Criação de blocos personalizados a partir da classificação percentual SR

SR Porcentagem de classificação

Em primeiro lugar, vamos explicar como funciona o SR Percent Rank. O indicador faz um loop sobre x barras no passado e calcula a porcentagem de vezes que o preço de fechamento atual esteve entre o preço alto e o preço de fechamento nas x barras antes disso.

Graças a isso, podemos determinar a porcentagem de ocorrências de preços próximos atuais na faixa de preços do passado e assumir que estamos na zona de apoio, resistência ou breakout.

O indicador tem dois modos:

1. Porcentagem de ocorrência de corrente fechada entre as barras X alta e baixa de volta
2. Porcentagem de ocorrência de corrente fechada entre ATR alta + corrente e baixa - ATR corrente X barras de volta.

Há quatro condições pré-definidas

• SR A classificação percentual está acima/abaixo do nível
• SR A classificação percentual está acima/abaixo do nível para X barras

SR Porcentagem como indicador de ruptura

Na imagem acima, você pode ver a classificação percentual SR no gráfico EURUSD com a configuração do indicador Mode = 2, LookBack Period = 120 barras, e ATR com um período de 120.

Se o percentual SR cai para valores próximos a zero, isto significa que o preço de fechamento atual não se moveu nesta faixa no passado e estamos, portanto, em uma situação de ruptura.

Estas situações são definidas pela condição SR A classificação percentual está abaixo do nívelque faz parte dos blocos de construção padrão no StrategyQuantX.

Pela figura acima, podemos ver também que a classificação percentual SR é um indicador não - simétrico. Isto significa que, para determinar em que direção ocorre a quebra, é necessário outro indicador.

Bons candidatos podem ser:

• Média móvel do casco
• KAMA
• Índice de úlceras

No gráfico abaixo, você pode ver a combinação de SR Percent Rank e Hull Moving Average.

Em StrategyQuantX / Algo Wizard em blocos personalizados, este bloco terá este aspecto:

1. Criamos dois blocos simétricos SRPrcHullDown e SRPrcHullUP
2. Nós os criamos a partir de duas condições existentes - SR Porcentagem está abaixo de X e HMA está subindo
3. Parametrizamos o período de lookback do SR Rank Percent Rank e o período HMA

SR Porcentagem de Rank como indicador de mercado de reversão da média

Se a classificação de porcentagem SR movimenta um valor mais alto ou aumenta durante um período de tempo mais longo, significa que o preço está na faixa de preços do passado.

A partir desta premissa, podemos tirar duas conclusões

1. O preço continuará a oscilar.
2. O preço está se preparando para uma fuga

No gráfico acima, podemos ver que quando o nível percentual SR estava em níveis mais altos por um tempo mais longo, o preço tendia a flutuar. Então ocorreu uma quebra, o nível de porcentagem do SR caiu para níveis próximos a zero. Esta situação é repetida duas vezes na figura acima.

Esta situação é capturada pelo bloco de condições pré-definidas SR A classificação percentual está acima do nível para X barras.

Comercialização A reversão média não é fácil, geralmente, os osciladores ajudam em tais situações:

• Laguerre RSI
• Estocástico
• RSI

No gráfico a seguir, podemos ver como a combinação de SR Percent Rank está acima do nível para X barras, e Laguerre RSI pode ficar no gráfico.

Combine o bloco personalizado em StrategyQuantX AlgoWizard da seguinte forma:

Conclusão

Os blocos personalizados permitem criar os blocos básicos de construção de sua estratégia futura, que você pode construir diretamente em Algowizard ou StrategyQuantX Builder. Acreditamos que quanto mais direcionados e específicos forem os blocos que você utiliza, menor será o risco de sobreajustamento.