3 stratégies de trading Proven que vous pouvez déployer dès aujourd'hui

Dans notre dernière session avec Christos - un trader chevronné avec plus de trois décennies d'expérience - nous passons en revue un puissant flux de travail de trading du monde réel qui vous emmène de la conception de la stratégie au déploiement en direct. Vous découvrirez les coulisses de trois stratégies algorithmiques robustes élaborées à l'aide de StrategyQuant X (SQX) et déployées en direct sur AlgoCloud.

Qu'est-ce qui est unique ? Ces stratégies ne sont pas basées sur le battage médiatique ou sur des suppositions. Elles s'appuient sur des concepts de trading intemporels publiés il y a plusieurs dizaines d'années - et pourtant, elles continuent de surperformer aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'acheter le gap down, de modèles de breakout ou de jeux de retour à la moyenne, Christos révèle comment il construit, teste et gère plus de 35 robots de trading en direct sur les comptes Alpaca.

Nous montrons des courbes d'équité, des statistiques de backtest et même des exemples de transactions en direct. Que vous soyez un débutant ou un pro de l'algo, il s'agit d'une classe de maître pour transformer des idées éprouvées en systèmes automatisés, sans réinventer la roue.

👉 Regardez la vidéo complète et commencez à tester les stratégies vous-même. Et n'oubliez pas de déposer vos questions - nous y répondrons dans une prochaine vidéo !

transcription :

J'aimerais vous présenter le flux de travail. Voici la courbe d'équité que nous obtenons
pour ce backtesting en particulier. J'apprécie le fait qu'il s'agisse d'une courbe lisse, plutôt lisse,
inclinaison à la hausse. Je recherche des actions qui se situent au-dessus de $5. Ici, dans cette ligne, je dis que
comptes contraints, si le compte est inférieur à $25.000, vous pouvez toujours déployer ce compte particulier.
stock. Voici donc le SQX pro. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Christos, un véritable vétéran du trading.
avec des dizaines d'années d'expérience. Cette session est préenregistrée. Toutefois, nous sommes là pour répondre aux questions suivantes
vos questions si vous en avez. Christos partagera trois stratégies de trading pour AlgoCloud,
toutes fondées sur des connaissances éprouvées depuis des années. Le message est simple. Vous n'avez pas besoin
de réinventer la roue pour construire des robots de trading fiables. Nous attendons avec impatience vos questions
et les réactions dans les commentaires. Nous les recueillerons et y reviendrons avec Christos.
dans une prochaine vidéo. Et juste une petite remarque. Tout ce que vous verrez est à titre éducatif
à des fins d'information uniquement, et non de conseil financier. Christos, à toi. Bonjour, Christos. Encore une fois, c'est un plaisir de
vous voir. Bonjour, Cornel. Ravi de vous revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter
trois stratégies particulières qui ont été élaborées il y a près d'un an. Et je les ai effectivement déployées
dans les comptes Alpaca Live. Et je veux présenter le flux de travail qui s'est déroulé à partir de l'original.
de la création de l'idée à la modélisation à l'aide du langage SQX, en passant par le backtesting,
et enfin, par le biais du déploiement. Avant d'aborder les particularités de ces trois
Je voudrais parler un peu de mon expérience en tant que trader.
J'ai commencé ma carrière de trader à la fin des années 80. Au départ, je me suis concentré sur les opérations à terme.
Mais peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser à la négociation des actions. Et même si le chemin vers la négociation de contrats à terme
était un peu difficile, quand il s'agissait des actions, c'était difficile. Je me débattais.
La difficulté était due au fait que j'étais un trader discrétionnaire. Et
en tant que trader discrétionnaire, j'essayais de combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et, en tant que trader discrétionnaire, j'essayais de combiner analyse fondamentale et analyse technique.
il était difficile de trouver le bon mélange. Cela a pris beaucoup de temps.
Elle a connu des hauts et des bas. J'avais l'habitude de faire des analyses sectorielles.
J'examinais l'analyse fondamentale, j'écoutais les appels à bénéfices, je lisais les communiqués de presse,
bien sûr, en procédant à des analyses techniques, telles que des ruptures avec un volume relatif élevé.
En conséquence, les performances ont été irrégulières en ce qui concerne les opérations boursières.
Cela faisait donc des années que je cherchais à automatiser mes opérations boursières car
J'ai compris que c'était la seule façon de procéder.
Au début de l'année 2024, j'ai découvert les outils de contexte stratégique. Et j'ai immédiatement réalisé que c'était le
que je recherchais. Elle me permettait de mettre en œuvre rapidement une idée,
effectuer des tests de contrôle approfondis. J'avais la base de données à portée de main. J'avais la partie test de stress juste là
Il n'y a pas de problème. Enfin, l'intégration des stratégies dans un compte réel a été très facile.
Aujourd'hui, j'ai un total de 35 stratégies déployées sur quatre comptes Alpaca. Et
Ces stratégies constituent un mélange de méthodes de négociation des actions.
Un grand nombre d'entre eux sont à retour à la moyenne.
Certaines d'entre elles suivent la tendance. D'autres se démarquent. Et d'autres encore
sont des stratégies saisonnières et de trading par paire.
L'univers boursier sur lequel je déploie ces stratégies est le S&P 500,
NASDAQ 100 et Russell 3000. Il est important de souligner qu'environ 22
sont des stratégies à actif unique. En d'autres termes, elles portent sur un seul symbole boursier
et tenter de tirer parti de la disponibilité des ETF à effet de levier,
Apple, par exemple, a un ETF à effet de levier, de même que NVIDIA, etc. J'ai ces stratégies d'actifs uniques
déployés également. J'en viens maintenant à la partie où je puise l'inspiration pour les idées de stratégie.
En dehors de mes propres stratégies, je suis très intéressé par la recherche de différents livres et
divers forums pour trouver des idées. Les livres ont un avantage certain, surtout les anciens,
que les idées sont exposées au grand jour depuis de nombreuses années. Et lorsqu'on fait un test rétrospectif
aujourd'hui, une grande partie des données est hors échantillon. Vous pouvez donc voir immédiatement si le
L'idée a résisté ou non à l'épreuve du temps. Les ouvrages que j'ai trouvés utiles sont les suivants
Systèmes et méthodes de trading par Kaufman. Il s'agit d'une sorte d'encyclopédie regroupant un grand nombre de bons systèmes.
L'Encyclopédie des systèmes de négociation de Kach. Trade Systems that Work par Streitzman.
The Master Swing Trader de Farley. Le livre de John Carter intitulé Mastering Swing Trader est particulièrement utile.
le commerce. Et bien sûr, le classique de tous les temps, Les secrets à long terme de la négociation à court terme.
Par ailleurs, j'ai trouvé utile de lire le Old Handbook de Gil Morales.
Tradez comme un fonds spéculatif par Altucher. How Do Many Make Money in Stocks par O'Neill,
qui est également un classique. Et Entry and Exit Confessions of a Champion Trader de Kevin Davey,
qui est très riche en méthodes particulières d'entrée et de sortie.
Je consulte également divers comptes sur Twitter, actuellement X. Et un compte en particulier que j'ai trouvé
très utile est de Jeff Sun. C'est le nom de code de Jeff Sun. Et bien sûr, il y a beaucoup de
algo traders sur Twitter. Enfin, sur YouTube, je suis la chaîne StatOasis d'Ali Casey, qui
a fait un travail remarquable en présentant diverses idées et en expliquant comment il les met en œuvre sur le terrain.
SQX. Et aussi la chaîne de trading algo de Kevin Davey, qui propose également de bonnes idées.
Commençons par la première idée que j'ai mise en œuvre. Il s'agit de l'achat de l'écart vers le bas.
Nous savons tous que lorsque les gens se réveillent et qu'ils voient leurs actions, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les acheter.
En cas de baisse, ils deviennent très émotifs. Et un grand nombre d'investisseurs sont impatients de se débarrasser des actions,
voir les pertes s'accumuler. L'idée présentée par l'auteur est donc d'essayer de
tirer parti de cette décision émotionnelle que prennent les négociants en valeurs mobilières lorsqu'ils voient leur titre en bourse.
à la baisse. Il convient de mentionner que ce livre a été publié le 3 octobre 2004.
Il existe donc depuis 21 ans. Tous les tests rétrospectifs seront donc effectués avec
jusqu'en 2025. Pour ces années, il ne s'agit pas d'un échantillon de test. Voici donc l'idée de base. Vous
acheter une action alors que la veille elle était en baisse. Et aujourd'hui, l'action ouvre
avec un écart d'au moins 5% par rapport à la clôture de la veille.
Mais en plus de cela, le QQQ est également en baisse d'au moins un demi pour cent.
La méthode de sortie de cette opération consiste à liquider la position si l'écart est comblé.
ou à la fin de la journée, selon la première éventualité.
J'ai décidé de modifier cette stratégie particulière après quelques essais.
Et aussi en raison de la grande capacité du SQX à tester un plus grand nombre de titres. Parce que
A l'origine, cette idée était destinée à l'univers du Nasdaq 100.
Ainsi, au lieu d'utiliser le QQQ comme indice de marché, j'utilise le SPY, l'ETF SPY.
Et bien sûr, je regarde l'univers du Russell 3000. Et la dernière modification est que le
sort de la position à l'ouverture du jour suivant. Il n'y a donc pas d'objectif de profit ni de
fermeture à la fin de la journée. Et cette méthode de sortie particulière est adaptée aux contraintes de la TPD.
comptes. Si le compte est inférieur à $25.000, vous pouvez toujours déployer cette stratégie particulière.
Voici donc le code SQX.
En résumé, la clôture d'hier était inférieure à celle d'avant-hier.
L'ouverture d'aujourd'hui est inférieure à 5% de la clôture d'hier.
Et ici, cette déclaration a un sous-graphe, le sous-graphe 1. Et dans le sous-graphe 1, j'ai l'ETF SPY. Nous sommes donc
Je dis ici que si l'ouverture est inférieure à un demi pour cent de la clôture d'hier de l'ETF SPY,
alors c'est une condition valide. J'ai ici un paramètre selon lequel la clôture est supérieure à $1 parce que
nous ne voulons pas avoir affaire à des actions à très bas prix. Enfin, en ce qui concerne le volume d'hier,
il sera inférieur à $2 millions car nous voulons nous concentrer sur les petites et moyennes capitalisations. Parce que
J'ai constaté que cette stratégie particulière est très efficace pour les entreprises à faible et moyenne capitalisation et pour les entreprises à forte capitalisation.
potentiellement parce que l'implication institutionnelle est moindre. Il y a beaucoup de
les petits investisseurs qui deviennent très émotifs lorsque leur action est en baisse 5%.
Et nous sortons après une barre. Nous ne liquidons donc pas la position le jour même où nous prenons la position.
position. Cette diapositive explique tout ce que je viens de décrire. C'est ici que je définis le sous-graphe 1,
sera la clôture journalière du SPY. C'est un réglage que vous devez effectuer sur le SQX.
Nous en arrivons maintenant au score de position, où tout d'abord, la stratégie peut ouvrir
un nombre maximum de 5 actions de position en même temps. Et la fonction de classement
classe plus haut les actions qui ouvrent le plus à la baisse. Cette expression est donc maximisée lorsque le
L'ouverture est inférieure à la clôture d'hier. Cette diapositive explique donc la précédente.
La fonction de gestion de l'argent dont je dispose est $100 000
sans réinvestissement. Ainsi, pour la durée du backtesting, nous avons un capital fixe de $100.000
que nous ne réinvestissons pas. La période sur laquelle porte le backtesting est celle du début de l'année 2000
jusqu'à la fin de l'année 2044. Et bien sûr, l'univers Russell 3000.
Cette diapositive montre la condition. Fondamentalement, nous entrons à l'ouverture de la barre
et sortir à l'ouverture de la barre. Maintenant, je dois faire un commentaire ici que lorsque vous
déployer la stratégie sur un large éventail de marchés, elle s'exécutera à 9h32.
Cela signifie que dans certains cas, l'ouverture s'est produite,
disons, juste après 9h30. Vous manquez donc les deux premières minutes. Maintenant, en pratique,
après avoir déployé cette stratégie pendant un an, la différence n'est pas si grande,
mais il faut en être conscient. Je vous expliquerai plus loin comment y remédier en quelque sorte
un écart particulier dans le temps de prise de position de la stratégie.
Juste un commentaire : dans ma banque de données, il y a plus de 12.000 symboles pour le Russell 3000.
De nombreux symboles ont donc été retirés de la liste. Le backtesting comprend donc de nombreux symboles.
les actions radiées. Nous n'avons donc pas de biais de survie dans nos tests rétrospectifs.
Voici la courbe d'équité que nous obtenons en effectuant ce backtesting particulier. I
comme le fait qu'il s'agit d'une courbe d'équité lisse, plutôt lisse, avec une pente ascendante.
L'axe des abscisses indique le nombre de transactions effectuées au cours de cette période particulière.
intervalle de temps. Il montre quelques bosses, et vous verrez que cela se produit certaines années.
Lister la même stratégie
avec l'axe des abscisses comme étant le temps, il montre que pour un certain nombre de
La performance n'a pas été très bonne, même si elle a été positive.
La réduction est très respectable (12%), et il s'agit de la réduction ouverte en pourcentage.
La courbe jaune représente la performance de l'achat et de la conservation sur une base adaptée au risque.
Il convient également de noter que le temps d'exposition est très court. Mon écran est actuellement petit. I
Je ne vois pas très bien, mais je pense que le temps d'exposition est de l'ordre de 12% à 15%, ce qui signifie que
le capital est disponible pour être déployé ailleurs. Passons maintenant aux détails
de la performance de cette stratégie, nous voyons qu'elle a un rendement moyen de 64%
avec une croissance annuelle comparative de 12%, et un ratio de retour sur prélèvement supérieur à 46%,
et 62% des transactions sont rentables. C'est une très, très belle stratégie. Je crois que
ce type de stratégie d'achat de l'écart à la baisse devrait faire partie du portefeuille de stratégies.
Comme vous pouvez le voir ici, en listant les années, les mois en ligne et les années de manière verticale,
cette stratégie particulière n'a pas connu une seule année de baisse entre 2000 et 2025, ce qui est très remarquable
compte tenu de certains des marchés baissiers que nous avons connus, le marché baissier de 2008 ou le COVID 2020.
Il convient également de noter que cette stratégie particulière a connu deux mois consécutifs de résultats négatifs.
mois, mais le reste des mois étaient positifs, ce qui signifie que si nous voyons des
deux mois négatifs, nous sommes vite déçus. Cela fait partie du comportement de cette stratégie particulière.
Je vais maintenant vous présenter un exemple particulier de transaction réussie dans le cadre de cette stratégie. Bien entendu,
Les 60% sont rentables et les 40% ne le sont pas. Cette dernière a été choisie parce que
cela montre ce qu'est une transaction parfaite pour cette stratégie particulière. Nous reviendrons donc en arrière
Le 6 avril, nous examinerons le SPY. Le SPY a clôturé à 505,26 et le 7 avril,
il a ouvert avec un écart, certainement supérieur à 0,5%. En même temps, ce titre particulier,
Rimini, le symbole RM et moi-même, avions clôturé cette journée particulière ici, plus bas que le jour précédent,
et le 7 avril, le jour même où le SPY s'est effondré, il a obtenu plus de 5%.
La position a été prise à l'ouverture à $2,11 par action.
La stratégie a liquidé la position à l'ouverture du jour suivant, qui était $3.35.
Donc, si vous déployez cette stratégie particulière,
ce que vous pouvez faire, c'est créer des ramifications de cette stratégie, où
ils ne l'achètent pas nécessairement au prix du marché, mais vous pouvez fixer des limites, de sorte que vous puissiez garantir que vous ne vous êtes pas trompé.
vous pouvez l'acheter à un prix avantageux. Ainsi, en plus de l'ordre de marché à $9.32, vous pouvez également avoir
des ramifications de cette stratégie particulière qui peuvent s'ouvrir, disons, à l'ouverture moins une très petite
pourcentage de l'ATR. Bon, passons maintenant à la deuxième stratégie. Elle est inspirée de
une publication de Jeff Zahn. Jeff Zahn est très présent sur Twitter et propose de nombreuses bonnes idées. Il a
est un gestionnaire de fonds, il a également écrit de nombreux filtres pour la négociation,
et c'est l'un des comptes que je suis actuellement.
Ainsi, une idée particulière que j'ai aimée était de prendre une position longue sur la moyenne mobile exponentielle autorisante,
la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. En gros, ce que nous voulons faire, c'est repérer les actions qui ont
une moyenne mobile exponentielle orientée à la hausse pendant 20 jours, mais sur la période récente, la moyenne mobile exponentielle s'est maintenue à un niveau élevé.
Depuis quelques jours, ils connaissent une gamme étrange,
et nous attendons que l'action clôture au-dessus de cette fourchette particulière.
Ainsi, pour l'univers Russell 3000, je regarde la fourchette de cinq jours,
et quand je parle de fourchette, je veux dire que le maximum et le minimum ne doivent pas être plus élevés.
plus de trois pour cent au cours de cette période de cinq jours. Nous voulons que la clôture d'hier soit supérieure à cette fourchette,
et en même temps, nous voulons que l'EMA de 20 jours grimpe pour être au-dessus de l'EMA de 50 jours.
J'ai donc mis en œuvre cette méthode particulière.
Je recherche des actions dont la valeur est supérieure à cinq dollars.
Ici, dans cette ligne, je dis qu'avant-hier,
la fourchette maximale pendant cinq jours était inférieure ou égale à trois pour cent.
Nous voulons que la clôture d'hier soit supérieure au plus haut des cinq jours précédents.
Nous voulons que l'EMA20 d'hier soit au-dessus de l'EMA20 d'avant-hier. Donc, en gros,
nous avons une EMA ascendante, et enfin, nous voulons que l'EMA 20 jours soit au-dessus de l'EMA 50 jours.
Ces conditions sont donc réunies, et comment en sortir ? Nous sortons soit le taux de jours devient négatif,
ou si ce n'est pas le cas, nous sortons de toute façon au bout de 10 jours.
Dans cette diapositive, j'explique à nouveau ce que signifient toutes les lignes.
Passons maintenant à la fonction de classement et au nombre maximum de positions,
l'intervalle entre les tests et la gestion de l'argent.
Nous voulons essentiellement acheter à l'ouverture et nous voulons également sortir.
Nous considérons maintenant que le nombre maximum de positions est égal à 10,
et notre fonction de classement
est d'autant plus grande que l'on s'en rapproche,
la journée d'hier est la plus proche de l'EMA. Nous voulons donc être le plus proche possible de l'EMA ascendante.
sur une base de clôture. Ainsi, si plusieurs actions remplissent les conditions précédentes,
nous sélectionnons celles qui sont les plus proches de la EMA20.
L'intervalle, l'intervalle de test, va de fin 1999 à mi-2025, août 2025.
Une fois encore, la gestion de l'argent consiste à disposer d'un capital de $100.000, que nous répartissons équitablement entre
ces positions, et nous ne réinvestissons pas le capital. Il s'agit donc d'un capital fixe
tout au long de la période de test. Voici la courbe d'équité que nous obtenons. Elle est assez lisse.
Là encore, l'axe des x représente le nombre de transactions effectuées dans le cadre de cette stratégie. Nous voyons donc que
il s'agit d'un grand nombre d'échanges au cours de la période de 25 ans. Si nous
Nous définissons notre axe des x comme étant dans le domaine temporel,
Ce qui est remarquable, c'est qu'au cours d'années comme 2008, lorsque nous avons connu un marché baissier sévère,
ainsi qu'en 2020, où nous avons également connu une forte baisse, que nous avions encore une pente positive.
dans notre courbe des actions, et ce en raison de l'augmentation de l'EMA à 20 ans.
Ce qui n'arrive certainement pas dans un marché baissier.
L'EMA sur 20 ans est supérieure à l'EMA sur 50 ans, ce qui n'est pas le cas non plus.
souvent dans un marché baissier. Mais plus important encore, la fourchette serrée, la fourchette serrée sur cinq jours est inférieure à 3%,
cela ne se produit pas en cas de forte baisse des actions. Cette condition ne tient donc pas non plus.
En fait, cette stratégie s'arrête lorsque les conditions ne sont pas favorables.
La courbe jaune est également celle de l'achat et de la conservation.
SPY ETF. Ainsi, sur une base ajustée au risque, nous constatons que cette stratégie particulière surpasse de loin l'ETF SPY.
acheter et conserver l'ETF SPY. Voici les performances mensuelles observées entre la fin de l'année 1999 et la fin de l'année 2000
Août 2025. Deux années se sont écoulées jusqu'à présent, il reste à voir ce qui se passera en 2025.
En outre, nous constatons que cette stratégie particulière peut avoir un, deux, trois,
quatre mois consécutifs négatifs. Par conséquent, si vous déployez cette stratégie, n'obtenez pas ce résultat.
découragé si vous voyez trois mois négatifs consécutifs.
Voici le tableau qui montre les détails de la performance de la stratégie. Il s'agit de 14%
rendement annuel. Le pourcentage de prélèvement sur une base ouverte est d'environ 9%.
Le facteur de profit est de 1,49% et le ratio rendement/dépréciation est légèrement supérieur à 22%.
Environ la moitié des transactions sont des pertes et l'autre moitié des gains.
En outre, le taux de croissance annuel comparatif est de 6,25%.
J'apprécie également le fait que la période de stagnation soit relativement courte.
Voici un autre tableau qui montre la performance de la stratégie.
Fondamentalement, elle correspond à la diapositive précédente. Il s'agit essentiellement de bénéfices, deux années étant négatives
années. Il s'agit là d'un exemple où la stratégie fonctionne comme il se doit.
Nous avons essentiellement, pour ce jour particulier, une EMA20 en hausse, qui est de couleur cyan,
qui est également au-dessus de la EMA20 bleue.
Nous constatons que la fourchette des cinq jours précédents est conforme à notre critère.
Et nous voyons que ce jour-là, nous avons clôturé au-dessus de cette fourchette étroite. Nous entrons donc dans la journée suivante
à l'ouverture, c'est-à-dire le 11 juillet. En fait, nous attendons jusqu'à ce que le taux
de changement ou le taux de changement sur 10 jours devient négatif ou 10 jours s'écoulent. Et évidemment,
dans ce cas particulier, le taux de variation sur 10 jours n'est jamais devenu négatif. Nous quittons donc
ici le 25 juillet.
Voyons voir. Il s'agit là d'un autre exemple qui montre que la stratégie fonctionne parfaitement.
Encore une fois, nous avons une EMA20 en pente ascendante. La fourchette est étroite.
Ce jour-là, nous avons une clôture en dehors de cette fourchette.
Nous prenons une position longue à l'ouverture du jour suivant.
En fait, nous sortons du système soit lorsque le taux de variation sur 10 jours devient négatif, soit lorsque 10 jours
s'écouler. Et dans ce cas précis, le taux de variation n'est jamais devenu négatif. Et nous sommes
sortie après 10 jours. Ainsi, ces deux exemples montrent que lorsque l'EMA20
cette stratégie fonctionne parfaitement. Il s'agit de transactions gagnantes.
D'accord. Discutons maintenant de la troisième et dernière stratégie.
Larry Williams a publié un classique intitulé Long-Term Secrets to Short-Term Trading.
Il a été publié en 1998. Et l'un de ses
Les stratégies d'inversion de la moyenne étaient la règle des 7 barres.
Et cette stratégie particulière qu'il commente, il l'a bien sûr utilisée dans le cadre de l'opération
pour les contrats à terme. J'ai donc décidé de tester l'idée pour voir si elle fonctionne bien
lorsqu'il s'agit d'actions.
L'idée de base est donc que si la clôture d'aujourd'hui est la plus basse des sept derniers jours de bourse,
vous achetez. Et si le cours de clôture d'aujourd'hui est le plus élevé des sept derniers jours de bourse, vous vendez.
Il s'agit d'une stratégie très, très simple et impossible à adapter aux courbes.
Une fois de plus, j'ai décidé d'utiliser la puissance du SQX et de le tester sur l'univers du Russell 3000.
Il convient donc de noter que cette stratégie a été mise en place il y a 27 ans.
Ainsi, toutes nos données de backtesting sont hors échantillon.
Voici donc comment j'ai mis en œuvre le code SQX.
Deux lignes seulement. Fondamentalement, vous voulez que la clôture d'aujourd'hui soit la plus basse des dernières années.
sept jours. Donc, y compris aujourd'hui. Aujourd'hui est le septième jour. Vous voulez être le plus bas à la fermeture.
Mais j'ai mis un filtre ici. Nous voulons un angle de régression linéaire de 100 jours pour l'action.
Être positif. En gros, nous voulons des actions qui sont dans une tendance haussière depuis les 100 derniers jours.
Et nous sortons de l'un ou l'autre de ces deux cas lorsque la clôture d'aujourd'hui est la septième plus élevée.
Ou si cette condition n'est jamais remplie, nous sortons après 20 barres.
Je commente la diapositive précédente.
Là encore, nous achetons à la clôture de la barre. Nous sortons également à la clôture de la barre.
Le nombre maximum de postes que nous prenons est de 10.
Et pour la fonction de classement, j'ai décidé de sélectionner les actions qui satisfont aux conditions précédentes.
Mais la stratégie privilégie également les actions dont l'écart-type est faible ou dont la valeur est faible.
la volatilité. Ainsi, plus la volatilité est faible, plus la valeur de cette expression est élevée.
Et je l'ai fait à dessein parce que lorsque vous achetez le plus bas des sept derniers jours,
l'action serait en chute libre. Et nous ne voulons pas attraper des couteaux.
Nous voulons donc essentiellement nous concentrer sur les actions qui connaissent une légère baisse
dont le cours de clôture est le plus bas depuis sept jours. Ne pas tenter d'entrer dans une action qui connaît une forte volatilité.
Au cours de la période d'essai allant de 1999 à août 2025,
le rendement fixe, encore une fois, est de $100 000. Ce montant est égal à toutes les positions.
Et il n'y a pas de réinvestissement. La courbe est lisse. Il y a certaines années,
en raison des fortes baisses, que nous ayons quelques soubresauts à la baisse.
Nous observons qu'il s'agit en général d'une courbe d'équité à pente ascendante.
La performance de cette stratégie particulière est de 13% en taux annuel avec 6% en taux composé 1,44%.
Le ratio rendement/dépréciation est d'un peu plus de 13. Et le taux de gain est assez élevé.
Je voudrais voir quelque chose dans la diapositive précédente. Je n'ai pas mis le buy and hold pour le SPY,
mais aussi qu'elle surpasse la stratégie d'achat et de conservation du SPY.
Voici le tableau des performances mensuelles.
Il est remarquable qu'elle n'ait connu qu'une seule année négative sur cette période.
Mais vous pouvez obtenir quelque chose comme trois mois de performances négatives, comme dans ce cas particulier.
ou cette année particulière, et ainsi de suite. Ainsi, obtenir trois mois négatifs consécutifs est
à attendre de cette stratégie particulière. Voyons maintenant quelques exemples.
Il s'agit de l'action ACLX, pour laquelle la clôture du septième jour a été la plus basse.
Si l'on inclut cette barre, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la dépression la plus proche.
Dans le même temps, la pente de régression linéaire, qui se trouve dans le volet inférieur ici,
est positif, supérieur à zéro. Cela signifie donc que sur une base de 100 jours, cette action particulière est sur une tendance haussière.
La position a été liquidée deux jours plus tard, car l'action a clôturé au plus haut du septième jour.
Ainsi, dans le cadre de cette stratégie particulière, vous pourriez vendre le jour suivant. Le prochain sommet de sept jours
peut se produire à n'importe quel moment, dès que vous aurez pris le poste. Voici un autre exemple.
Comme dans l'exemple précédent, nous constatons que ce tronçon a une faible volatilité,
et c'est ce que nous voulons. De plus, dans cet exemple particulier, la volatilité est faible,
et c'est exactement ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous clôturons la journée du septième jour.
le plus bas de clôture. Nous achetons donc à la clôture, et nous avons toujours une régression linéaire positive sur 100 jours.
Et nous vendons trois jours plus tard à la clôture, parce que l'action a atteint un sommet de clôture de sept jours.
Voici donc mes remarques finales. Fondamentalement, nous vivons une époque formidable,
où nous avons accès à l'internet et à de nombreuses sources d'idées.
Et il s'avère qu'il y a beaucoup d'idées, même si elles sont anciennes, qui sont toujours rentables.
Afin d'éviter le danger de l'ajustement des courbes, vous pouvez utiliser ces anciennes sources et les tester sur
des données récentes, parce qu'en fait, ils ne seront plus dans l'échantillon.
Et j'aime beaucoup la plateforme SQX, l'algo cloud, parce que vous pouvez très rapidement, comme je l'ai montré,
vous pouvez très rapidement mettre en œuvre les idées et effectuer les tests rétrospectifs. Mais je pense que le Saint-Graal est de
trouver de nombreuses idées différentes qui sont actives pendant les différentes phases du marché,
et les combiner, car c'est ainsi que vous
La courbe d'équité sera plus régulière et les pertes seront moins importantes.
Merci d'avoir participé à cette présentation. À vous, Kornel.
Je vous remercie. Merci, Christos, d'avoir partagé ces stratégies.
Et si quelqu'un a des questions, il suffit de nous les poser dans les commentaires, ou même par courrier électronique.
Et nous sommes prêts à répondre ou même à promettre d'enregistrer une vidéo avec les réponses.
Bien, nous pouvons enregistrer une autre vidéo avec toutes les réponses ou
tout commentaire, toute suggestion pour améliorer les stratégies.
Merci encore, Christos, et à la prochaine fois.
Vous êtes le bienvenu. De rien. Ce fut un plaisir.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton "J'aime".
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Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous en discuterons en détail
dans l'une des prochaines vidéos. Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de la prochaine session.