(WD) Distanza Wasserstein

L'indicatore della distanza di Wasserstein è uno strumento progettato per misurare come la distribuzione dei prezzi del mercato cambia nel tempo. Funziona confrontando due serie di dati storici sui prezzi, una delle barre più recenti e una di un periodo precedente. L'obiettivo è quello di identificare i cambiamenti nella struttura dei prezzi sottostanti, fornendo una visione anticipata dei potenziali cambiamenti nel comportamento del mercato.

Cosa misura l'indicatore:

• La distribuzione dei prezzi si sposta:
  L'indicatore WD esamina i prezzi di chiusura di due diverse finestre temporali. Ad esempio, potrebbe confrontare le ultime 50 barre con le 50 barre precedenti. Valutando le differenze nelle distribuzioni dei prezzi, l'indicatore fornisce un'idea della stabilità o della volatilità della struttura del mercato.

• Distanza Wasserstein:
  Questa è la misura matematica che utilizza. In sostanza, calcola la "distanza" tra le due serie di prezzi in termini di distribuzione. Maggiore è la differenza, maggiore è il valore WD. Questa distanza non è una semplice media, ma un confronto più sofisticato che tiene conto della forma e della diffusione dei dati di prezzo.

Come funziona il calcolo:

• Dividere in due finestre:
  In primo luogo, l'indicatore seleziona un determinato numero di barre (ad esempio 50) dai dati di prezzo più recenti e un altro set dal periodo precedente.

• Ordina e confronta i prezzi:
  Entrambi gli insiemi di prezzi vengono ordinati. L'indicatore confronta quindi i punti corrispondenti in questi insiemi ordinati. Se l'attuale serie di prezzi si è allontanata molto da quella precedente, la distanza di Wasserstein sarà maggiore.

• Normalizzare l'output:
  La distanza grezza viene poi normalizzata e scalata in un intervallo compreso tra 0 e 100. Questo rende più facile l'interpretazione. In questo modo è facile da interpretare. Un valore più alto significa che la distribuzione dei prezzi è cambiata in modo significativo; un valore più basso significa che non è cambiata molto.

Come interpretare il valore WD:

• Quando il valore WD è alto, suggerisce che l'attuale struttura dei prezzi è molto diversa da quella precedente. Ciò potrebbe significare che il mercato sta subendo un cambiamento, come il passaggio da una tendenza a un intervallo o viceversa.

• Un valore WD basso indica che la struttura dei prezzi non è cambiata molto, quindi il comportamento attuale del mercato è probabilmente stabile.

Considerazioni sui parametri:

• Periodo:
  Il parametro "Periodo" determina il numero di barre da includere in ogni finestra di prezzo. Periodi più brevi reagiscono più rapidamente alle variazioni, ma possono essere più irregolari. Periodi più lunghi attenuano il rumore e offrono segnali più stabili.

• Turno:
  Sebbene non sia sempre necessario, uno spostamento può essere utilizzato per compensare il calcolo dell'indicatore, consentendo di analizzare il comportamento del mercato un certo numero di barre indietro.

Per cosa è utile:
L'indicatore WD non dice quando comprare o vendere. Aiuta invece a capire come si sta evolvendo la struttura dei prezzi del mercato. Se vedete che il valore del WD inizia a salire, è un segnale che il ritmo del mercato potrebbe cambiare. Ciò potrebbe significare che si sta formando una nuova tendenza o che la tendenza esistente si sta indebolendo. Grazie a queste informazioni, potrete prestare maggiore attenzione, adeguare le vostre strategie e prendere decisioni più consapevoli.

Disponibilità dell'indicatore:
Questo indicatore è implementato per MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.

Utilizzo di blocchi personalizzati per le condizioni:
È possibile definire facilmente le proprie condizioni nell'StrategyQuant X usando Blocchi personalizzati. In questo modo è possibile impostare parametri quali periodi o fasi per adattare l'indicatore alla propria strategia. Per informazioni più dettagliate, consultare le seguenti risorse:

• Documentazione StrategyQuant: Blocchi personalizzati

• Documentazione StrategyQuant: Modelli di strategia e blocchi personalizzati

• Esercitazione su YouTube di StrategyQuant: Panoramica sui blocchi personalizzati

Importazione di indicatori personalizzati in SQX:
Per importare indicatori personalizzati nell'StrategyQuant X, seguire le istruzioni passo-passo fornite qui:
Importazione ed esportazione di indicatori personalizzati e altri snippet