Des tortues à aujourd'hui : Comment une stratégie vieille de 40 ans fonctionne toujours

Back in the 1980s, legendary trader Richard Dennis set out to prove that great traders could be trained—not born. He taught a group of complete beginners his simple rules, and together they became known as the Turtle Traders. Leurs stratégies de rupture ont rapporté des millions.

Dans ma dernière vidéo YouTube, je recrée pas à pas cette méthode emblématique à l'aide d'outils modernes tels que L'unité stratégique et AlgoCloud. You’ll discover:

• 📈 How the Canal Donchian Le breakout fonctionne à la fois pour les transactions longues et courtes.

• ⏳ The système 20/10 à court terme par rapport à la Système à long terme 55/20.

• 🛠️ How to set up filters with moving averages, volatility rules, and risk controls.

• 💡 Why the strategy accepts many small losses to capture a few huge wins.

• ⚙️ A full walkthrough of building, testing, and deploying strategies in AlgoCloud.

This isn’t just theory—you’ll see the courbes d'actions, backtests et gestion des risques en action. By the end, you’ll understand why this decades-old system still attracts traders today.

👉 Ready to dive into one of the most fascinating trading experiments ever?

🎥 Watch the full video on YouTube and see how Turtle rules can still guide profitable trading in modern markets.

transcription :

Bonjour les commerçants.
Aujourd'hui, j'ai préparé une autre stratégie pour vous.
Il s'agit d'une stratégie de breakout basée sur le canal de Donchian, que j'emprunte à un livre en fait.
Ce livre est écrit par Curtis Spade, qui était membre du légendaire groupe Turtles.
He was part of Richard Dennis’ experiments in which a group of young people was taught how to trade, enabling them to generate money for him.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre à quoi ressemble cette stratégie.
Now, let’s get to it.
Toute cette stratégie est donc basée sur les ruptures.
Pour les positions longues, il s'agit de franchir les plus hauts sommets.
Pour les positions courtes, nous entrons dans une position courte lorsque le prix franchit les plus bas.
Dans cette vidéo, je vous montrerai deux types de stratégies utilisées par Richard Dennis.
L'une est une stratégie à court terme, l'autre une stratégie à long terme.
Let’s take a look at the short-term one, which is a breakout of the 20-day highest high.
La sortie a eu lieu lorsque le prix est revenu à son plus bas niveau en 10 jours.
La stratégie à long terme est basée sur le moment où le prix a franchi le plus haut de 55 jours et est sorti au plus bas de 20 jours.
Selon le livre, la stratégie utilise des filtres de tendance uniquement lorsqu'elle entre en position longue lorsque la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme avec une période de 350.
Dès que l'EMA à court terme est inférieure à l'EMA à long terme, nous prenons des positions courtes à court terme.
Par souci de simplicité, je ne vous présenterai aujourd'hui que des transactions longues.
Now it’s time to switch to Strategic One software.
Allez dans l'onglet Algorithme, et nous allons construire pour le moteur Algo Cloud.
Ici, je choisis d'utiliser la stratégie de nuage d'actifs unique.
Je vais élaborer une stratégie à court terme pour les ETS, en particulier pour le NASDAQ avec le symbole QQQ.
Commençons.
Tout d'abord, je vais régler les déclencheurs sur la clôture de la barre car j'entrerai et sortirai à la fin de la journée.
La première condition est que le prix de clôture dépasse le plus haut niveau atteint en 20 jours.
La clôture est donc plus élevée que le sommet le plus élevé.
Maximum dans 20 jours.
Close zéro, index zéro, parce que je veux que le prix sur la bougie actuelle, donc sur la barre actuelle à la fin de la journée, soit supérieur au plus haut en 20 jours calculé à partir de la bougie précédente.
La condition suivante est la condition de sortie, où nous voulons sortir dès que le prix franchit le plus bas niveau en dix jours.
La condition de sortie est donc à nouveau proche.
Le zéro actuel est inférieur ou plus bas que le plus bas, qui est la fonction minimale du plus bas sur 10 jours.
Et dès à présent, nous pouvons essayer de le tester.
Il y a certainement un certain pouvoir ici, c'est donc logique.
Et selon le livre, il y a aussi un stop-loss, qui est en fait le double de la volatilité moyenne de l'ATR sur 20 jours.
Je vais donc ajouter le stop-loss.
And let’s test it.
Pour être honnête, les résultats sont à peu près les mêmes.
J'ajouterai la condition de filtrage que j'ai mentionnée précédemment lorsque la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme.
J'ai utilisé une moyenne mobile exponentielle, de sorte que l'EMA de la clôture sur 20 jours est plus élevée que l'EMA à long terme sur 350 jours.
L'EMA 20 est donc supérieur à l'EMA 350.
Let’s try it again.
Comme vous pouvez le constater, la réduction est passée à moins de 2%.
Le nombre d'échanges est de 93.
Et lorsque j'y regarde de plus près, voici les années individuelles.
It’s only on one market, so there won’t be any big results.
Mais la stratégie est rentable.
Stop-loss court, profits longs.
Ils sont moins nombreux, mais plus grands.
Je vais donc enregistrer cette stratégie telle quelle sous le nom de Turtle Short Term.
J'en viens maintenant à la stratégie à long terme.
Je crée la même stratégie, mais à long terme, que je vais négocier sur le panier de l'indice NASDAQ 100.
Tout d'abord, je dois changer le type de stratégie en "stock picker".
Et comme je l'ai déjà mentionné, la stratégie à long terme comporte différentes périodes.
L'indice le plus élevé est de 55.
La valeur minimale est de 20.
Nous devons donc réviser la période la plus haute à 55 et la période la plus basse à 20.
And what I’m going to do now is delete this condition and try it for now without a condition, without filtering, because I want to test it just like it is.
Cela signifie que nous négocierons un maximum de 10 positions et que j'ajouterai le momentum au score de la position.
Nous allons trier les données par ordre d'importance.
Plus la dynamique est forte, plus le titre est bon et plus il sera mis en avant.
Maintenant, les paramètres du marché.
Nous avons donc les conditions et nous choisissons le marché Nasdaq 100.
Once you’re ready, you can test it.
Eh bien, cela semble bien, sauf que, euh, nous avons une grosse chute ici.
Je vais donc essayer de rétablir la condition que j'ai supprimée plus tôt, et nous la testerons à nouveau.
The drawdown has decreased a little, that’s, that’s for sure, but it’s still kind of choppy.
I’ll try not to use the trend filter on individual stocks, but I will consider the overall mar- market.
So I will filter by ETF, meaning I will add another market, like a soft chart, and it’s gonna be QQQ.
Je filtrerai donc en fonction du marché des ETF et non des actions individuelles.
Et maintenant, à nouveau, exécutez le backtest complet.
And, yes, it’s improved a little.
It’s not such a big fluctuation anymore.
And we could also try adding a volatility filter where we say that the current average volatility over 10 days will be greater than the average volatility over, let’s say, 200 days, so that we only take the more volatile markets.
And I think, honestly, the results have got a little worse, so let’s try taking lower markets with lower volatility, which I think might be a little bit better.
Enfin, nous pouvons voir ici une courbe d'équité plus douce.
The drawdown has decreased to 2.4, 2.4%, and the percentage of profitable trades is only 32%, but that’s because the strategy works a little differently here.
Il a simplement beaucoup de pertes et peu de profits, mais les pertes sont très faibles.
Here you can see that losses are very small and more frequent, but when there’s a profit, it is many times higher and longer.
So that’s it.
Cette fois-ci, je vais enregistrer la stratégie en tant que Tortue à long terme.
And now let’s deploy it, these strategies, to AlgoCloud.
Je vais passer à AlgoCloud et essayer de charger la stratégie ici.
So open AlgoCloud, go to Algo Wizard, and load the strategy, set it to short term, and let’s see if it loads as it should.
Je peux voir que la stratégie est exactement la même, et je vais déployer la stratégie sur le compte de démonstration.
I click on Start Deploy, select the demo account here, that’s the one I have, and then I know that I have the main QQQ market here, daily timeframe, trigger on bar close for both entry and exit, and I click Next.
Je peux maintenant attribuer un montant fixe à la stratégie, quelques milliers de dollars, ou simplement laisser le 10% du compte sous forme de pourcentage.
I will set it up so that it’s the same as any other strategy, because on a demo account it’s better if all strategies have the same percentage of the account so that they can be better compared.
Cliquez à nouveau sur "Suivant", et voici quelques informations supplémentaires.
Here you can check the code, and now it’s ready to be deployed.
Ici, je peux voir que je l'ai déployée sur mon compte de démonstration, et tout ce que nous avons à faire est de déployer la deuxième stratégie que nous avons créée.
Je le charge absolument de la même manière et je vais effectuer un backtest complet.
Et les résultats sont les mêmes.
Nous avons ici le nom Long terme, le même compte, le compte de démonstration, le marché principal, le panier d'actions Nasdaq 100 et le sous-graphe QQQ sur lequel nous filtrons les transactions.
Déclenchement à la clôture de la barre pour l'entrée, à la clôture de la barre pour la sortie.
Nous laisserons le risque à 10% comme auparavant.
Clicking the Next button, and again here you can see the code, and that’s it.
Ici, je peux voir que j'ai déjà déployé des stratégies à court et à long terme sur mon compte de démonstration.
Il s'agissait d'une stratégie basée sur les canaux de Donchian, qui sont en fait les plus hauts et les plus bas selon le livre écrit par Chris Pate, basé sur la stratégie élaborée par Dennis Richard.
Gardez à l'esprit qu'il s'agit simplement d'une vidéo de démonstration sur la manière de travailler avec une telle stratégie.
Bien sûr, vous devez encore effectuer des tests solides pour vous assurer que les périodes sont solides, qu'elles se situent dans des zones stables, et vous devez effectuer d'autres tests avant de commencer à négocier cette stratégie en direct.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre.
Passez une bonne fin de journée et rendez-vous à la prochaine vidéo.