(WD) Distance Wasserstein

L'indicateur de distance de Wasserstein est un outil conçu pour mesurer l'évolution de la distribution des prix du marché au fil du temps. Il fonctionne en comparant deux ensembles de données historiques sur les prix, l'un provenant des barres les plus récentes et l'autre d'une période antérieure. L'objectif est d'identifier les changements dans la structure des prix sous-jacents, ce qui vous permet d'anticiper les changements potentiels dans le comportement du marché.

Ce que l'indicateur mesure :

• La distribution des prix change :
  L'indicateur WD examine les prix de clôture de deux fenêtres de temps différentes. Par exemple, il peut comparer les 50 dernières barres aux 50 barres précédentes. En évaluant la différence entre les distributions de ces prix, il donne une idée de la stabilité ou de la volatilité de la structure du marché.

• Distance Wasserstein :
  C'est la mesure mathématique qu'il utilise. Essentiellement, il calcule la "distance" entre les deux séries de prix en termes de distribution. Plus la différence est grande, plus la valeur de la DT est importante. Cette distance n'est pas une simple moyenne : il s'agit d'une comparaison plus sophistiquée qui tient compte de la forme et de la dispersion des données relatives aux prix.

Comment fonctionne le calcul :

• Diviser en deux fenêtres :
  Tout d'abord, l'indicateur sélectionne un certain nombre de barres (disons 50) à partir des données de prix les plus récentes et un autre ensemble à partir de la période précédente.

• Trier et comparer les prix :
  Les deux séries de prix sont triées dans l'ordre. L'indicateur compare ensuite les points correspondants dans ces ensembles triés. Si l'ensemble de prix actuel s'est éloigné de l'ensemble précédent, la distance de Wasserstein sera plus grande.

• Normaliser la sortie :
  La distance brute est ensuite normalisée et mise à l'échelle dans une fourchette de 0 à 100. Cela permet de l'interpréter facilement. Une valeur élevée signifie que la distribution des prix a changé de manière significative ; une valeur faible signifie qu'elle n'a pas beaucoup changé.

Comment interpréter la valeur WD :

• Lorsque la valeur WD est élevée, cela signifie que la structure actuelle des prix est très différente de la précédente. Cela peut signifier que le marché subit un changement, comme le passage d'une tendance à une fourchette ou vice versa.

• Une valeur WD faible indique que la structure des prix n'a pas beaucoup changé, de sorte que le comportement actuel du marché est probablement stable.

Considérations sur les paramètres :

• Période :
  Le paramètre "Période" détermine le nombre de barres à inclure dans chaque fenêtre de prix. Les périodes plus courtes réagissent plus rapidement aux changements mais peuvent être plus irrégulières. Les périodes plus longues atténuent le bruit et offrent des signaux plus stables.

• Poste de travail :
  Bien que cela ne soit pas toujours nécessaire, un décalage peut être utilisé pour décaler le calcul de l'indicateur, vous permettant d'analyser le comportement du marché un certain nombre de barres en arrière.

Ce pour quoi il est bon :
L'indicateur WD ne vous dit pas quand acheter ou vendre. Il vous aide plutôt à rester attentif à l'évolution de la structure des prix du marché. Si la valeur de l'indicateur WD commence à augmenter, c'est le signe que le rythme du marché est en train de changer. Cela peut signifier qu'une nouvelle tendance est en train de se former ou que la tendance existante s'affaiblit. Ces informations vous permettent d'être plus attentif, d'ajuster vos stratégies et de prendre des décisions plus éclairées.

Disponibilité de l'indicateur :
Cet indicateur est implémenté pour MT4, MT5, TradeStation et MultiCharts.

Utilisation de blocs personnalisés pour les conditions :
Vous pouvez facilement définir vos propres conditions dans StrategyQuant X à l'aide de Blocs personnalisés. Cela vous permet de définir des paramètres tels que des périodes ou des étapes afin d'adapter l'indicateur à votre stratégie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les ressources suivantes :

• StrategyQuant Documentation : Blocs personnalisés

• Documentation StrategyQuant : Modèles de stratégie et blocs personnalisés

• StrategyQuant YouTube Tutorial : Vue d'ensemble des blocs personnalisés

Importation d'indicateurs personnalisés dans SQX :
Pour importer des indicateurs personnalisés dans StrategyQuant X, suivez les instructions étape par étape fournies ici :
Importer et exporter des indicateurs personnalisés et d'autres extraits