(WD) Distancia Wasserstein

El indicador de distancia de Wasserstein es una herramienta diseñada para medir cómo cambia la distribución de precios del mercado a lo largo del tiempo. Funciona comparando dos conjuntos de datos de precios históricos, uno de las barras más recientes y otro de un periodo anterior. El objetivo es identificar los cambios en la estructura subyacente de los precios, lo que le ofrece una visión temprana de los posibles cambios en el comportamiento del mercado.

Qué mide el indicador:

• Cambios en la distribución de precios:
  El indicador WD examina los precios de cierre de dos ventanas temporales diferentes. Por ejemplo, puede comparar las últimas 50 barras con las 50 anteriores. Al evaluar cómo difieren las distribuciones de estos precios, proporciona una idea de lo estable o volátil que es la estructura del mercado.

• Distancia Wasserstein:
  Esta es la medida matemática que utiliza. Básicamente, calcula la "distancia" entre los dos conjuntos de precios en función de su distribución. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el valor de la DT. Esta distancia no es una simple media, sino una comparación más sofisticada que tiene en cuenta la forma y la dispersión de los datos de precios.

Cómo funciona el cálculo:

• Dividir en dos ventanas:
  En primer lugar, el indicador selecciona un número determinado de barras (digamos 50) de los datos de precios más recientes y otro conjunto del periodo anterior.

• Ordenar y comparar precios:
  Ambos conjuntos de precios se ordenan. A continuación, el indicador compara los puntos correspondientes de estos conjuntos ordenados. Si el conjunto actual de precios se ha alejado mucho del anterior, la distancia de Wasserstein será mayor.

• Normalizar la salida:
  A continuación, la distancia bruta se normaliza-escala en un rango de 0 a 100. Esto facilita su interpretación. Esto facilita su interpretación. Un valor más alto significa que la distribución de precios ha cambiado significativamente; un valor más bajo significa que no ha cambiado mucho.

Cómo interpretar el valor WD:

• Cuando el valor WD es alto, sugiere que la estructura de precios actual es muy diferente de la anterior. Esto podría significar que el mercado está experimentando un cambio, como pasar de una tendencia a un rango o viceversa.

• Un valor WD bajo indica que la estructura de precios no ha cambiado mucho, por lo que es probable que el comportamiento actual del mercado sea estable.

Consideraciones sobre los parámetros:

• Punto:
  El parámetro "Período" determina cuántas barras se incluirán en cada ventana de precios. Los periodos más cortos reaccionarán más rápidamente a los cambios, pero pueden ser más erráticos. Los periodos más largos suavizan el ruido y ofrecen señales más estables.

• Turno:
  Aunque no siempre es necesario, un desplazamiento puede utilizarse para compensar el cálculo del indicador, permitiéndole analizar cómo se comportó el mercado un cierto número de barras atrás.

Para qué sirve:
El indicador WD no le dice cuándo comprar o vender. En cambio, le ayuda a estar al tanto de cómo evoluciona la estructura de precios del mercado. Si ve que el valor WD empieza a subir, es una señal de que el ritmo del mercado podría estar cambiando. Eso podría significar que se está formando una nueva tendencia, o que la tendencia existente se está debilitando. Con esta información, puede prestar más atención, ajustar sus estrategias y tomar decisiones más informadas.

Disponibilidad de indicadores:
Este indicador está implementado para MT4, MT5, TradeStation y MultiCharts.

Uso de bloques personalizados para condiciones:
Puede definir fácilmente sus propias condiciones en StrategyQuant X utilizando Bloques personalizados. Esto le permite configurar parámetros como periodos o pasos para ajustar el indicador a su estrategia. Para obtener información más detallada, consulte los siguientes recursos:

• Documentación StrategyQuant: Bloques personalizados

• Documentación StrategyQuant: Plantillas de estrategia y bloques personalizados

• Tutorial de StrategyQuant en YouTube: Bloques personalizados

Importación de indicadores personalizados a SQX:
Para importar indicadores personalizados en StrategyQuant X, siga las instrucciones paso a paso que le ofrecemos aquí:
Importar y exportar indicadores personalizados y otros fragmentos de código