Création de blocs personnalisés à partir de SR Percent Rank

SR Pourcentage Rang

Tout d'abord, expliquons comment fonctionne l'indicateur SR Percent Rank. L'indicateur effectue une boucle sur x barres dans le passé et calcule le pourcentage de fois où le cours de clôture actuel a été compris entre le cours le plus haut et le cours de clôture des x barres précédentes.

Grâce à cela, nous pouvons déterminer le rang en pourcentage des occurrences du prix de clôture actuel dans la fourchette des prix passés et supposer que nous nous trouvons dans la zone de support, de résistance ou de rupture.

L'indicateur a deux modes :

1. Pourcentage d'occurrence de la clôture actuelle entre le haut et le bas X barres en arrière
2. Pourcentage d'occurrence de la clôture actuelle entre le haut + ATR actuel et le bas - ATR actuel X barres en arrière.

Il existe quatre conditions prédéfinies

• SR Pourcentage Le rang est supérieur/inférieur au niveau
• SR Pourcentage de rangs supérieurs/inférieurs au niveau pour les barres X

Rang en pourcentage du SR comme indicateur de rupture

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir le SR Percent Rank sur le graphique EURUSD avec les paramètres de l'indicateur Mode = 2, LookBack Period = 120 barres, et ATR avec une période de 120.

Si le rang de pourcentage SR tombe à des valeurs proches de zéro, cela signifie que le prix de clôture actuel n'a pas évolué dans cette fourchette par le passé et que nous nous trouvons donc dans une situation de rupture.

Ces situations sont définies par la condition SR Pourcentage Le rang est inférieur au niveauqui fait partie des éléments de base par défaut de StrategyQuantX.

La figure ci-dessus montre également que le SR Percent Rank est un indicateur non symétrique. Cela signifie que pour déterminer la direction dans laquelle la rupture se produit, un autre indicateur est nécessaire.

Les bons candidats peuvent être :

• Moyenne mobile de Hull
• KAMA
• Indice d'ulcère

Le graphique ci-dessous montre la combinaison du classement SR et de la moyenne mobile de Hull.

Dans StrategyQuantX / Algo Wizard, dans les blocs personnalisés, ce bloc ressemblera à ceci :

1. Nous avons créé deux blocs symétriques SRPrcHullDown et SRPrcHullUP.
2. Nous les avons créées à partir de deux conditions existantes - le rang de pourcentage SR est inférieur à X et l'HMA est en hausse.
3. Nous avons paramétré la période de rétrospection du rang en pourcentage du RS et la période de l'AMH

SR Pourcentage Rang comme indicateur d'un marché à retournement moyen

Si le rang SR pour cent évolue vers une valeur plus élevée ou augmente sur une période plus longue, cela signifie que le prix se situe dans la fourchette des prix antérieurs.

De cette hypothèse, nous pouvons tirer deux conclusions

1. Le prix continuera à osciller.
2. Le prix se prépare à une rupture

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que lorsque le rang de pourcentage SR était à des niveaux plus élevés pendant une période plus longue, le prix avait tendance à fluctuer. Puis une rupture s'est produite, le rang de pourcentage SR a chuté à des niveaux proches de zéro. Cette situation se répète deux fois dans la figure ci-dessus.

Cette situation est prise en compte par le bloc de conditions prédéfini SR Pourcentage Le rang est supérieur au niveau pour les barres X.

Le trading du retour à la moyenne n'est pas facile, généralement, les oscillateurs aident dans de telles situations :

• Laguerre RSI
• Stochastique
• RSI

Dans le graphique suivant, nous pouvons voir comment la combinaison du rang de pourcentage SR est au-dessus du niveau pour les barres X, et le RSI de Laguerre peut apparaître sur le graphique.

Combinez le bloc Custom dans StrategyQuantX AlgoWizard comme suit :

Conclusion

Les blocs personnalisés vous permettent de créer les éléments de base de votre future stratégie, que vous pouvez construire directement dans Algowizard ou StrategyQuantX Builder. Nous pensons que plus les blocs utilisés sont ciblés et spécifiques, plus le risque d'overfitting est faible.