Blocs de comparaison des divergences - Comment négocier les divergences avec StrategyQuant

Dans cet article, nous présentons nos nouveaux blocs de comparaison de divergences, un outil spécialement conçu pour identifier et analyser les divergences. Ces blocs visent à simplifier la détection des renversements de tendance potentiels, en aidant les traders à reconnaître l'affaiblissement de la dynamique ou les changements émergents. Outre une discussion sur la théorie des divergences et des conseils pratiques de mise en œuvre, notre objectif principal est de présenter cette solution. Nos blocs de comparaison de divergences offrent une méthode claire et efficace d'analyse des données du marché, ce qui permet aux traders et aux analystes techniques de prendre des décisions plus facilement.

Dans l'image ci-dessus, nous voyons un exemple de divergence haussière entre l'indicateur RSI et le prix sur un graphique E-mini S&P de 10 minutes.

Que sont les divergences ?

En analyse technique, un divergence se produit lorsque le l'action des prix d'un actif et d'un indicateur technique (généralement un indicateur qui mesure la dynamique, comme le RSI ou le MACD) évoluent dans des directions opposées. En d'autres termes, alors que le cours atteint de nouveaux sommets ou planchers, l'indicateur ne suit pas. Cette divergence peut indiquer que la tendance dominante s'affaiblit, ce qui laisse présager un retournement potentiel ou une période de consolidation.

Types de divergences

• Divergence haussière :
  Se produit lorsque le prix fait un plus bas basmais l'indicateur forme un plus élevé faible. Cela suggère que, malgré la chute des prix, la dynamique sous-jacente est de l'ordre de la croissance. l'améliorationCe qui pourrait indiquer un retournement de tendance à la hausse.
• Divergence baissière :
  Cela se produit lorsque le prix enregistre une plus élevé élevétandis que l'indicateur affiche un plus bas plus haut. Ce décalage indique que même si les prix augmentent, la dynamique est plus faible. déclin, ce qui pourrait être le signe d'une tendance baissière imminente.

Le rôle des divergences dans la négociation

Les divergences constituent un système d'alerte précoce précieux, car elles mettent en évidence les changements potentiels dans l'orientation du marché. En comparant les comportement des prix avec le mouvement d'un indicateur de momentum, les traders peuvent.. :

• Identifier les renversements de tendance potentiels : Détecter les signes précurseurs d'une perte de vigueur de la tendance actuelle.
• Améliorer le timing d'entrée et de sortie des transactions : Utilisez les signaux de divergence comme un élément de confirmation supplémentaire avant de vous engager dans une transaction.
• Améliorer la gestion des risques : Ajuster les positions de manière proactive en réponse aux changements émergents dans la dynamique du marché.

Il est important de noter que les divergences ne sont pas infaillibles et qu'elles doivent être associées à d'autres outils techniques et à des pratiques saines de gestion des risques.

Comment les blocs de divergence sont mis en œuvre dans le StrategyQuant

Les blocs de divergence sont mis en œuvre comme des blocs de comparaison.  Dans StrategyQuant X, les blocs de comparaison sont des outils essentiels utilisés pour comparer différents indicateurs, prix ou valeurs sur un graphique. Ils aident à définir les conditions qui peuvent déclencher des signaux d'achat ou de vente dans une stratégie de trading automatisée. Par exemple, un bloc de comparaison peut vérifier si une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à long terme, signalant ainsi une opportunité d'achat potentielle.

Les blocs de comparaison agissent comme des points de contrôle décisionnels, répondant à des questions telles que "Une valeur est-elle plus élevée qu'une autre ?" ou "Un indicateur a-t-il franchi un seuil clé ?" En combinant plusieurs blocs de comparaison, les traders peuvent créer des règles sophistiquées pour affiner leurs stratégies et améliorer la prise de décision en fonction des conditions du marché.

Il existe plusieurs types de blocs de comparaison conçus pour aider les traders à élaborer des stratégies de trading automatisées en comparant différents indicateurs, prix ou valeurs personnalisées. Ces blocs permettent un contrôle souple et précis du moment où certaines conditions sont remplies. 

Voici les principaux types de blocs de comparaison disponibles dans StrategyQuant X :

• Croix au-dessus / croix au-dessous
• Plus grand que / moins grand que
• Egal à / Non égal à
• Nombre supérieur / Nombre inférieur
• Plus grand percentile / plus petit percentile
• Supérieur ou égal à / Inférieur ou égal à
• Est vrai / Est faux

 Comment fonctionne l'identification des divergences entre un indicateur et le prix ?

Parlons de la divergence haussière...

Trouver des dépressions

Identification des minima locaux :

Le système examine une série de points de données - qu'il s'agisse du prix de l'actif ou d'un indicateur de momentum - afin d'identifier les éléments suivants dépressions locales. Un minimum local est identifié en comparant une valeur avec ses voisins immédiats. Si la valeur actuelle est inférieure à la fois à la valeur précédente et à la valeur suivante, elle est qualifiée de minimum local.

Analyse séparée pour le prix et l'indicateur :

• Données sur les prix : La méthode parcourt la série de prix, en marquant les moments où le prix baisse localement.
• Données de l'indicateur : La même logique s'applique aux indicateurs de momentum, avec une étape supplémentaire : les valeurs sont arrondi à un nombre fixe de décimales (à l'aide d'une valeur de précision). Cet arrondi permet de lisser les fluctuations mineures et de s'assurer que l'analyse n'est pas faussée par un bruit insignifiant.

Évaluation de la divergence

Comparaison de deux baisses consécutives :
Après avoir détecté les deux creux les plus récents dans les données du prix et de l'indicateur, le système compare ces creux pour évaluer la tendance :

• Pour le prix : Il confirme que la le plus bas niveau le plus récent est plus bas que le précédent, ce qui indique la poursuite de la baisse des prix. tendance baissière en prix.
• Pour l'indicateur : Il vérifie que le plus bas récent est plus élevé que son niveau le plus bas précédent, ce qui suggère que la dynamique sous-jacente commence à s'améliorer.

Le signal de divergence :

Lorsque ces conditions sont réunies (baisse des prix combinée à une amélioration de l'indicateur de momentum), le système identifie un divergence haussière. Ce décalage indique souvent que la tendance baissière s'essouffle, ce qui ouvre la voie à un renversement potentiel.

Paramètres clés des blocs de divergence

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir les paramètres de base des blocs de divergence.

La compréhension et la mise au point de paramètres spécifiques sont cruciales pour une détection précise des divergences :

• Poste de travail :
  Les changement définit le point de départ (ou décalage) de la série de données à partir duquel le système commence son analyse. Cela peut être utile pour exclure les premiers points de données ou pour aligner l'analyse sur des segments de marché plus pertinents.
• Barres :
  Représentant le nombre de points de données (ou "barres") considérés, ce paramètre définit la fenêtre d'analyse. Une fenêtre bars Une fenêtre plus étroite peut permettre de capturer plus de données pour une analyse solide, tandis qu'une fenêtre plus étroite peut produire des signaux plus réactifs.

Le réglage de ces paramètres permet aux opérateurs d'adapter la détection des divergences à leurs stratégies spécifiques et aux conditions du marché, en équilibrant sensibilité et fiabilité.

Trader les divergences : Stratégies et considérations

Configuration de la négociation

• Signal d'entrée :
  Une divergence haussière peut inciter un trader à envisager une position longue, en particulier lorsqu'elle est soutenue par d'autres indicateurs tels que les lignes de tendance, l'analyse des volumes ou les configurations de chandeliers.
• Confirmation :
  Les signaux de divergence devraient idéalement être confirmés par d'autres signaux techniques. Il peut être risqué de se fier uniquement à la divergence, car aucun indicateur ne garantit à lui seul un renversement de tendance.

Limites et pièges

• Faux signaux :
  Dans les tendances fortes et durables, des divergences peuvent se produire sans entraîner de renversement réel, ce qui peut conduire à des entrées ou des sorties prématurées.
• Délai d'attente :
  Lorsqu'une divergence est confirmée, le renversement de tendance peut déjà avoir commencé.
• Sensibilité de l'indicateur :
  L'efficacité de la détection des divergences dépend fortement de l'indicateur choisi et de ses paramètres. L'ajustement de l'indicateur précision et bars peuvent influencer les résultats de manière significative.

Comment utiliser les blocs de comparaison de divergence dans StrategyQuant X

Importation du bloc :
Un guide sur la manière d'importer le snippet est disponible dans la section Codebase. ici.

Utilisation des blocs de comparaison de divergence dans le Builder :
Après une importation réussie, vous pouvez utiliser les nouveaux blocs de comparaison de divergence dans le Builder. Dans le Builder, ces blocs peuvent être activés sous Builder / Blocks. 

L'image ci-dessus montre des blocs de comparaison dans la section Builder de StrategyQuant.

AlgoWizard - Construire des stratégies personnalisées

AlgoWizard dans StrategyQuant est un Constructeur Drag & Drop qui permet aux utilisateurs de créer des stratégies en sélectionnant et en combinant diverses conditions. Les blocs de comparaison de divergence peuvent être utilisés en choisissant le bloc de divergence souhaité parmi les blocs de comparaison, en ajoutant un indicateur, en définissant sa période et en configurant des conditions logiques supplémentaires pour la stratégie.

Dans l'image ci-dessus, je vois une capture d'écran d'AlgoWizard montrant une stratégie simple basée sur la divergence haussière.

AlgoWizard - Blocs personnalisés

Ci-dessus, vous pouvez voir une simple stratégie "only long" construite sur la divergence entre le RSI et le prix.

Les blocs personnalisés de StrategyQuant X permettent aux traders de créer des blocs de construction personnalisés pour leurs stratégies de trading sans avoir besoin de coder. Avec les blocs de comparaison de divergence, les traders peuvent définir des conditions qui comparent les divergences du marché par rapport à des indicateurs clés. Cela permet d'identifier dynamiquement les conditions de surachat ou de survente. Une fois créés, les blocs personnalisés sont intégrés de manière transparente dans AlgoWizard, le générateur visuel de stratégies de StrategyQuant, afin de construire des stratégies de trading complexes et adaptatives.

Les blocs personnalisés améliorent la flexibilité en vous permettant de paramétrer des mesures clés, telles que les indicateurs, leurs périodes, les shofts, ce qui vous permet de mieux contrôler le comportement de votre stratégie. En résumé, les blocs personnalisés permettent d'élaborer des stratégies de trading plus précises, plus dynamiques et plus sophistiquées. Les blocs de comparaison de divergence, en particulier, sont fortement recommandés pour une utilisation dans AlgoWizard en tant que blocs personnalisés. Parce que ces blocs nécessitent une configuration minutieuse, il est avantageux de créer des blocs personnalisés où chaque paramètre suit une structure logique. Bien que la création de modèles de stratégie soit un sujet plus avancé, ces blocs sont idéaux pour de telles stratégies. Dans le prochain article, nous fournirons un tutoriel détaillé sur leur utilisation.

Pour l'instant, j'ai préparé plusieurs blocs personnalisés basés sur cette condition de divergence. Vous pouvez les télécharger en utilisant ce lien et les importer en suivant les étapes fournies.

AlgoWizard - Modèles

Il s'agit d'un sujet plus avancé que nous aborderons plus en détail dans un prochain article. En combinant des blocs personnalisés et des groupes aléatoires, vous pouvez créer un prototype de stratégie et demander à SQX de rechercher des types de stratégies spécifiques.

Conclusion

Les divergences sont un outil puissant dans l'arsenal du trader technique, offrant des indications précieuses sur la dynamique du marché et les renversements de tendance potentiels. En comprenant à la fois les haussier et divergences baissièreset en affinant des paramètres clés tels que  changementet barsLes traders peuvent améliorer leur capacité à repérer les signaux cachés du marché et prendre des décisions plus éclairées.

L'intégration de l'analyse des divergences à d'autres méthodes techniques permet d'obtenir une vision plus globale de la dynamique du marché, ce qui débouche en fin de compte sur des stratégies de trading plus intelligentes. Pour de plus amples informations et des discussions approfondies sur les techniques de négociation avancées, ne manquez pas d'explorer d'autres ressources sur le site web de la Commission européenne. StrategyQuant Blog.