Facteur de profit MAFE
L'idée m'est venue de @clonex (SQX Proransmission) L'extrait Edge Ratio et l'idée de Timothy Masters d'utiliser les données intra-opérationnelles pour le score du facteur de profit.
Chaque opération est comptabilisée comme trois opérations distinctes :
Dans le cas d'une transaction à profit, la transaction ouverte -> MAE est considérée comme une petite perte, puis la transaction MAE-> MFE est considérée comme une grande victoire, et enfin la transaction MFE -> clôture est considérée comme une petite perte.
Dans le cas d'une transaction avec perte, l'opération ouverte -> EMF est considérée comme une petite victoire, l'opération EMF -> EMF comme une grande perte, puis l'opération EMF -> clôture comme une petite victoire.
EDIT Bug corrigé
Bentra - avez-vous consulté les indicateurs qu'il préconise, tels que son CMMA ?