LucidFlex Futures Evaluator

L'Evaluator LucidFlex Prop prende le operazioni dal tuo backtest StrategyQuant X e le riproduce tramite il set di regole LucidFlex effettivo, in dollari reali, per dirvi se la strategia avrebbe ha superato una valutazione LucidFlex o è rimasto attivo come conto finanziato.

Anziché basarsi su statistiche generiche, simula l'andamento del conto proprio come lo misura effettivamente Lucid: raggruppa le operazioni in giorni di negoziazione (ora della costa orientale degli Stati Uniti, tenendo conto dell'ora legale), tiene traccia del saldo giorno per giorno e applica il Limite massimo di perdita cumulativa a fine giornata, verifica il obiettivo di profitto e il Regola di coerenza 50%, e le stime valore intrinseco intraday nel caso peggiore dal MAE di ciascuna operazione — quindi una giornata che si è chiusa in rialzo ma che ha registrato un forte calo a metà seduta può comunque essere considerata una violazione, proprio come su un conto reale.

Il risultato è un unico verdetto chiaro, corredato dai dati che lo sostengono, in modo da poter vedere perché se è andato bene o male e cosa bisogna correggere.

I comandi (impostali per primi)

• Tipo di conto - Valutazione applica l'obiettivo di profitto e la regola di coerenza 50%. Finanziato elimina entrambi (i conti finanziati non hanno obiettivi, né coerenza, né limiti di perdita giornalieri) e pone invece un’unica domanda: il conto è riuscito a superare il drawdown cumulativo? Nella modalità finanziata si ottiene anche una stima Pagamento 90% figura.
• Dimensione del conto ($25K / $50K / $100K / $150K) — imposta l'obiettivo di profitto reale, il limite massimo di perdita, il punto di blocco dinamico e i limiti contrattuali relativi a quel livello.
• Moltiplicatore delle dimensioni — regola il P&L e il numero di contratti di ogni operazione. 1 = il tuo backtest così com’è, 2 = raddoppia la dimensione, 0,5 = dimezza. Poiché i limiti di Lucid sono fissati in dollari, aumentare la dimensione delle operazioni fa crescere il profitto e drawdown — utilizzare questa opzione per individuare il numero di contratti che consente di raggiungere l'obiettivo senza superarlo.

La scheda del verdetto

La grande etichetta colorata rappresenta il risultato finale:

• PASS (verde) — tutte le regole rigide del conto sono state rispettate. Nella sezione “Valutazione” ciò significa che l’obiettivo è stato raggiunto, non si è verificata alcuna violazione del drawdown e la coerenza è ≤ 50%. Nella sezione “Finanziato” significa che il conto ha superato l’intero backtest.
• QUASI (ambra) — Solo a titolo di valutazione. Hai raggiunto l'obiettivo di profitto senza superarlo, ma Il tuo giorno con il profitto più alto supera i 50% di profitto totale, quindi non hai ancora i requisiti per l'upgrade. La soluzione è continuare a fare trading e distribuire il profitto su un numero maggiore di giorni.
• FAIL (rosso) — si è verificata una violazione del drawdown, oppure l’obiettivo di profitto non è mai stato raggiunto.

La riga sottostante indica il motivo esatto e la data, ad esempio:. “Limite massimo di perdita superato il 4 gennaio 2024 (giorno 3)” o “Obiettivo raggiunto il secondo giorno, ma la costanza è pari a 94,11 TP12T.”

La striscia dei KPI — come interpretare ciascun valore

Le carte delle regole

Ogni scheda riporta la regola, il suo valore attuale, il limite e uno stato indicato da un simbolo colorato (✓ superata, ! avviso, ✗ non superata). Passa il mouse su qualsiasi etichetta per visualizzare una spiegazione in linguaggio semplice.

• Obiettivo di profitto (Valutazione) — il tuo miglior profitto chiuso rispetto al guadagno richiesto dal livello. ✓ Una volta raggiunto tale obiettivo.
• Limite massimo di perdita — mostra il tuo altezza libera minima al di sopra della linea di drawdown mobile. La linea parte un MLL al di sotto del tuo saldo e segue il tuo massimo di fine giornata quasi, e si blocca definitivamente una volta raggiunto il saldo iniziale + $100. Dopo quel blocco, il tuo conto non potrà mai scendere al di sotto del punto di pareggio +$100. ✓ se non l'hai mai toccato, ✗ se l'hai fatto.
• Coerenza (Valutazione) — il giorno con il profitto totale più elevato in termini di %. ✓ ≤ 50%, ! superiore a tale valore.
• Dimensione massima della posizione — la posizione massima utilizzata (dopo l’applicazione del moltiplicatore) rispetto al limite mini/micro del livello. Si tratta di un dato puramente informativo: lo strumento non è in grado di distinguere i contratti mini da quelli micro, pertanto si raccomanda di verificare in base allo strumento effettivo.
• Limite giornaliero di perdita — indicato con ∞ perché LucidFlex non prevede un limite giornaliero di perdita. L'MLL finale è l'unica regola di perdita.

I grafici: come leggerli

• Curva di rendimento vs. drawdown cumulativo — il tuo saldo (in blu) a fronte del rosso in aumento Limite massimo di perdita riga e, nella sezione "Valutazione", il pulsante verde obiettivo di profitto linea. Più la linea blu si avvicina alla linea rossa, più ci si è avvicinati a una violazione. I punti color ambra indicano i giorni in cui il valore intraday delle azioni è sceso ben al di sotto del prezzo di chiusura (minimi stimati in base alla MAE). Un superamento netto mantiene la linea blu comodamente al di sopra di quella rossa e la fa incrociare quella verde.
• Conto economico giornaliero — il risultato netto di ogni giorno. Le barre verdi indicano un aumento, quelle rosse un calo. Verifica se l'utile è distribuito su molti giorni (segno di buona salute) o se è determinato da pochi picchi (rischio di mancanza di costanza).
• Spazio libero sopra la linea di fondo mobile (MLL) — la differenza, espressa in dollari, tra il valore più basso raggiunto dal tuo portafoglio azionario nel corso della giornata e la linea di drawdown. Più questa linea si avvicina alla linea di rottura $0, più il conto diventa rischioso. Se si tocca $0, si verifica una violazione.
• Coerenza — Distribuzione Profit — un indicatore che mostra dove si colloca la tua giornata con il volume più elevato rispetto al limite 50%, oltre alle giornate in cui hai realizzato i profitti maggiori. Se la prima barra è predominante, significa che stai facendo affidamento su una sola giornata fortunata.

Metodo Monte Carlo a finestra scorrevole (Valutazione)

Poiché il tuo backtest rappresenta solo una delle possibili esecuzioni, questa simulazione verifica nuovamente la strategia mediante avviandolo in giorni diversi nella tua cronologia e riprendendo da lì in avanti con un nuovo account. La risposta è: "Se iniziassi questa strategia oggi, con quale frequenza supererei l'esame?"

• Superamento del test Probability — percentuale di tentativi simulati che hanno avuto esito positivo. Tratta > ~60% in qualità di candidato di spicco, 40–60% come borderline, < ~40% a dimostrazione del fatto che il tuo unico backtest superato è stato dovuto soprattutto al tempismo e alla fortuna.
• Motivi di insuccesso — in che modo i tentativi falliti sono falliti: violazione del drawdown (ridurre il rischio o la dimensione), obiettivo non raggiunto (non abbastanza redditizio), oppure consistenza troppo elevata (utili troppo concentrati).
• Istogramma "Giorni mancanti all'obiettivo" — la distribuzione dei tempi impiegati per i tentativi di passaggio, in modo da capire se un passaggio veloce sia un evento tipico o eccezionale.

Per l'esecuzione sono necessari almeno circa 40 giorni di dati storici; più giorni sono disponibili, più affidabile sarà la probabilità.

Come utilizzarlo nella pratica

1. Scegli il tuo tipo di conto e dimensione, e impostare il moltiplicatore di dimensione in base al numero di contratti che scambieresti effettivamente.
2. Leggi il verdetto — ma non fermarti qui.
3. Controllo Margine minimo MLL: un margine di sicurezza esiguo significa che basterebbe una sola sessione andata male per provocare una violazione, anche se tecnicamente il test fosse stato superato.
4. Controllo Coerenza: un passaggio veloce con una costanza vicina o superiore a 50% non è ancora un vero e proprio passaggio.
5. Esegui il Monte Carlo e osservare la probabilità di passaggio e come tende a non funzionare — questo ti indica cosa migliorare.

Come installare

1. Scarica / copia la cartella "LucidFlex Prop Evaluator" nella directory dei plugin SQX:/user/extend/ResultsPlugins/LucidFlex Prop Evaluator/ Lascia la cartella intatta: deve includere i file index.html e vue.global.prod.js, oltre alla cartella locales/.
2. Riavvia StrategyQuant X (oppure clicca sul icona di ricarica (nella scheda Risultati) in modo che SQX registri il plugin.
3. Apri un backtest qualsiasi → Risultati scheda → seleziona Evaluator LucidFlex Prop dalla striscia di linguette.
4. Scegli il tuo tipo di conto e dimensione, e leggi il verdetto.

Requisiti: SQX Pro (fino a 3 plugin personalizzati) o Ultimo (illimitato). Il piano Starter non supporta i plugin personalizzati.

Solo a scopo informativo ed educativo — non costituisce consulenza finanziaria. Il superamento del backtest non garantisce il successo su un conto LucidFlex reale.