Creación de bloques personalizados a partir de SR Percent Rank

SR Porcentaje Rango

En primer lugar, vamos a explicar cómo funciona SR Percent Rank. El indicador hace un bucle sobre x barras en el pasado y calcula el porcentaje de veces que el precio de cierre actual ha estado entre el precio máximo y el precio de cierre en las x barras anteriores.

Gracias a esto, podemos determinar el rango porcentual de ocurrencias de precios de cierre actuales en el rango de precios pasados y suponer que estamos en la zona de soporte, resistencia o ruptura.

El indicador tiene dos modos:

1. Porcentaje de ocurrencia del cierre actual entre el máximo y el mínimo X barras atrás
2. Porcentaje de ocurrencia del cierre actual entre el máximo + ATR actual y el mínimo - ATR actual X barras atrás.

Hay cuatro condiciones predefinidas

• SR Porcentaje Rango por encima/por debajo del nivel
• SR Porcentaje Rango está por encima/por debajo del nivel para barras X

SR Rango porcentual como indicador de ruptura

En la imagen anterior, puede ver el SR Percent Rank en el gráfico EURUSD con la configuración del indicador Modo = 2, Periodo LookBack = 120 barras, y ATR con un periodo de 120.

Si el Rango Porcentual SR cae a valores cercanos a cero, significa que el precio de cierre actual no se ha movido en este rango en el pasado y, por lo tanto, nos encontramos en una situación de ruptura.

Estas situaciones se definen por la condición SR Porcentaje El rango está por debajo del nivelque forma parte de los componentes por defecto de StrategyQuantX.

En la figura anterior, también podemos ver que SR Percent Rank es un indicador no simétrico. Esto significa que para determinar en qué dirección se produce la ruptura, se requiere otro indicador.

Buenos candidatos pueden ser:

• Media móvil de Hull
• KAMA
• Índice de úlceras

En el gráfico siguiente puede verse la combinación de SR Percent Rank y Hull Moving Average.

En StrategyQuantX / Algo Wizard en bloques personalizados, este bloque tendrá el siguiente aspecto:

1. Hemos creado dos bloques simétricos SRPrcHullDown y SRPrcHullUP
2. Los creamos a partir de dos condiciones existentes: el rango porcentual de SR es inferior a X y el de HMA está aumentando.
3. Hemos parametrizado el periodo de retrospectiva del SR Percent Rank y el periodo HMA

SR Porcentaje Rango como indicador de mercado de reversión a la media

Si el Rango Porcentual SR mueve un valor más alto o sube durante un periodo de tiempo más largo, significa que el precio está en el rango de precios pasados.

De este supuesto, podemos extraer dos conclusiones

1. El precio seguirá oscilando.
2. El precio se prepara para una ruptura

En el gráfico anterior, podemos ver que cuando el SR Percent Rank estuvo en niveles más altos durante más tiempo, el precio tendió a fluctuar. Entonces se produjo una ruptura, el SR Percent Rank cayó a niveles cercanos a cero. Esta situación se repite dos veces en el gráfico anterior.

Esta situación se recoge en el bloque de condiciones predefinidas SR Porcentaje Rango está por encima del nivel para barras X.

Operar con la reversión a la media no es fácil, por lo general, los osciladores ayudan en estas situaciones:

• Laguerre RSI
• Estocástico
• RSI

En el siguiente gráfico, podemos ver cómo la combinación de SR Percent Rank está por encima del nivel para barras X, y Laguerre RSI podría verse en el gráfico.

Combine el bloque personalizado en StrategyQuantX AlgoWizard de la siguiente manera:

Conclusión

Los bloques personalizados le permiten crear los componentes básicos de su futura estrategia, que puede construir directamente en Algowizard o StrategyQuantX Builder. Creemos que cuanto más específicos sean los bloques que utilice, menor será el riesgo de sobreajuste.