiter > ~60% en tant que candidat sérieux, 40–60% comme cas limite, < ~40% ce qui montre que votre seul backtest réussi était surtout une question de timing et de chance.
• Motifs d'échec — comment ces tentatives infructueuses ont échoué : fracture de pompage (réduire le risque ou la taille), objectif non atteint (pas assez rentable), ou consistance trop élevée (bénéfices trop concentrés).
• Histogramme « Jours jusqu'à la date cible » — la répartition des durées des tentatives de passe, ce qui vous permet de savoir si une passe rapide est courante ou exceptionnelle.

Il faut au moins environ 40 jours de cotation pour que le modèle fonctionne, et plus le nombre de jours est élevé, plus la probabilité est fiable.

Comment l'utiliser concrètement ?

1. Choisissez votre type de compte et taille, puis définissez le coefficient de conversion de taille en fonction du nombre de contrats que vous négocieriez réellement.
2. Lire le verdict — mais ne vous arrêtez pas là.
3. Vérifier Marge minimale MLL: une marge de sécurité réduite signifie qu’une seule session ratée suffirait à entraîner une faille, même si, techniquement, elle a été validée.
4. Vérifier Cohérence: un passage rapide avec une régularité proche ou supérieure à 50% ne constitue pas encore vraiment un passage réussi.
5. Lancez le Monte Carlo et examiner la probabilité de réussite de la passe et comment ça a tendance à ne pas marcher — ça te montre ce qu’il faut améliorer.

Comment installer

1. Télécharger / copier le dossier « LucidFlex Prop Evaluator » dans votre répertoire de plugins SQX :/user/extend/ResultsPlugins/LucidFlex Prop Evaluator/Conservez le dossier tel quel : il doit contenir les fichiers index.html et vue.global.prod.js, ainsi que le dossier locales/.
2. Redémarrer StrategyQuant X (ou cliquez sur le icône de rechargement (dans l'onglet « Résultats ») afin que SQX enregistre le plug-in.
3. Ouvrir n'importe quel backtest → Résultats onglet → sélectionner Évaluateur LucidFlex Prop de la languette.
4. Choisissez votre type de compte et taille, et découvrez le verdict.

Exigences : SQX Pro (jusqu'à 3 plugins personnalisés) ou Ultime (illimité). Le niveau Starter ne prend pas en charge les plugins personnalisés.

À titre informatif et pédagogique uniquement — ne constitue pas un conseil financier. Un résultat positif au backtest ne garantit pas la réussite sur un compte LucidFlex en conditions réelles.