Creazione di blocchi personalizzati da SR Percent Rank

SR Percentuale Classifica

Innanzitutto, spieghiamo come funziona l'SR Percent Rank. L'indicatore esegue un ciclo di x barre nel passato e calcola la percentuale di volte in cui il prezzo di chiusura attuale è stato compreso tra il massimo e il prezzo di chiusura delle x barre precedenti.

Grazie a ciò, possiamo determinare il grado percentuale di occorrenza del prezzo di chiusura attuale nell'intervallo dei prezzi passati e supporre di trovarci nella zona di supporto, resistenza o breakout.

L'indicatore ha due modalità:

1. Percentuale di occorrenza della chiusura corrente tra i massimi e i minimi delle barre X indietro
2. Percentuale di occorrenza della chiusura attuale tra il massimo + ATR corrente e il minimo - ATR corrente X barre indietro.

Esistono quattro condizioni predefinite

• SR Percentuale Il grado è sopra/sotto il livello
• SR Percentuale di rango superiore/inferiore al livello per le barre X

SR Percent Rank come indicatore di breakout

Nell'immagine qui sopra, è possibile vedere l'SR Percent Rank sul grafico EURUSD con l'impostazione dell'indicatore Mode = 2, LookBack Period = 120 barre e ATR con un periodo di 120.

Se il SR Percent Rank scende a valori prossimi allo zero, significa che il prezzo di chiusura attuale non si è mosso in passato in questo intervallo e che ci troviamo quindi in una situazione di breakout.

Queste situazioni sono definite dalla condizione SR Percentuale Il grado è inferiore al livelloche fa parte dei blocchi predefiniti di StrategyQuantX.

Dalla figura precedente si può notare che l'SR Percent Rank è un indicatore non simmetrico. Ciò significa che per determinare in quale direzione avviene il breakout è necessario un altro indicatore.

Buoni candidati possono essere:

• Media mobile di Hull
• KAMA
• Indice di ulcera

Nel grafico sottostante è possibile osservare la combinazione di SR Percent Rank e Hull Moving Average.

In StrategyQuantX / Algo Wizard nei blocchi personalizzati, questo blocco avrà il seguente aspetto:

1. Sono stati creati due blocchi simmetrici, SRPrcHullDown e SRPrcHullUP.
2. Le abbiamo create a partire da due condizioni esistenti: SR Percent rank è inferiore a X e HMA è in aumento.
3. Abbiamo parametrizzato il periodo di lookback del SR Percent Rank e il periodo di HMA

SR Percent Rank come indicatore di mercato mean-reverting

Se l'SR Percent Rank si sposta su un valore più alto o sale per un periodo di tempo più lungo, significa che il prezzo si trova nell'intervallo dei prezzi passati.

Da questo presupposto, possiamo trarre due conclusioni

1. Il prezzo continuerà a oscillare.
2. Il prezzo si sta preparando per un breakout

Nel grafico precedente, possiamo notare che quando l'SR Percent Rank è rimasto a livelli più alti per un periodo più lungo, il prezzo tendeva a fluttuare. Poi si è verificato un breakout e l'SR Percent Rank è sceso a livelli prossimi allo zero. Questa situazione si ripete due volte nella figura precedente.

Questa situazione è catturata dal blocco di condizioni predefinito SR Percent Rank è superiore al livello per le barre X.

Fare trading sulla Mean Reversion non è facile, ma in genere gli oscillatori aiutano in queste situazioni:

• Laguerre RSI
• Stocastico
• RSI

Nel grafico seguente, possiamo vedere come la combinazione di SR Percent Rank è al di sopra del livello per le barre X e Laguerre RSI potrebbe apparire sul grafico.

Combinare il blocco Custom in StrategyQuantX AlgoWizard come segue:

Conclusione

I blocchi personalizzati consentono di creare gli elementi di base della vostra futura strategia, che potrete costruire direttamente in Algowizard o StrategyQuantX Builder. Riteniamo che quanto più mirati e specifici sono i blocchi utilizzati, tanto minore è il rischio di overfitting.